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證券投資分析人員◆投資學題庫
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10. 下列有關於套利定價理論(APT)之敘述何者為錯誤?
(A)在APT下,假設存在無限多種的證券,且投資者賣空無限制的情況下,在市場不存在套利機會時,期望報酬與因子風險(Factor Risk)之間應呈線性關係
(B)APT必須假設證券報酬與因子之間為線性關係
(C)在APT假設下,CAPM是單一因子APT模式的特例
(D)APT並未說明那些因子風險能決定股票期望報酬
證券投資分析人員◆投資學
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104 年 - 104年第1次證券投資分析人員資格測驗 投資學#20569
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:有沒有達人來解釋一下?
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10.下列有關於套利定價理論(APT)之敘述何者為錯誤? (A)在APT下,假..-阿摩線上測驗