8 荷蘭銀行推出一檔十年到期之連動型債券契約，契約結束時保本率為 80%。假設目前十年期零息公債殖利率為 5%，投資本金為一萬元，請問該連動型債券需要投資多少金額於選擇權？
(A)3437 元
(B)4047 元
(C)4595 元
(D)5089 元。

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統計： A(30), B(38), C(51), D(204), E(0) #2767012

詳解 (共 1 筆)

#7315689
「零息公債」的投資金額*[(1+5%)^10]=10000*80%
「零息公債」的投資金額=4911元
選擇權金額=總本金-零息公債投資金額
                  =10000-4912=5089
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