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衍生性商品之風險管理題庫下載題庫

上一題
假設今天發行三年期的債券，其面額為$1,000，票面利率為4.25％，每年付息一次，若YTM為4.0%，
【題組】16. 承上題，該債券之Macauley’s Duration(MD)及Modified MD(MMD)分別為：
(A)MD=2.88years，MMD=2.77years
(B)MD=2.77years，MMD=2.66years
(C)MD=2.66years，MMD=2.56years
(D)MD=2.66years，MMD=2.77years

答案：登入後觀看
難度： 適中
1F
ddsid4 小六上 (2016/05/30)
why
2F
謝小菱 國二下 (2017/05/25)

套公式求存續期D=2899.93/1006.94=2.8799(年)

MD=D/1+YTM=2.88/1+4%=2.769(年)


假設今天發行三年期的債券，其面額為$1,000，票面利率為4.25％，每年付息一..-阿摩線上測驗