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衍生性商品之風險管理題庫下載題庫

上一題
聯電個股選擇權的Delta為0.55,Gamma為0.02,臨界股票變動量為-3.5元,
【題組】30. 請用Delta-Normal法求算10張聯電買權的VaR:
(A)12,250
(B)13,750
(C)19,250
(D)22,750


聯電個股選擇權的Delta為0.55,Gamma為0.02,臨界股票變動量為-3..-阿摩線上測驗