試題詳解

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

9. Delta-normal、歷史模擬法與蒙地卡羅模擬法等方法為計算VaR之方法，若標的收益服從常態分配，則
(A)Delta-normal之VaR等於歷史模擬法之VaR
(B)當模擬次數增加時，蒙地卡羅模擬法之VaR將收斂到Delta-normal之VaR
(C)蒙地卡羅模擬法之VaR等於歷史模擬法之VaR
(D)Delta-normal之VaR等於蒙地卡羅模擬法之VaR

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