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銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)題庫下載題庫

上一題
29.根據歷史交易資料，若殖利率在 95%信賴區間內，一個月的波動率可達 40 bps，那麼市價$5,000,000、 修正存續期間為 3.6 年的 4 年期公債，其一個月的 95 % VaR 為何？（1 bp=0.01%）
(A)$65,000
(B)$72,000
(C)$75,000
(D)$88,000

答案：B
難度： 適中

10
 【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?
倒數 5天 ,已有 1 則答案
秘密 小六下 (2020/07/15):

修正存續期間定義為:(價格變動百分比 ) 除以 (利率變動量1+YTM)


3.6 = 一個月價格變動百分比 / 40bps
一個月價格變動百分比 = 0.0144 = 1.44%
1.44% 成以5,000,000 = 72,000

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29.根據歷史交易資料，若殖利率在 95%信賴區間內，一個月的波動率可達 40 ..-阿摩線上測驗