題組內容

第二題：下表是甲基金與市場的績效數據甲基金市場報酬率平均值 16% 12% 報酬率的標準差 26% 22% Beta 係數 1.15 1.0 殘差標準差(Residual Standard Deviation) 1% 0% 假設市場的無風險利率為 1.5%，請問：

（一）甲基金的 Sharpe ratio 為何？【5 分】

詳解 (共 1 筆)

Jacob Yu

詳解 #3204370

2019/02/18

夏普值=(基金報酬率-無風險利率)/標準...

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