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102年 - 102年營運職投資管理投資學考古題#29306
> 申論題
題組內容
題目三： 固定收益投資為投資組合中重要的一環，請回答下列問題：
（一）請說明固定收益價格為折價、溢價及平價之情形。【6 分】
相關申論題
（一）下列三檔股票中，何者的系統風險最高（由 ß 係數衡量）？【15 分】
#60915
（二）下列三檔股票中，何者的總風險最高？【10 分】
#60916
（一）各基金的夏普指數(Sharpe Index)為何？根據夏普指數您會挑選哪一檔基金？ 【13 分】
#60917
（二）各基金的崔納指數(Treynor Index)為何？根據崔納指數您會挑選哪一檔基金？ 【12 分】
#60918
（二）若一固定收益為 5 年期零息債券，面值 1 萬元，發行時隱含報酬率為 5%，請問 其發行價格為何？【6 分】
#60920
（三）承第（二）小題，若該零息債券目前離到期日僅剩 3 年，市場殖利率為 6%，請 問其存續期間為何？【7 分】
#60921
（四）在進行固定收益敏感度分析時，除考慮存續期間外，往往會考慮其凸性(convexity)， 請簡述何謂固定收益凸性？【6 分】
#60922
（一）請簡述影響選擇權價格之個別因素，及其分別對於買權及賣權之影響方向。【8 分】
#60923
（二）請針對買權，說明其現貨價格之損益平衡點如何計算？【4 分】
#60924
（三）請針對賣權，分別說明價平、價內與價外之情形為何？【4 分】
#60925
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