題組內容

四、某銀行財務部規劃出四種放款組合，相關訊息如下表所示。董事會追求預期效用 EU = U ( μ , σ ) 極大，要求營業部依據報酬-風險 ( μ , σ ) 取捨原則篩選放款組合。 放款組合 phpcGAZPY.png 

 試回答下列問題：

⑴由於存款者擁有存款保險保障，董事會因而傾向尋求風險營運模式，試問業務部 應選擇何種放款組合？（8 分）

詳解 (共 2 筆)

詳解 提供者：☆○奕軍●★

D組合 1~25% 可賺的最多

詳解 提供者：Miranda Lin
設無風險利率為0 夏普指數: A=0.1/0.08=1.25 B=0.11/0.1=1.1 c=0.12/0.11=1.09 D=0.13/0.12=1.08 選D