題組內容

五、複迴歸模型設定:615abeda5ace3.jpg, 應變數為615abeed65c07.jpg為自變數,三個迴歸係數以β符號代表,誤差項615abf2077322.jpg表為:615abeff2a6cd.jpg 自我迴歸係數︱ ρ︱<1,隨機變數615abf58190a1.jpg可稱為白噪音(white noise)。在其他迴歸基本假設或稱高斯馬可夫假設(Guass-Markov assumptions)都成立的情況下:

(一)若採用最小平方法直接估計本題複迴歸方程式,估計式是否具備最佳線性不偏(best linear unbiased)性質?應如何轉換迴歸模型,可讓最小平方估計式具備此性質?