申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：110年 - 110 國立中山大學_碩士暨碩士專班招生考試_財管系/甲組:微積分#108074
科目：研究所、轉學考(插大)-微積分
年份：110年
排序：0

計算題三(20分,每小題4分):

若一隨機變數X有lognormaldistibution，代表ln X為常態分配:

令

表示標準常態分配的累積分布函數與機率密度函數,並已知

.

(3)假設股價S在時間t=T有lognormaldsiu:

其中S(0)為t=0的價格視為已知，r為無風險利率,σ股價波動率,與T均視為常數.請由(1)得出fs(s)=?同様以

表示.