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【段考】國二英文上學期
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106年 - 2017臺中市市立四箴國中八年級106 上學期英文第一次段考(期中考)翰林#91568
> 申論題
沒有 【段考】國二英文上學期 權限,請先開通.
詳解 (共 2 筆)
Chen Chien
詳解 #4575518
2021/03/05
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Meow
詳解 #4294854
2020/10/01
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二、申論題或計算題(共 3 題,每題 10 分,共 30 分) 1. 假設某選擇權投資組合包含: (1)買入標的股票 A 的買權,共買入 30 單位,該買權的 Delta = 0.6 (2)賣出標的股票 B 的賣權,共賣出 20 單位,該買權的 Delta = - 0.4 (3)買入標的股票 C 的期貨,共買入 10 單位 假設標的股票 A、B、C 的市價分別為 30、20、10。假設標的股票 A、B、C 的每日變動率的機 率分配分別為 N(0, 0.16)、N(0, 0.25)、N(0, 0.36),每日變動率的相關係數分別為 ρAB = 0.4、 ρBC = 0.5、ρAC = 0.6。請計算選擇權投資組合的 10day 95%風險值為何?(假設 1 單位選擇權 可以交易 1 股標的資產)(10 分) ()
#375302
(1)該投資人應進入期貨長(短)部位幾口?(5 分)
#375303
(2)若指數在三個月後跌至 8,400 點,期貨為 8,300 點,假設市場完全符合 CAPM 模型,則該投 資組合在三個月後,有進行避險與無進行避險的價值分別為何?(5 分)
#375304
3. 某臺股基金經理人持有部位淨值 NT$12,000,000,擔心未來三個月股市動盪,因此欲使用臺指選 擇權進行投資組合避險,以確保三個月後投資組合淨值不低於NT$ 8,000,000(不考慮避險成本)。 假設投資組合 Beta 值為 1.5,臺指目前 12,000 點,投資組合及指數每年的股利率皆為 4%,無 風險利率為 1%(年化)。試問:投資人應買入幾口三個月到期的買(賣)權,執行價為何?(10 分)
#375305
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