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第一題： 基金經理人透過台灣期交所美元兌人民幣期貨進行避險策略，以匯率 CNY6.3216 兌換一 美元，將 1,000 萬美元轉換為人民幣，投入中國 A 股市場，預計三個後賣出。請依據附件 1-1 與 1-2，回答下列問題：phpVUOsVVphpxDB2qY

（三）倘若基金經理人在 2016 年 01 月 04 日以 CNY6.3324 匯率進場，在（一）的操作 策略下，則期貨價格到達多少，經理人將面臨保證金追繳的命運？（假設經理人 最初放入的保證金為剛好滿足期交所規定）【7 分】

詳解 (共 1 筆)

廖士凱
廖士凱
詳解 #4283614
2020/09/23
- ( 3180 / 10萬 - CNY...
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私人筆記 (共 1 筆)

廖士凱
廖士凱
私人筆記 #2542154
2020/09/23
- ( 3180 / 10萬 - CNY...
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