題組內容

題目一：國內某一金融機構想要將資金投資國內公債市場，已知某債券目前之價格為$102.5（依百元報價），其修正存續期間(modified duration)為 3.7，債券凸率(convexity)為 195.6。請回答下列問題：

（二）若將此債券的凸率也納入考量，則同樣是市場利率上升 75 bps 的情況下，其債券價格又會是多少？（一個 bp = 0.01%）【13 分】