題組內容

四、張三對資產組合報酬 R 的效用函數可表為： U ( R ) = aR − bR 2 a, b > 0 ，試回答下列問題：

⑵在訊息不全下，張三的 Arrow-Pratt 絕對風險怯避函數為何？（7 分）