題組內容

一、某商業銀行 104 年 9 月底資產負債簡表資料如下： （單位：新臺幣百萬元）

⑶若改以存續期模型分析，請問存續期缺口為多少？若相對利率變動下降 0.5%（即 (ΔR/(1+R)) = -0.5%），對該銀行淨值市場價值的影響？（10 分）