3.假設投資組合是由ABZ公司股票與ASD公司股票所構成,兩家股票的相關係數剛好等於-1(完全負 相關),ABZ公司股票的報酬率標準差為16%,ASD公司股票的報酬率標準差為24%,如果要最小 化投資組合的報酬率標準差,假設投資組合總金額為1000萬,則ABZ公司股票應該投資多少金額?

詳解 (共 2 筆)

Li ying
Li ying
詳解 #5155831
2021/10/14
1600000 2400000 =800...
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Mo-Mo Bear
Mo-Mo Bear
詳解 #3523327
2019/08/05
ABZ權重=24%/(16%+24%)=...
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