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期貨、選擇權與其他衍生性商品
3. 某交易人欲透過二項樹(Binomial Tree)模型評價歐式股票選擇權,該契約為 2 個月後..
期貨、選擇權與其他衍生性商品題庫
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【非選題】
3. 某交易人欲透過二項樹(Binomial Tree)模型評價歐式股票選擇權,該契約為 2 個月後到期。若令 S(T)代表到期日時標的資產價格,T 為選擇權到期日,K 與 D 為履約價格,C 為固定值。此歐式股票選擇權到期報酬為 Max[S(T)-K, D-S(T), C],其中 Max[a,b,c]代表取 a、b 與 c 的最大值。 假設市場價格為 100 元,履約價格 K 為 105 元,履約價格 D 為 95 元,C 為 10 元,股價每期上 漲及下跌幅度分別為 u=1.1 及 d=0.9,無風險利率為 0%,以一個月為一期(N=2),請求算該歐 式股票選擇權目前合理價格
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