衍生性金融商品概論與實務自由測驗(難度:隨機)-阿摩線上測驗

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68分

(5 分17 秒)

模式:自由測驗
科目:衍生性金融商品概論與實務
難度:隨機

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1(B).

29.選擇權的 Rho 越高，則利率對於選擇權價格的影響？
(A)越高
(B)越低
(C)不變
(D)無法確定

2(D).

18.依 IFRS 7 金融工具揭露之規定，應量化揭露金融工具產生之哪些風險？
(A)僅信用風險、市場風險
(B)僅市場風險、流動性風險
(C)僅流動性風險、信用風險
(D)信用風險、市場風險、流動性風險皆應揭露

3(D).

1.銀行辦理結合存款與衍生性金融商品之結構型商品業務，下列敘述何者錯誤？
(A)確實辦理認識客戶(KYC)程序
(B)客戶風險屬性與商品風險屬性不適配時，不宜與客戶進行交易
(C)盡量避免與高齡，教育水準較低等弱勢族群客戶承作結構型商品交易，以減少交易糾紛
(D)無須揭露商品整體報酬及最大損失

4(C).

25.有關選擇權的敘述，下列何者錯誤？
(A)美式選擇權指的是買方可以在到期日前的任一時點要求行使權利
(B)歐式選擇權指的是買方必須在到期日當天要求行使權利
(C)亞洲式選擇權是一種美式選擇權的形式
(D)亞洲式選擇權，買方可以「平均即期價格」做為與履約價格比較後決定是否履行權利的基準

5(D).

11.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，有關客戶須知應載明投資人權益之保護方式，不包括下列何者？
(A)糾紛之申訴管道
(B)與銀行發生爭議訴訟之處理方式
(C)向金融監督管理委員會申訴尋求協助
(D)向所轄縣（市）政府消費者服務中心申訴尋求處理

6(C).

23.臺灣市場上所稱之「連動債」或「結構債」，其本質係屬於下列何者？
(A)外幣存款
(B)外幣債券
(C)衍生性證券
(D)固定收益證券

7(B).

6.銀行向一般客戶提供結構型商品交易服務，進行客戶風險承受程度綜合評估，應至少區分為幾個等級？
(A)二個
(B)三個
(C)五個
(D)六個

8(D).

20. IAS 39 針對避險類型分類，包括 ( A )公允價值避險 ( B )現金流量避險 ( C )國外營運機構淨投資避險，下列敘述何者正確？
(A)僅 AB
(B)僅 BC
(C)僅 AC
(D) ABC

9(D).

30.某一檔結構型債券的到期支付金額如下列公式：債券面額×〔0.8+0.5×選擇權價值〕。請問，此結構型債券之保本率為：
(A) 40%
(B) 50%
(C) 60%
(D) 80%

10(A).

14.銀行業辦理外匯業務管理辦法所稱「辦理衍生性金融商品業務之經辦及相關管理人員」不包括下列何者？
(A)中、後台之風險控管、交割與會計等部門
(B)指定銀行總行從事外匯衍生性商品交易之前台部門之經辦
(C)指定銀行總行從事外匯衍生性商品交易之前台部門經辦之直屬主管、副主管
(D)指定銀行總行從事外匯衍生性商品交易行銷之部門之經辦及其直屬主管、副主管

11(C).

34.以韓國政府信用風險為標的，三年期的信用交換商品報價為 32/38，其所代表的意義何者正確？
(A)交易商願意以名目本金的 0.32%賣出韓國政府的信用保險
(B)交易商願意以名目本金的 0.32-0.38%間議價交易賣出韓國政府的信用保險
(C)交易商願意以名目本金的 0.32%買進韓國政府的信用保險
(D)交易商願意以名目本金的 0.38%買進韓國政府的信用保險

12(C).

42.指定銀行辦理外匯衍生性金融商品業務，下列何項業務為開辦前須申請？
(A)換匯交易
(B)陽春型遠匯交易
(C)外幣保證金代客操作業務
(D)指定銀行總行授權指定分行辦理經許可之外匯衍生性商品之推介業務

13(B).

5.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，有關錄音紀錄保存期限，應不得少於該商品存續期間加計多久期間？至少應保存幾年以上？
(A)三個月；三年
(B)三個月；五年
(C)六個月；三年
(D)六個月；五年

14(D).

13.依「銀行國際金融業務分行辦理衍生性金融商品業務規範」規定，銀行國際金融業務分行訂定接受客戶之標準，非屬專業機構投資人及高淨值投資法人之其他專業法人應符合之條件，不包括下列何者？
(A)最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣一億元
(B)經母公司保證，且母公司最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣一億元
(C)與金融機構往來之資產總額合計超過新臺幣一億元
(D)經母公司介紹，且母公司最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣十億元

15(A).

30.與條件相同的普通債券相比，附賣回權債券的發行利率應該：
(A)較高
(B)較低
(C)不變
(D)無法確定

16(D).

52.銀行與客戶簽訂美元兌新台幣遠期外匯合約，約定 6 個月後客戶可以匯率$33 買進 100 萬美元，客戶繳了新台幣 75 萬元保證金，如果美元兌新台幣匯率升到$34.5，則銀行面對之當期暴險額(current exposure)為何？
(A)新台幣 3,450 萬元
(B)新台幣 150 萬元
(C)新台幣 75 萬元
(D) 0

17(C).

60.一投資者買進區間 2%~6%的 3 年期區間計息債券(指標利率落入該區間才計息)共 500 萬，票面年利率 5%，若本期指標利率半年內(180 天)有 45 天未落入該區間，請問投資者本期可收到多少票息？
(A) $250,000
(B) $187,500
(C) $125,000
(D) $93,750

18(A).

9.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，下列何者屬複雜性高風險商品之範圍？
(A)結構型商品
(B)多筆交易一次簽約之一系列陽春型選擇權
(C)交換契約(Swap)
(D)歐式觸及出場遠期合約

19(C).

24.貨幣相同，浮動利率對浮動利率的交換稱為下列何者？
(A)基本換匯換利
(B)普通利率交換
(C)基差利率交換
(D)不需交換

20(C).

22.依據金管會的定義，衍生性金融商品是一種金融交易的合約，其標的資產不包括下列何者？
(A)匯率
(B)利率
(C)可轉換公司債
(D)個股與股價指數

21(B).有疑問

57.下列何者不是衍生工具之特性？
(A)價值不低於零
(B)於未來日期交割
(C)價值隨標的之變動而變動
(D)無須原始淨投資，或與有類似反應之合約相較僅需較小金額之原始淨投資

22(B).有疑問

19.針對僅為收取合約現金流量之經營模式，下列敘述何者錯誤？
(A)企業持有該金融資產僅為收取資產存續期間之現金流量
(B)此模式要求必須持有該金融資產至到期日
(C)雖未至到期日，該資產信用風險增加時出售，仍可符合此模式
(D)雖未至到期日，因其他理由出售該資產且該等出售不頻繁，仍可符合此模式