精熟測驗 - 風險管理制度與實務-阿摩線上測驗

阿摩：人生是可以逆轉勝的

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模式:精熟測驗
科目:風險管理制度與實務

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1(B).

50.主管機關為強化銀行對大陸地區授信暴險之風險承擔能力，要求本國銀行對大陸地區之授信餘額之備抵呆帳提存率於民國 104 年年底以前應至少達到多少比率？
(A) 1%
(B) 1.5%
(C) 2%
(D) 2.5%

2(D).

48.有關銀行法對「利害關係人」之規範，下列敘述何者錯誤？
(A)對本行負責人、職員或主要股東為擔保授信，應有十足擔保
(B)對同一法人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值 10%
(C)對同一自然人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值 2%
(D)對所有利害關係人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值二倍

3(A).

42.假設 A 銀行之資產負債表中，資產部分除有一個本金$10,000、票面利率固定為 5%之 5 年期債券，其餘為現金；負債部分只有每年發行一年到期的定期存單，存單固定發行金額為$8,000，第一年發行之存單固定利率為 2%，到期後新存單利率隨市場利率調整，並預期未來無另外的資產成長。若市場利率在第一年年底，上升了 50 個基準點，請問淨利息利潤於第二年年底相較第一年年底變動多少？
(A)減少$50
(B)減少$40
(C)增加$40
(D)增加$50

4(C).

第二部分：41~60 題（每題 2 分） 41.大衛是美國的投資者，購買一張德國債券 1,000 歐元，購買當時的即期匯率為 1 歐元兌換 1.25 美元，經過了一年，歐元升值至 1 歐元兌換 1.5385 美元，請問此投資者來自匯率變動的損益如何？
(A)獲利 288 美元
(B)損失 288 美元
(C)獲利 288 歐元
(D)損失 288 歐元

5(A).

34.臺灣「金融控股公司合併資本適足性管理辦法」，除要求金融控股公司之子公司，應符合各業別資本適足性之相關規範，還要求整個集團的資本適足率，不得低於下列何者？
(A) 100%
(B) 150%
(C) 200%
(D) 250%

6(C).

33.就臺灣證券商的資本適足率辦法規定，證券金融公司的資本適足率須至少高於下列何者？
(A) 100%
(B) 150%
(C) 200%
(D) 250%

7(B).

30.關於國家主權評等之預告機制，下列敘述何者錯誤？
(A)預告機制包括觀察名單和展望兩種制度
(B)觀察名單代表被觀察國家未來一年之信用等級可能變動
(C)正向觀察之國家，其政府部門發行的債券或主權評等可能在短期內被調升
(D)展望機制著眼於政府發行的長期債務，未來一至二年的信用走向

8(B).

28.對國外企業授信時，碰到授信企業的當地政府外匯短缺或政局不穩，突然宣布全面禁止或限制本息匯出，稱為下列何種風險？
(A)產業風險
(B)匯兌風險
(C)國家風險
(D)政治風險

9(C).

60.銀行發行列入非普通股權益之其他第一類或第二類資本之資本工具者，應於發行日幾個營業日之前，將發行條件報主管機關備查？
(A) 3 日
(B) 5 日
(C) 7 日
(D) 9 日

10(D).

24.關於金融控股公司之合格資本，應包括下列哪些項目？ A.普通股 B.特別股 C.商譽 D.按持股比例乘於子公司合格資本
(A)僅 A
(B)僅 AB
(C)僅 ACD
(D) ABCD

11(D).

9.關於信用評等制度，下列何者錯誤？
(A) 2007 年之後實施的資本協定，在信用風險的資本計提包括標準法與內部評等法
(B)借款客戶的貸款利率是由基準利率與風險加減碼所構成
(C)基準利率反映市場上的長期資金走勢，非個別銀行所能單獨主導
(D)風險加減碼制度須視企業的經營績效與產業環境而定

12(A).

8.本國銀行承作 1 億美元放款時，並發行 0.8 億美元定期存單，若美元升值則對其會計帳會有何影響？
(A)出現匯兌獲利
(B)出現匯兌損失
(C)備抵呆帳需增加
(D)備抵呆帳需減少

13(A).

7.下列何者不屬於銀行實務上所稱「買入負債」的融資行為？
(A)在債券市場，買入「金融債券」
(B)在貨幣市場，發行「可轉讓定期存單」
(C)在同業拆款市場，籌措「同業融資」
(D)在重貼現及短期融通市場，辦理「央行融資」

14(C).

4.若財務部轄下有資金調撥等三個科別，則財務部經理每月領取的薪資費用之歸屬，下列何者正確？
(A)此薪資費用是財務部的間接成本
(B)此薪資費用是財務部轄下資金調撥等三個科別的直接成本
(C)此薪資費用是財務部轄下資金調撥等三個科別的間接成本
(D)此薪資費用不宜當作財務部轄下任何科別的直接或間接成本

15(B).

3.關於績效評估觀念，下列何者正確？
(A)銀行的營業單位或分行最好使用每股盈餘、資產報酬率及淨值報酬率，衡量其管理績效
(B)績效管理的重點，應擺在「不可控制」的成本項目
(C)績效管理的良窳，端視管理者對「可控制成本」的掌控能力而定
(D)銀行使用的所有績效管理指標，均應納入全部服務成本

16(A).

53.銀行因資本適足率而受到之業務規範與限制，下列敘述何者正確？ A.投資金融相關事業，其屬同一業別者，以一家為限 B.資本適足等級之銀行可發行現金儲值卡，惟金管會可限制該資本適足等級之銀行，只辦「避險」目的之衍生性業務，不可承作「交易目的」 C.申請轉投資金融相關事業的資本計提，自 2020 年開始改採國際作法，細分成重大投資、非重大投資及交叉持股三部分 D.銀行的資本等級屬於資本顯著不足，不得使用現金分配盈餘，惟可以現金買回流通在外股份
(A)僅 AC
(B)僅 BC
(C)僅 AD
(D)僅 CD

17(B).

52.有關淨穩定資金比率，下列敘述何者錯誤？
(A)為短期流動性量化指標
(B)定義為可取得的穩定資金除以法定穩定資金
(C)強調支應業務活動的資金，須一定比率來自穩定負債
(D)自 107 年 1 月 1 日實施

18(A).

51.銀行為提高普通股權益比率，可採用下列哪些措施？ A.現金增資 B.盈餘轉增資 C.不動產重估 D.發行可轉換次順位債券
(A)僅 AB
(B)僅 CD
(C)僅 BCD
(D) ABCD

19(A).

50.有關 Moody’s 對公司債等級的定量分析，下列敘述何者正確？ A.主要指標為利息保障倍數 B.主要指標為經營效能 C.次要指標為短期償債能力，財務指標是負債比率與財務槓桿比率 D.次要指標為長期償債能力，用以判斷公司是否舉債過多
(A)僅 AC
(B)僅 BC
(C)僅 AD
(D)僅 CD

20(A).

49.依據標準普爾信用評等機構之觀點，下列哪些指標可以衡量受評公司之現金流量是否足夠？ A.營業利益／營業收入 B.長短期借款／總資產 C.（正常營業活動的現金流量＋利息費用）／利息費用 D.借款的還本期限
(A)僅 CD
(B)僅 AD
(C)僅 BCD
(D) ABCD

21(C).

48.有關自用住宅貸款的敘述，下列何者錯誤？
(A)借戶於寬限期只付本金、不付利息
(B)「指數型」房屋貸款的利率，通常浮動計價、而非固定
(C)無自用住宅者購買自用住宅之放款，借款期別可視需要超過 30 年
(D)此項貸款通常以房屋作為擔保品，簡稱「抵押貸款」

22(C).

47.假設 ARMs 定儲利率指數為 2.5%，銀行承作房貸之成本加碼為 2.55%，違約風險相關之信用等級加碼為 1%，請根據 ARMs 房貸之利率訂價方式，計算房貸利率為何？
(A)6.05%
(B)5.05%
(C)3.55%
(D)3.50%

23(C).

46. Basel II 及 III 在世界各國推動以來，國際性銀行即朝向標準法和內部評等法併行發展，但實施內部評等法的銀行估計違約機率時，須搭配多少年以上之授信資料？
(A) 2 年
(B) 5 年
(C) 7 年
(D) 10 年

24(D).

44.銀行分行（營業單位）主要收入來源不包括下列何者？
(A)供應多餘內部資金時，按照供應利率賺取的利息收入
(B)手續費收入
(C)承作授信業務的放款利息收入
(D)調撥資金產生之財務投資收入

25(D).

42.甲銀行投資 1 億元債券，年利率 3%，同時發行 1 億元定期存單，年利率 2%，請問此交易一季的淨利息利潤為多少？
(A) $250,000
(B) $1,000,000
(C) $1,500,000
(D) $1,750,000

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舒評剛剛做了阿摩測驗，考了48分