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模式:今日錯題測驗
科目:風險管理制度與實務

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1(C).

13.關於房屋淨值放款，下列敘述何者錯誤？
(A)有時稱為二胎房貸，還款方式不屬於「封閉式信用貸款」
(B)求償權居於第二順位
(C)以房屋市場價值而非房屋淨值，當作抵押品
(D)房屋淨值是由房屋市場價值與第一順位抵押借款餘額相減而得

2(A).

21. S & P 國際信評機構的國家主權評等，攸關等級制度，下列敘述何者正確？ A.分成投資級與投機級兩大類 B.信用等級介於 AA 與 CCC 之間者，相同等級再細分三個層級 C.旨在反映各國「主權債」的償還能力 D.旨在反映各國政府機關所發行「權益證券」的信用品質
(A) 僅 ABC
(B)僅 BCD
(C)僅 ABD
(D)ABCD

3(B).

26.下列何種風險較不屬於人身保險業的風險項目？
(A)資產風險
(B)信用風險
(C)保險風險
(D)利率風險

4(D).

29.有關信用風險之暴險部位，下列敘述何者錯誤？
(A)暴險部位依業務性質，分成表內與表外暴險
(B)信用額度內尚未動用的授信資產，客戶隨時可能動用，致使銀行承擔「或有」的再融資風險，但此項餘額免列示於公開說明書
(C)表內業務之暴險部位，係指客戶目前使用之融資餘額
(D)計提信用風險資本需求額的標準法，係以表內項目之「帳面金額」乘以風險權數，來表達「風險性資產」

5(B).

32.已知債券市值為 10,000 元，PVBP(Present Value of One Basis Point)為 5。利率若上升 10 基點(basis point)，債券價格將成為下列何者？
(A) 9,995 元
(B) 9,950 元
(C) 10,005 元
(D) 10,050 元

6(A).

34.銀行之流動性風險與利率風險管理的監督指標，下列敘述何者錯誤？
(A)存款準備與流動準備，係與利率風險有關的準備部位
(B)存款準備與流動準備，係與流動性風險有關的準備部位
(C)利率風險以資產負債的「利率敏感性和非敏感性」為基準，設置缺口指標
(D)流動性風險以現金流入與流出相減的「淨現金流量」為基礎，設置缺口指標

7(B).

37.有關作業風險的標準法，下列敘述何者錯誤？
(A)依八種業務類別，設定計提指標
(B)每種業務類別均以「營業毛利」作為計提指標
(C)風險係數介於 12%與 18%之間
(D)利用各類業務之營業利益，乘以對應的風險係數，作為「資本計提額」

8(B).

38.第二類資本之合計數額不包含下列哪一種？
(A)長期次順位債券
(B)特別盈餘公積
(C)可轉換之次順位債券
(D)營業準備及備抵呆帳

9(D).

39.「信用風險加權風險性資產」主要是因下列何種狀況導致銀行產生損失？
(A)股票價格下跌
(B)債券價格下跌
(C)債券評等下跌
(D)交易對手不履約

10(B).

46. Basel II 及 III 在世界各國推動以來，國際性銀行即朝向標準法和內部評等法併行發展，但實施內部評等法的銀行估計違約機率時，須搭配多少年以上之授信資料？
(A) 2 年
(B) 5 年
(C) 7 年
(D) 10 年

11(A).

52.有關淨穩定資金比率，下列敘述何者錯誤？
(A)為短期流動性量化指標
(B)定義為可取得的穩定資金除以法定穩定資金
(C)強調支應業務活動的資金，須一定比率來自穩定負債
(D)自 107 年 1 月 1 日實施

12(A).

53.銀行因資本適足率而受到之業務規範與限制，下列敘述何者正確？ A.投資金融相關事業，其屬同一業別者，以一家為限 B.資本適足等級之銀行可發行現金儲值卡，惟金管會可限制該資本適足等級之銀行，只辦「避險」目的之衍生性業務，不可承作「交易目的」 C.申請轉投資金融相關事業的資本計提，自 2020 年開始改採國際作法，細分成重大投資、非重大投資及交叉持股三部分 D.銀行的資本等級屬於資本顯著不足，不得使用現金分配盈餘，惟可以現金買回流通在外股份
(A)僅 AC
(B)僅 BC
(C)僅 AD
(D)僅 CD

13(D).

57.全行的「市場風險」，依據巴賽爾委員會與金管會規範，係指資產負債表的表內及表外部位，因市場價格變動，而可能產生的已實現和未實現的損失。所稱市場價格之變動，下列敘述何者錯誤？
(A)市場利率
(B)市場匯率
(C)股票價格
(D)金融負債短部位

14(A).

58.假設英國政府發行 5 年期零息債券，到期一次還本、面額 1 百萬英鎊，市場顯示相同風險等級之 5 年期殖利率為 6%。當殖利率上升 1%時，由敏感性係數估算之債券價值變化，下列何者正確？
(A)約-35,200 英鎊
(B)約+35,200 英鎊
(C)約-37,400 英鎊
(D)約+37,400 英鎊

15(C).

25.證券商的資本適足率，計算範圍包括下列哪些？A.市場風險、B.信用風險、C.作業風險、D.財富管理通路風險
(A)僅 A
(B)僅 A、B
(C)僅 A、B、C
(D)A、B、C、D

16(C).

27.客戶的「直接放款風險」，通常使用下列何者衡量暴露風險？
(A)借款金額
(B)還款金額
(C)未還清餘額
(D)融資額度

17(C).

29.有關信用風險的「標準法」，下列敘述何者錯誤？
(A)「標準法」是依授信對象之信用等級，決定風險權數
(B)授信對象之信用等級，隨著違約機率而改變
(C)授信對象之違約機率，反映市場風險大小
(D)資產規模、市場展望等因素，皆可作為估算違約機率之重要指標

18(D).

32.藉由「向下風險」衡量市場風險時，下列敘述何者錯誤？
(A)向下風險，著重在不利方向之變動，對部位價值之影響
(B)以盈餘指標衡量時，向下風險係在容忍水準假設下，估算最差情況剩下多少盈餘
(C)市場風險值=損失波動幅度 ×波動倍數
(D)操作越保守，市場風險的容忍度越高，越期待投資時避免損失超過門檻

19(C).

37.為避免投資人交易匯率類複雜性較高之商品，導致重大風險，主管機構限制此類的契約期限不得超過下列何者？
(A)三個月
(B)六個月
(C)一年
(D)五年

20(D).

42.銀行將資金貸放給違約機率高者，卻未順勢提高其借款利率的授信行為，稱為下列何者？
(A)不確定性
(B)道德危險
(C)金融中介
(D)逆選擇

21(D).

43.下列哪個敘述非屬適當的責任中心分類？
(A)成本中心的作業活動具有客觀明確的投入產出關係時，稱為機械性的成本中心
(B)利潤中心提供的金融業務或服務，是高階主管主導售價時，稱為「人為」的利潤中心
(C)利潤中心提供的金融業務或服務，由市場供需決定售價時，稱為「自然」的利潤中心
(D)成本中心的作業活動在投入產出關係不明確，而困難客觀衡量時，稱為標準成本中心