今日錯題測驗-風險管理制度與實務-阿摩線上測驗

阿摩：與其讓青史成灰，不如讓青史留名。

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模式:今日錯題測驗
科目:風險管理制度與實務

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1(B).

1.「借長貸短」的資金部位，可能存在何種風險？
(A)再投資風險
(B)再融資風險
(C)市場價值風險
(D)信用風險

2(A).

3.大衛是美國的投資者，購買一張德國債券 1,000 歐元，購買當時的即期匯率為 1 歐元兌換 1.25 美元，經過了一年，歐元升值至 1 歐元兌換 1.5385 美元，請問此投資者來自匯率變動的損益如何？
(A)獲利 288.5 美元
(B)損失 288.5 美元
(C)獲利 288.5 歐元
(D)損失 288.5 歐元

3(C).

5.有關資金移轉價格，下列敘述何者較不適當？
(A)全行的會計利潤係指「本期損益」，用來描述銀行在某段經營期間的經營成果
(B)銀行營業單位所稱的營運利潤，包括內部損益與外部損益
(C)銀行的聯行往來政策，應優先追求閒置資金的利潤極大化
(D)存放款顧客的價格簡稱存款利率與放款利率，是藉由內部移轉價格加減利潤目標而訂定

4(D).

6.下列何者不屬於「責任中心體系」的分類要素？
(A)區域中心
(B)成本（費用）中心
(C)利潤中心
(D)投資中心

5(D).

8.下列何者是合理的風險管理觀念？
(A)不宜使用相同風險標準看待所有員工，但部屬的責任要大於主管
(B)組織的前台與中台部門均要面對風險挑戰，只有後台部門不用
(C)風險管理的決策，「從上而下」比「由下往上」的重要
(D)風險產生單位與監督單位不宜相互隸屬，使用風險管理指標和標準也應不同

6(D).

9.本國銀行以「內保外貸」承作陸資企業授信之運作模式，係指下列何者？
(A)借款企業需提供外資銀行開立的擔保信用狀，擔保該借款客戶履行合約義務或責任
(B)借款企業之負責人需提供連帶保證，擔保該借款客戶履行合約義務或責任
(C)借款企業需提供銀行存單做為放款之擔保品
(D)借款企業需提供其境外子公司做為放款擔保人，共同承擔履約義務

7(D).

11.銀行接受廠商委託，向國外商品勞務的賣方簽定「即期跟單匯票」，於完成信用狀約定下，先行墊付款項。然後，通知借款人在合理期限內「備款贖單」之票據融通方式，稱為哪種業務？
(A)墊付國內票款
(B)墊付出口票款
(C)出口押匯
(D)進口押匯

8(D).

12.根據 2020 年 12 月底的統計數據，消費性貸款中，哪項業務承作金額最多？
(A)購置住宅貸款
(B)房屋修繕貸款
(C)汽車貸款
(D)信用卡循環信用餘額

9(D).

16.銀行法對「利害關係人」之規範，下列敘述何者錯誤？
(A)適用同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新臺幣 1 億元以上或銀行淨值 1%孰低者
(B)對同一法人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值 10%
(C)對同一自然人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值 2%
(D)對所有利害關係人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值二倍

10(B).

19.銀行公會針對中小型企業的信用評分，構面包括財務狀況、經營管理，以及產業特性暨展望三項，此三項構面的評分比重為何？
(A) 50%、30%及 20%
(B) 40%、40%及 20%
(C) 40%、30%及 30%
(D) 30%、30%及 40%

11(A).

21. S & P 國際信評機構的國家主權評等，攸關等級制度，下列敘述何者正確？ A.分成投資級與投機級兩大類 B.信用等級介於 AA 與 CCC 之間者，相同等級再細分三個層級 C.旨在反映各國「主權債」的償還能力 D.旨在反映各國政府機關所發行「權益證券」的信用品質
(A) 僅 ABC
(B)僅 BCD
(C)僅 ABD
(D)ABCD

12(D).

22.國家風險的演進，大致分為三個階段涵蓋三種風險概念，下列哪項內容不符合此風險概念？
(A)匯率風險
(B)國家風險
(C)外匯移轉風險
(D)主權風險

13(D).

34.銀行之流動性風險與利率風險管理的監督指標，下列敘述何者錯誤？
(A)存款準備與流動準備，係與利率風險有關的準備部位
(B)存款準備與流動準備，係與流動性風險有關的準備部位
(C)利率風險以資產負債的「利率敏感性和非敏感性」為基準，設置缺口指標
(D)流動性風險以現金流入與流出相減的「淨現金流量」為基礎，設置缺口指標

14(D).

39.「信用風險加權風險性資產」主要是因下列何種狀況導致銀行產生損失？
(A)股票價格下跌
(B)債券價格下跌
(C)債券評等下跌
(D)交易對手不履約

15(C).

40. IFRS 9 的估計方式以下列何者為基礎？
(A)歷史損失經驗模式
(B)有限損失認列模式
(C)預期信用損失模式
(D)實際損失認列模式

16(A).

42.甲銀行投資 1 億元債券，年利率 3%，同時發行 1 億元定期存單，年利率 2%，請問此交易一季的淨利息利潤為多少？
(A) $250,000
(B) $1,000,000
(C) $1,500,000
(D) $1,750,000

17(D).

44.銀行分行（營業單位）主要收入來源不包括下列何者？
(A)供應多餘內部資金時，按照供應利率賺取的利息收入
(B)手續費收入
(C)承作授信業務的放款利息收入
(D)調撥資金產生之財務投資收入

18(A).

48.有關自用住宅貸款的敘述，下列何者錯誤？
(A)借戶於寬限期只付本金、不付利息
(B)「指數型」房屋貸款的利率，通常浮動計價、而非固定
(C)無自用住宅者購買自用住宅之放款，借款期別可視需要超過 30 年
(D)此項貸款通常以房屋作為擔保品，簡稱「抵押貸款」

19(A).

49.依據標準普爾信用評等機構之觀點，下列哪些指標可以衡量受評公司之現金流量是否足夠？ A.營業利益／營業收入 B.長短期借款／總資產 C.（正常營業活動的現金流量＋利息費用）／利息費用 D.借款的還本期限
(A)僅 CD
(B)僅 AD
(C)僅 BCD
(D) ABCD

20(A).

53.銀行因資本適足率而受到之業務規範與限制，下列敘述何者正確？ A.投資金融相關事業，其屬同一業別者，以一家為限 B.資本適足等級之銀行可發行現金儲值卡，惟金管會可限制該資本適足等級之銀行，只辦「避險」目的之衍生性業務，不可承作「交易目的」 C.申請轉投資金融相關事業的資本計提，自 2020 年開始改採國際作法，細分成重大投資、非重大投資及交叉持股三部分 D.銀行的資本等級屬於資本顯著不足，不得使用現金分配盈餘，惟可以現金買回流通在外股份
(A)僅 AC
(B)僅 BC
(C)僅 AD
(D)僅 CD

21(C).

55.銀行的授信客戶集中在信用等級不佳的企業，常理上使用何種方法，計提的資本額較少？
(A)內部模型法
(B)內部評等法
(C)標準法
(D)與計提方法無關

22(A).

56. A 銀行的表內項目及表外項目，信用風險性資產分別為新臺幣 1,500 億元與 500 億元，依現行規定須計提多少資本？
(A) 210 億元
(B) 160 億元
(C) 158 億元
(D) 120 億元

23(D).

57.全行的「市場風險」，依據巴賽爾委員會與金管會規範，係指資產負債表的表內及表外部位，因市場價格變動，而可能產生的已實現和未實現的損失。所稱市場價格之變動，下列敘述何者錯誤？
(A)市場利率
(B)市場匯率
(C)股票價格
(D)金融負債短部位

24(C).

58.假設英國政府發行 5 年期零息債券，到期一次還本、面額 1 百萬英鎊，市場顯示相同風險等級之 5 年期殖利率為 6%。當殖利率上升 1%時，由敏感性係數估算之債券價值變化，下列何者正確？
(A)約-35,200 英鎊
(B)約+35,200 英鎊
(C)約-37,400 英鎊
(D)約+37,400 英鎊

25(D).

59.銀行財務部門的交易員，因參與資金調撥或買賣過程，須承擔價格風險責任，則下列敘述何者錯誤？
(A)交易員通常依資金部位之交易對象和商品種類區分
(B)交易員依交易對象區分，可分為同業互拆交易員和公司戶交易員
(C)交易員依商品種類區分，可分為固定收益證券交易員、權益證券交易員和外匯交易員
(D)當交易發生違約，相關交易員不須承擔信用風險，但須承擔價格風險

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廖思涵剛剛做了阿摩測驗，考了72分