近期錯題測驗-風險管理制度與實務-阿摩線上測驗

阿摩：只要有信心，就沒有過不了的橋

100分

(1 分38 秒)

模式:近期錯題測驗
科目:風險管理制度與實務

繼續測驗

再次測驗下載

下載收錄

1(C).

54.銀行資本適足性公式中，「第一類資本淨額，除以暴險總額」，係指下列何者？
(A)普通股權益比率
(B)第一類資本比率
(C)槓桿比率
(D)資本適足率

2(D).

59.關於證券商之資本適足率規範，下列敘述何者錯誤？
(A)資本適足率會影響可以包銷之有價證券規模
(B)連續三個月達到 250%以上，對客戶融資總金額可達到淨值的 400%
(C)低於 150%時，主管機關得暫緩增加新種業務
(D)連續六個月均超過 250%，始可申請經營衍生性金融商品業務

3(B).

33.比較臺灣主管機關對銀行與票券金融公司的資本適足率與業務限制，下列敘述何者錯誤？
(A)票券金融公司在金融控股公司法中，隸屬於銀行業，所以兩者的資本適足率相當類似
(B)當銀行呈現資本顯著不足或資本嚴重不足，及票券金融公司的資本適足率未達 8%，主管機關皆可命令「限期裁撤」分支機構
(C)銀行及票券金融公司如未按照主管機關要求，在期限內提出資本重建或其他財務業務改善計畫，可對負責人減薪，或解除其職務
(D)銀行的資本等級未達資本適足，票券金融公司的資本適足率未達 8%或最低資本適足率要求，皆不得以「現金」分配盈餘或買回股份

4(D).

7.企業發行新債務憑證時，儘管金融環境不變，仍被要求比較高的息票利率，意味該企業的信用等級如何？
(A)無關
(B)不變
(C)提升
(D)降低

5(A).

59.甲向 A 銀行申請房屋修繕貸款新臺幣（以下同）200 萬元，並議定第一年按基準利率加五碼計息，第二年以後加碼幅度提高為六碼，假設 A 銀行基準利率第一、二年均為 1.5%，則甲第二年之利率為多少？
(A) 3%
(B) 2.75%
(C) 1.75%
(D) 3.25%

6(C).

47.假設英國政府發行 5 年期的純折扣債券，到期一次還本，面額為 100 英鎊，殖利率為 6%，若殖利率上升 1%，試問此債券價值將降低多少幅度？
(A)下跌 352 英鎊
(B)下跌 35.2 英鎊
(C)下跌 3.52 英鎊
(D)下跌 0.352 英鎊

7(A).

58.王先生持有市值 500 萬元與大盤風險類似的股票組合，年報酬標準差為 20%，一年假設 250 個交易日。假設報酬率變動彼此獨立符合常態分配，且波動具同質性。在單尾容忍水準 5%下，一天的市場風險值(VaR)最接近下列何者？
(A) 10 萬元
(B) 12 萬元
(C) 165 萬元
(D) 196 萬元

8(A).

1.關於風險管理組織運作方式，下列敘述何者錯誤？
(A)強調風險產生單位與監督單位宜相互隸屬
(B)風險管理的決策過程涵蓋「從上而下」與「由下往上」兩種
(C)不論哪種風險均應詳細釐清前台、中台及後台的職掌，集中控制、分權營運
(D)業務管理部門須定期評估所有營業單位的營業概況，包括不同業務的收支、利潤與風險承擔

9(B).

33.就臺灣證券商的資本適足率辦法規定，證券金融公司的資本適足率須至少高於下列何者？
(A) 100%
(B) 150%
(C) 200%
(D) 250%

10(C).

46.依據 Basel 委員會規範，與市場風險有關的「主要部位」不包括下列何者？
(A)外匯部位
(B)權益證券部位
(C)擔保放款部位
(D)固定收益證券部位

11(C).

58.依據銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法，銷售結構型商品，應分類商品之風險程度，其考量要素包括下列哪些？ A.本金虧損之風險與機率 B.流動性 C.年期 D.手續費收入比率
(A)僅 A
(B)僅 A、D
(C)僅 A、B、C
(D)A、B、C、D

12(B).

26.有關國內指數型住宅貸款，下列敘述何者正確？ A.銀行可依資金成本調控指標利率 B.指標利率需定期浮動調整 C.貸款利率經風險貼水調整後貼近內部設定之營業利潤目標 D.指標利率通常以採樣銀行之一年期定期儲蓄存款固定利率之平均數訂定
(A)僅 A、B
(B)僅 B、D
(C)僅 A、B、C
(D)僅 A、C、D

13(D).

52.下列何種資金來源，屬於銀行「非自主性」的資金？
(A)央行融資
(B)同業融資
(C)權益資金
(D)存款資金

14(B).

54.有關銀行之「流動準備」，依據中央銀行法第 25 條暨銀行法第 43 條訂定「金融機構流動性查核要點」，下列敘述何者錯誤？
(A) 1978 年 7 月起流動準備率為 7%，按月計提
(B) 2011 年 10 月起流動準備率為 10%，按月計提
(C) 2011 年 10 月起流動準備率為 10%，按日計提
(D) 2014 年 12 月底流動準備率高達 31.22%

15(D).

18.依據標準普爾信評公司之評等架構，下列哪些因子會影響營運風險之規模？A.產業發展前景 B.產品分散程度 C.市場競爭地位 D.管理階層的領導能力
(A)僅 A
(B)僅 B、C
(C)僅 A、B、C
(D) A、B、C、D

16(A).

34.有關銀行因資本適足率而受到之業務規範與限制，下列敘述何者錯誤？
(A)在中國大陸設立代表人辦事處，則資本適足率須達到 8%以上
(B)資本適足等級之銀行可發行現金儲值卡
(C)申請轉投資金融相關事業，應將本次申請投資金額納入計算後之資本適足率達到資本適足等級
(D)銀行的資本等級屬於資本顯著不足，不得使用現金分配盈餘

17(D).

40.客戶之違約風險係由違約事件的發生機率來描述，銀行經營業務可能面對的違約行為，下列敘述何者錯誤？
(A)經濟違約
(B)尚未履行付款義務之違約
(C)交易對手未遵守契約規定的違約
(D)掌握擔保品的處分權與第三人的保證

18(A).

29.有關「主權上限」之意義，下列敘述何者正確？
(A)任何企業之信用等級不得高於該國的主權評等
(B)非投資級企業之長期債務評等不得高於該國的主權評等
(C)投資級企業之短期債務評等不得高於該國的主權評等
(D)非主權發行公司的信用等級可能高於主權評等

19(A).

38.金融控股公司的資本適足率管理，須符合下列哪些？ A.子公司應符合各業別資本適足性之相關規範 B. 金融控股公司資本適足率須大於 100% C.金融控股公司槓桿比率須大於 6% D.金融控股公司負債比率小於 100%
(A)僅 A、B
(B)僅 A、B、C
(C)僅 B、C、D
(D) A、B、C、D

20(B).

45.旺旺公司發行一張由大發銀行允諾承兌的匯票，面額 500 萬元，180 天到期，貼現率為 6%，承兌費用為發行面額的 0.5%，則該銀行允諾承兌匯票的發行價格為何？
(A) 2.5 萬元
(B) 485.21 萬元
(C) 25 萬元
(D) 48.52 萬元

21(B).

58.五年期的英國純折扣債券，面額為 100 英鎊，市場顯示相同風險等級的五年期殖利率為 3%。若英鎊對美元的匯率為 1：1.3310，則當英鎊貶值 1%，債券價值將變動多少幅度？
(A)增加 0.84 美元
(B)增加 0.86 美元
(C)減少 5.57 美元
(D)減少 5.74 美元

22(A).

15.銀行藉由內部評等模型計算出的風險限額，稱為下列何者？
(A)信用風險值
(B)違約機率
(C)逾放比率
(D)市場風險值

23(B).

23.依據銀行資本適足性及資本等級管理辦法，本國銀行之普通股權益比率，自 108 年起不得低於多少？
(A) 6.375%
(B) 7.00%
(C)8.50%
(D) 10.50%

24(B).

46. Basel II 及 III 在世界各國推動以來，國際性銀行即朝向標準法和內部評等法併行發展，但實施內部評等法的銀行估計違約機率時，須搭配多少年以上之授信資料？
(A) 2 年
(B) 5 年
(C) 7 年
(D) 10 年

25(A).

53.銀行因資本適足率而受到之業務規範與限制，下列敘述何者正確？ A.投資金融相關事業，其屬同一業別者，以一家為限 B.資本適足等級之銀行可發行現金儲值卡，惟金管會可限制該資本適足等級之銀行，只辦「避險」目的之衍生性業務，不可承作「交易目的」 C.申請轉投資金融相關事業的資本計提，自 2020 年開始改採國際作法，細分成重大投資、非重大投資及交叉持股三部分 D.銀行的資本等級屬於資本顯著不足，不得使用現金分配盈餘，惟可以現金買回流通在外股份
(A)僅 AC
(B)僅 BC
(C)僅 AD
(D)僅 CD

最頂 ▬

完全正確!

24.

近期錯題測驗-風險管理制度與實務-阿摩線上測驗

1000060384410剛剛做了阿摩測驗，考了100分