近期錯題測驗-風險管理制度與實務-阿摩線上測驗

阿摩：多寫考古題，才能知道出題方向

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模式:近期錯題測驗
科目:風險管理制度與實務

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1(D).

44.有關「金融機構合併法」與「金融控股公司法」，下列敘述何者錯誤？
(A)「金融機構合併法」旨在規範金融同業的合併
(B)「金融控股公司法」旨在規範金融「異業」的合併
(C)金控公司可為各金融子公司的一人股東，排除公司法對公開發行公司「股東須在 7 人以上」的規定
(D)要成為金控公司的「銀行、證券及保險子公司」，持股須在 20%以上，或擁有三分之一以上董事席次

2(B).

43.有關金融控股公司的資本適足率與業務限制，下列敘述何者錯誤？
(A)計算集團子公司之合格資本，如屬信託業、期貨業及創業投資事業，則以帳列淨值計算
(B)申請辦理集團子公司間的共同行銷業務，金融控股公司必須最近一次申報之以合併基礎計算之資本適足率未低於 150%
(C)計算集團子公司之法定資本需求，如屬信託業、期貨業及創業投資事業，係以全部自有資產總額減除應收稅款及預付稅款後之 50%
(D)「金融控股公司合併資本適足性管理辦法」，定義金控公司以合併基礎計算資本適足率，且其子公司應符合各業別資本適足性之相關規範

3(C).

52.有關作業風險之資本計提，標準法是依業務別設定計提指標，並與對應且權數固定的β值相乘求得資本計提額，下列敘述何者錯誤？
(A)將銀行業務活動分為八大類別
(B)八類業務均以「營業毛利」作為計提標準
(C)八類業務均以「營業利益」作為計提標準
(D)風險係數β值，依業務屬性與暴險程度，定在 12%至 18%之間

4(C).

43.關於房屋淨值放款，下列何者錯誤？
(A)又稱二胎房貸
(B)求償權居於第二順位
(C)以房屋市場價值充當抵押品
(D)房屋淨值是由房屋市場價值與第一順位抵押借款餘額相減而得

5(B).

44. 2014 年 1 月 1 日以後，第一類屬於正常的授信資產要計提的放款損失準備，為該類授信資產債權餘額的多少比率？
(A) 0.50%
(B) 1%
(C) 2%
(D) 10%

6(C).

9.關於信用評等制度，下列何者錯誤？
(A) 2007 年之後實施的資本協定，在信用風險的資本計提包括標準法與內部評等法
(B)借款客戶的貸款利率是由基準利率與風險加減碼所構成
(C)基準利率反映市場上的長期資金走勢，非個別銀行所能單獨主導
(D)風險加減碼制度須視企業的經營績效與產業環境而定

7(A).

54.已知某借款客戶的信用暴險額為 100 億元，預估違約機率為 5%，呆帳回收率為 80%，則該借款客戶預估的信用損失應為多少？
(A) 1 億元
(B) 2 億元
(C) 3 億元
(D) 4 億元

8(B).

55.資本適足率為 10.5%的大直銀行，使用內部評等法，對 AAA 級授信客戶，設定 14%風險權數，低於標準法使用的 20%，若該銀行承作此客戶 10 億元「無擔保授信」，請問兩種方法相差多少資本計提額？
(A) 0.6 億元
(B) 0.063 億元
(C) 0.112 億元
(D) 0.128 億元

9(A).

57.假設英國政府發行 5 年期純折扣債券，到期一次還本、面額 1 百萬英鎊，市場顯示相同風險等級的 5 年期殖利率為 6%。假設英鎊對美元為 1:1.3 時，則英國公債之美元現值為何（取最接近值）？
(A)約 971,435
(B)約 916,448
(C)約 1,029,721
(D)約 1,091,373

10(D).

16.銀行法對「利害關係人」之規範，下列敘述何者錯誤？
(A)適用同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新臺幣 1 億元以上或銀行淨值 1%孰低者
(B)對同一法人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值 10%
(C)對同一自然人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值 2%
(D)對所有利害關係人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值二倍

11(C).

45.甲企業 2019 年 12 月 31 日的流動資產為 85,951 萬元，其中現金及約當現金 35,664 萬元、應收票據及帳款淨額 28,180 萬元、存貨 10,968 萬元、預付費用 125 萬元、其他流動資產 11,014 萬元。負債總額 79,219 萬元，除長期負債 38,030 萬元外，其餘為流動負債，請問該公司的速動比率為何？（四捨五入取最接近值）
(A) 209%
(B) 199%
(C) 182%
(D) 185%

12(B).

36.金融商品的流動性，是指下列何種特性？
(A)獲利能力
(B)變現能力
(C)償債能力
(D)違約機率

13(A).

1.銀行爰用「信用風險值」當作放款權限設置準則時，下列何者屬於無法反映的個別客戶風險？
(A)市場風險
(B)違約風險
(C)暴露風險
(D)回收風險

14(A).

26.有關金控公司之敘述，下列何者正確？ A.金控公司對信託子公司持股至少 50%，才具有控制權 B.金控公司對所有非金融相關事業總投資，不得超過金控公司淨值 15% C.金控公司對創業投資子公司的持股，不得超過被投資公司股份總數 10%
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC

15(A).

34.銀行「存款準備金」之構成項目中，下列項目何者錯誤？
(A)儲蓄存款
(B)庫存現金
(C)開立在臺灣銀行的「票據交換清算帳戶」存款
(D)開立在央行或受託管理機構之存款準備金甲戶與乙戶之存款

16(C).

44. A 銀行目前提供客戶約 1%的存款利率，而對客戶的貸款利率為 2.5%，若該行存放比率為 80%。請問該行每吸收 1,000 萬元存款後將其貸出時，在不考慮相關成本下，可獲得多少利潤？
(A) 25 萬元
(B) 15 萬元
(C) 12 萬元
(D) 10 萬元

17(C).

53.依銀行流動性覆蓋比率實施標準，有關流動性覆蓋比率，下列敘述何者錯誤？
(A)自 108 年起不得低於 100%
(B)輸出入銀行、外國銀行在臺分行，不適用本標準
(C)指合格高品質流動性資產總額除以未來 60 個日曆日之淨現金流出總額
(D)銀行應按月計算並申報流動性覆蓋比率

18(D).

57.不論單一金融商品、組合部位或全行資產負債觀點，衡量「市場風險」最常見的市場因素不包括下列何者？
(A)利率
(B)匯率
(C)生產要素成本
(D)非生產要素的固定成本

19(B).

51.國家風險限額的調整時機與特性，下列敘述何者錯誤？
(A)分成靜態核配與動態調整兩大類
(B)借款企業的債務憑證越佳者，銀行優先分配該國風險限額
(C)國家風險限額優先分配給予國家主權評等優良的國家
(D)常理上，銀行在當地設置分行或代表處者，配置國家風險限額的機會，高於尚未設立營業據點的國家

20(A).

57.有關市場風險中，主要部位之價格風險，下列敘述何者正確？
(A)假設債券之利率敏感係數為 5，利率若變動 0.01%，債券價格將變動 0.05%
(B)債券之敏感性因子主要是指利率，也就是債券之票面利率
(C)「PVBP」係指利率變動 1%，債券價格將變動多少數額
(D)有一 10,000 元之債券，敏感性係數為 5，殖利率上升 0.01%，將使債券價格上升 5 元，成為 10,005 元

21(B).

25.下列何種風險較不屬於人身保險業的風險項目？
(A)資產風險
(B)信用風險
(C)保險風險
(D)利率風險

22(B).

7.下列何者不屬於回收風險的構成因素？
(A)擔保品
(B)息票利率
(C)第三人保證
(D)契約保障條款

23(D).

21.常理上，銀行的「跨國授信」，不包括下列何種風險？
(A)利率風險
(B)匯率風險
(C)信用風險
(D)財務風險

24(D).

25.依銀行法第 74 條規定，銀行得投資「金融相關事業」及「非金融相關事業」，下列何者錯誤？
(A)投資總額不得超過投資時銀行淨值之百分之四十
(B)投資非金融相關事業之總額，不得超過投資時淨值之百分之十
(C)投資金融相關事業，其屬同一業別者，除配合政府政策，經主管機關核准者外，以一家為限
(D)投資非金融相關事業，對每一事業之投資金額不得超過該被投資事業實收資本總額或已發行股份總數之百分之三

25(A).

35.針對金融商品部位之價格風險，有關市場風險的敘述，下列何者正確？
(A)假設債券之利率敏感係數為 5，利率若變動 0.01%，債券價格將變動 0.05%
(B)債券之敏感性因子主要是指利率，也就是債券之票面利率
(C)「PVBP」係指利率變動 1%，債券價格將變動多少數額
(D)假設 10,000 元債券的敏感性係數為 5，殖利率上升 0.01%時，債券價格將上升 5 元，成為 10,005 元

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完全正確!

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