近期錯題測驗-風險管理制度與實務-阿摩線上測驗

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模式:近期錯題測驗
科目:風險管理制度與實務

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1(C).

39.銀行發行票券或債券商品，迄今仍流通在外的餘額，實務上係稱為下列何者？
(A)買入票券或債券
(B)金融資產
(C)金融負債
(D)長部位

2(D).

40.下列哪項指標不是市場風險的衡量指標？
(A)利率敏感性係數
(B)匯率敏感性係數
(C)利率波動的敏感性係數
(D)信用轉換係數

3(A).

10.學理上，當借款企業總資產的市場價值低於總負債的市場價值時，可能逐漸無法「還本付息」，接著出現逾期、催收與呆帳、宣告破產；此種可能發生的違約事件，將使銀行承擔鉅額的信用損失。此類違約事件，係屬於下列何者？
(A)經濟違約
(B)技術性違約
(C)借款人未符合契約要求
(D)負債帳面價值低於資產帳面價值

4(A).

11.有關信用風險的資產分類與風險權數，下列敘述何者錯誤？
(A)借款期間愈長，信用風險愈低
(B)借款期間愈長，信用風險愈高
(C)借款人的信用評等不同，即以「風險權數」反映其差異
(D)若借款人提供抵押品，計提自有資本時，可「向下」調整風險性資產

5(B).

31.中國外匯交易中心公布人民幣兌美元中間價為 6.2298 元，較前一交易日重貶 1.9%，此對於外國銀行在當地之授信或投資會衍生何種類型風險？
(A)信用風險
(B)外匯風險
(C)作業風險
(D)流動性風險

6(B).

8.關於作業風險概念，下列敘述何者錯誤？
(A)科技設備創新所發揮的規模經濟，使相關業務的長期平均成本跟著降低
(B)行員的工作意願與能力不足，造成業務效率不高，非屬於作業風險涵蓋範疇
(C)新種金融商品與服務推出後，行銷決策不穩帶來的收入減少，亦屬於作業風險涵蓋範疇
(D)藉由新穎設備的跨業務聯結，創造比原先更多樣化的服務水準，有效發揮業務種類的綜效，是範圍經濟(Economies of Scope)的寫照

7(A).

11.有關成本觀念的敘述，下列何者錯誤？
(A)可控制成本又稱變動成本，不宜與固定成本相混淆
(B)每項產品的邊際貢獻，是由該產品的售價減去變動成本而得
(C)直接材料加上直接人工，合稱「直接成本」或「變動成本」
(D)沉沒成本(Sunk Cost)類似固定成本，無論產銷及環境如何變化，它依然發生

8(A).

22.甲公司該年度相關財務數字如下：銷貨收入 7,500 萬元、銷貨毛利 2,800 萬元、營業費用 2,200 萬元、流動資產 700 萬元、流動負債 220 萬元、利息費用 150 萬元、長期資產淨額 800 萬元，請計算其利息保障倍數？
(A) 4.0
(B) 5.1
(C) 6.3
(D) 8.8

9(A).

30.為避免承擔過高的信用風險，銀行會以客戶和產業為對象訂定風險限額。由內部評等模型所計算出的風險限額稱為下列何者？
(A)風險值
(B)授信總餘額
(C)融資額度
(D)信用暴險額

10(C).

44.衡量回收風險之信用損失，假設借款客戶的信用暴險額及違約損失率已知，只有違約機率是變動且未知時，下列敘述何者錯誤？
(A)信用損失＝信用暴險額×違約機率×違約損失率
(B)信用損失＝信用暴險額×違約機率×（1－回收率）
(C)信用損失＝信用暴險額×違約機率－回收率
(D)信用損失＝信用暴險額×違約機率－回收金額

11(C).

48.臺灣自哪一年開始，信用風險的資本計提，可以使用「內部評等法」？
(A)2005 年
(B)2006 年
(C)2007 年
(D)2008 年

12(D).

49.全行的「市場風險」，依據巴賽爾委員會與金管會規範，係指資產負債表的表內及表外部位，因市場價格變動，而可能產生的已實現和未實現的損失。所稱市場價格之變動，下列敘述何者錯誤？
(A)市場利率
(B)市場匯率
(C)股票價格
(D)金融負債短部位

13(C).

37.有關 Basel III 增訂之流動性風險指標，下列敘述何者錯誤？
(A)流動性覆蓋率係指高品資的流動資產除以 30 天期之淨現金流出
(B)流動性覆蓋率反應在監理機關嚴峻的流動性需求下處分資產換取現金的能力
(C)淨穩定資金比率係指法定穩定資金除以可取得的穩定資金
(D)淨穩定資金比率強調用來支應資產和業務活動的資金，至少須一定比率來自於穩定的負債

14(C).

52.保險業經營人身保險業務，其風險構成項目包括下列哪些？ A.保險風險 B.利率風險 C.資產風險 D. 資產負債配置風險
(A)僅 A、B
(B)僅 C、D
(C)僅 A、B、C
(D) A、B、C、D

15(D).

9.企業授信案件之訂價原則，應考慮下列哪些風險貼水因子？ A.信用等級加碼 B.借款期別加碼 C.擔保品成數或比例加碼 D.授信展望加減碼
(A)僅 AC
(B)僅 BD
(C)僅 ABC
(D) ABCD

16(C).

21.有關信用違約交換（Credit Default Swap；簡稱 CDS）的特性與應用，下列敘述何者不合理？
(A)該指標可檢視交易對手國於國際金融市場的信用狀況
(B) CDS 加碼 101 基點，等於 1.01%
(C)單一事件造成某國 CDS 價格低於原來標準，且連續發生數日時，銀行可能凍結該國的風險限額
(D)單一事件造成某國 CDS 價格高於原來標準，且連續發生數日時，銀行可能凍結該國的風險限額

17(C).

48.有關消費金融之業務特點，下列敘述何者錯誤？
(A)利率訂價相對具僵硬性且偏高
(B)業務成長循環和景氣榮枯存在高度相關性
(C)因規模經濟導致其作業成本是所有放款項目中最低
(D)借款人普遍對利率變化缺乏敏感性

18(A).

53. A 票券金融公司之資本適足率為 13%，其辦理短期票券之保證、背書總餘額不得超過其淨值多少？
(A) 5.5 倍
(B) 5 倍
(C) 4.5 倍
(D) 4 倍

19(B).

59.重新訂價的缺口又稱「資金缺口」，有關資金缺口的敘述，下列何者錯誤？
(A)是某天期的敏感性資產與敏感性負債相減而得
(B)敏感性資產除以敏感性負債大於 0 時，稱為「正」資金缺口
(C)利率由高往低下滑時，適合採用「負」資金缺口策略
(D)利率處於最高點或最低點時，適合採用「零」資金缺口策略

20(A).

14.根據國際信用評等機構 Standard & Poor’s 的信用等級分類，下列何者信用等級最佳？
(A)AAA
(B)AA+
(C)A+
(D)BBB

21(D).

40.「資本適足比率」的分子分母項目，為下列何者？
(A)負債與風險性資產之比率
(B)固定資產與風險性資產之比率
(C)自有資本與固定資產之比率
(D)自有資本與風險性資產之比率

22(B).

42.銀行的董事會將授信管理處定義為利潤中心時，其權責宜包括下列哪些？ A.信用風險的監督管理 B. 承擔授信績效的使命 C.監控資本適足率的任務 D.訂定風險胃納制度
(A)僅 A
(B)僅 AB
(C)僅 ABC
(D) ABCD

23(B).

45.有關資金移轉制度的敘述，下列何者錯誤？
(A)銀行資金呈現浮濫時，宜透過調低供應利率，減少營業單位吸收定期性存款
(B)銀行若要加強推動授信業務，可透過調高供應利率來間接達成
(C)多種借用利率與供應利率構成的 FTP 制度，稱為「多軌制」的聯行往來
(D)銀行的內部資金轉撥價格，又稱聯行往來利率

24(B).

48.有關房貸業務的保證人規範，下列敘述何者正確？
(A)銀行可要求自用住宅放款及消費性放款的借款人提供連帶保證人
(B)銀行取得足額擔保時，不得要求借款人提供保證人
(C)銀行無擔保授信而徵取的保證人，其保證金額無上限
(D)銀行求償時應同時向借款人與保證人求償，以利債權回收

25(C).

52.國家主權評等的預告機制，下列敘述何者不適當？
(A)「展望」動態著眼於未來一至二年的信用走向
(B)「觀察名單」關心被觀察國家未來三個月的信用等級變化
(C)「觀察名單」的變化，分成正向、負向與穩定
(D)「展望」的變化，分成正向、負向與穩定

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