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阿摩：沒有危機意識，就是世界最大的危機。
100分
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模式:近期錯題測驗
科目:風險管理制度與實務
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1(C).

13.市場利率變動，導致資產負債之經濟價值跟著變動的風險，係稱為下列何種風險？
(A)再投資風險
(B)再融資風險
(C)市場價值風險
(D)信用風險



2(C).

17.銀行法第 38 條規定，購買或建造住宅使用的建築物，辦理中、長期借款時，最長期限不得超過幾年？
(A) 20 年
(B) 25 年
(C) 30 年
(D) 40 年



3(A).

21.在定量分析時，公司債等級之決定因素，下列何者最為重要？
(A)利息保障倍數
(B)短期償債能力
(C)長期償債能力
(D)獲利能力



4(A).

26.為避免承擔過高的信用風險，銀行會以客戶和產業為對象訂定風險限額。由內部評等模型所計算出的風險限額稱 為下列何者？
(A)風險值
(B)授信總餘額
(C)融資額度
(D)信用暴險額



5(D).

28.有關銀行法對「利害關係人」之規範，下列敘述何者錯誤？
(A)對本行負責人、職員或主要股東為擔保授信，應有十足擔保
(B)對同一法人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值 10%
(C)對同一自然人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值 2%
(D)對所有利害關係人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值二倍



6(C).

30.關於國家風險限額的核配，下列敘述何者錯誤？
(A)依據信評公司之評等核配國家風險額度，稱為靜態核配制度
(B)依據信用違約交換的價格核配國家風險額度，稱為動態核配制度
(C)信用違約交換的價格，原則上應每季檢查一次
(D)當信用違約交換觸及標準，應凍結該國額度



7(C).

31.關於國家風險與主權風險之敘述，下列何者錯誤？
(A)外幣舉債所屬國發生政治或社會動亂屬於國家風險
(B)外幣舉債所屬國貨幣大幅貶值屬於國家風險
(C)任何企業的信用等級不得高於該國主權評等
(D)外匯管制或短缺的情況屬於國家風險



8(A).

35.臺灣「金融控股公司合併資本適足性管理辦法」要求金融控股公司之子公司，應符合各業別資本適足性之相關規 範，整個集團的資本適足率則不得低於下列何者？
(A) 100%
(B) 150%
(C) 200%
(D) 250%



9(A).

38.有關表外業務之信用風險，分為衍生性與非衍生性兩類，其中衍生性業務不包括下列何者？
(A)股票(Stock)
(B)期貨(Futures)
(C)選擇權(Option)
(D)金融交換(Swap)



10(C).

55.按照資本適足性管理辦法，銀行發行的「長期次順位債券」，在計算資本適足率時，具有何種資本性質？
(A)普通股股本
(B)第一類資本
(C)第二類資本
(D)不可視為資本使用



11(B).

56.甲公司該年度稅後淨利為 7 億元，所得稅稅率為 17%，股東權益為 50 億元，請問甲公司之淨值純益率為多少？
(A) 11.97%
(B) 16.87%
(C) 17.21%
(D) 18.00%



12(B).

57.中國外匯交易中心公布人民幣兌美元中間價為 6.2298 元，較前一交易日重貶 1.9%，此對於外國銀行在當地之授信 或投資會衍生何種類型風險？
(A)信用風險
(B)外匯風險
(C)作業風險
(D)流動性風險



13(A).

60.商業銀行會衍生信用風險的金融業務，包括表內的企業金融業務與消費金融業務及表外的衍生性和非衍生性業 務。關於表外非衍生性業務，下列敘述何者錯誤？
(A)選擇權
(B)擔保信用狀
(C)未動用額度的「承諾協議書」
(D)循環式包銷融資



14(B).

2.原則上，銀行的自有資本對風險性資產的比率愈高時，其承擔的資本風險將如何變化？
(A)愈大
(B)愈小
(C)不變
(D)無關



15(C).

13.關於房屋淨值放款，下列敘述何者錯誤？
(A)有時稱為二胎房貸，還款方式不屬於「封閉式信用貸款」
(B)求償權居於第二順位
(C)以房屋市場價值而非房屋淨值，當作抵押品
(D)房屋淨值是由房屋市場價值與第一順位抵押借款餘額相減而得



16(C).

14.企業想在國外發行普通公司債、轉換公司債與存託憑證，適宜接觸何種信用評等機構？
(A) Joint Credit Information Center；JCIC
(B) Taiwan Ratings Corp.；TRC
(C) Moody’s
(D) Taiwan Economic Journal；TEJ



17(B).

19.銀行公會針對中小型企業的信用評分，構面包括財務狀況、經營管理，以及產業特性暨展望三項，此三項 構面的評分比重為何？
(A) 50%、30%及 20%
(B) 40%、40%及 20%
(C) 40%、30%及 30%
(D) 30%、30%及 40%



18(B).

27.下列何種違約屬於「尚未履行付款義務」的違約？ A.逾期放款 B.經濟違約 C.技術性違約 D.預借現金 E.催收款
(A)僅 AB
(B)僅 AE
(C)僅 ACD
(D)僅 CDE



19(B).

38.第二類資本之合計數額不包含下列哪一種？
(A)長期次順位債券
(B)特別盈餘公積
(C)可轉換之次順位債券
(D)營業準備及備抵呆帳



20(D).

39.「信用風險加權風險性資產」主要是因下列何種狀況導致銀行產生損失？
(A)股票價格下跌
(B)債券價格下跌
(C)債券評等下跌
(D)交易對手不履約



21(D).

41.有關市場風險，下列敘述何者錯誤？
(A)外匯由各國央行發行，因此外匯無個別市場風險，毋須計提此類風險的資本需求額，只計提一般市場風 險的資本需求額
(B)一般市場風險反映總體經濟產生的價格波動
(C)個別市場風險反映金融工具產生的價格波動
(D)石油、貴金屬的價格波動風險，係由個別市場風險及一般市場風險構成



22(A).

42.甲銀行投資 1 億元債券，年利率 3%，同時發行 1 億元定期存單，年利率 2%，請問此交易一季的淨利息利 潤為多少？
(A) $250,000
(B) $1,000,000
(C) $1,500,000
(D) $1,750,000



23(D).

44.銀行分行（營業單位）主要收入來源不包括下列何者？
(A)供應多餘內部資金時，按照供應利率賺取的利息收入
(B)手續費收入
(C)承作授信業務的放款利息收入
(D)調撥資金產生之財務投資收入



24(C).

50.有關 Moody’s 對公司債等級的定量分析，下列敘述何者正確？ A.主要指標為利息保障倍數 B.主要指標 為經營效能 C.次要指標為短期償債能力，財務指標是負債比率與財務槓桿比率 D.次要指標為長期償債 能力，用以判斷公司是否舉債過多
(A)僅 AC
(B)僅 BC
(C)僅 AD
(D)僅 CD



25(C).

60.觀察銀行是否存在嚴重的流動性風險，下列敘述何者錯誤？
(A)對外籌資窒礙難行，組織內部彼此牽制，推動困難
(B)借款客戶嚴重違約，導致銀行發生擠兌，宣告破產
(C)存款客戶嚴重違約，導致銀行發生擠兌，宣告破產，俗稱致命性風險(Fatal Risk)
(D)銀行資產負債項目，長短期結構不一致，呈現負缺口部位愈來愈大



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