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模式:近期錯題測驗
科目:風險管理制度與實務

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1(B).

15.有關融資業務，下列敘述何者錯誤？
(A)經常性融資以協助企業短期週轉金為目的
(B)經常性融資之還款來源仰賴固定資產處分變現
(C)中長期融資以協助企業建立中長期的營運資金為目的
(D)中長期融資之還款來源仰賴未來經營所賺得的利潤

2(C).

16.有關應收帳款代收融資業務，下列敘述何者錯誤？
(A)係用以企業的應收帳款尚未收妥之前，提供週轉資金並賺取利息收入
(B)在有追索權的條件下，應收帳款管理商得向商品供應者追討墊付之帳款
(C)無追索權的授信對象為商品勞務的提供者
(D)銀行可要求應收帳款讓與者額外負擔保險費用，以降低信用風險

3(A).

17.甲公司該年度相關財務數字如下：銷貨收入 7,500 萬元、銷貨毛利 2,800 萬元、營業費用 2,200 萬元、流動資產 700 萬元、流動負債 220 萬元、利息費用 150 萬元、長期資產淨額 800 萬元，請計算其利息保障倍數？
(A) 4.0
(B) 5.1
(C) 6.3
(D) 8.8

4(C).

18.下列敘述何者正確？
(A)金管會 2009 年 4 月推動消費者債務清償條例
(B)台灣於 1975 年 9 月開辦助學貸款
(C)台灣於 1994 年將助學貸款之對象擴大，並更名為就學貸款
(D)台灣於 1989 年首先開辦萬事達卡(MasterCard)，其後為威士卡(VisaCard)、美國運通(AE)卡與日本 JCB 卡

5(C).

19.假設「幸福滿屋」之目前房屋市場價值為 1,000 萬元，已向甲銀行貸款 700 萬元，甲銀行乃該屋之第一胎房貸銀行，並設定該屋之可貸金額為房屋價值的 75%，並依可貸金額的 1.2 倍設定質權。若「幸福滿屋」屋主向乙銀行提出二胎房貸申請，若乙銀行對風險容忍程度在第一順位質權設定的 20%，「幸福滿屋」依乙銀行對該屋之二胎房貸上限金額進行全額貸款後，請問該屋之淨值剩下多少？
(A) 300 萬元
(B) 250 萬元
(C) 120 萬元
(D) 70 萬元

6(D).

20.有關健全的信用評分制度，應具備下列哪些特質？ A.能降低信用損失 B.了解顧客之人口統計特質 C.增進處理效率 D.可隨時檢視信用評分標準與授信準則是否適當
(A)僅 A、B
(B)僅 A、B、C
(C)僅 A、B、D
(D) A、B、C、D

7(A).

23.穆迪信評公司評估公司債信用等級所使用之量化財務指標，下列何者最為重要？
(A)利息保障倍數
(B)流動比率
(C)資產報酬率
(D)負債比率

8(A).

24.穆迪信評公司衡量受評公司信用風險之方法架構，係為下列何者？
(A)由上而下涵蓋國家風險、產業風險和企業風險
(B)由上而下涵蓋法令遵循、產業風險和企業風險
(C)由下而上涵蓋企業風險、產業風險和外匯風險
(D)由下而上涵蓋企業風險、法令遵循和國家風險

9(C).

25.有關標準普爾信用評等制度，下列敘述何者錯誤？
(A)分為長期及短期兩種評等類別
(B)信用等級分為投資級和投機級兩類
(C)不考慮產業和規模差異，統一適用一般產業評等
(D)以符號「－」表示同一等級中信用品質最差之類別

10(D).

28.有關資產組合之集中性風險管理，下列哪些屬性可以做為限額訂定之依據？ A.產業別 B.地區別 C.信用評等之級別 D.產品別
(A)僅 A
(B)僅 D
(C)僅 B、C
(D) A、B、C、D

11(C).

29.依據 S&P 的國家主權評等，非投資級是指下列何者？
(A) A 等級以下
(B) BBB 等級以下
(C) BB 等級以下
(D) B 等級以下

12(C).

30.有關國家風險與主權風險相關敘述，下列何者錯誤？
(A)外幣舉債所屬國發生政治或社會動亂屬於國家風險
(B)外幣舉債所屬國貨幣大幅貶值屬於國家風險
(C)任何企業的信用等級不得高於該國主權評等
(D)外匯管制或短缺的情況屬於國家風險

13(D).

31.有關國家主權評等，下列哪些因子會影響其評級？ A.對外淨資產部位規模 B.貨幣管理健全性 C.政府債務規模 D.人口結構改變或不佳的外部衝擊，導致財政赤字加劇
(A)僅 A、B
(B)僅 C、D
(C)僅 A、B、C
(D) A、B、C、D

14(D).

32.有關 Basel 監理委員會 2010 年 12 月 16 日發布的資本協定第三版(Basel III)，下列敘述何者錯誤？
(A)除了法定的資本計提額，另外要求增訂「緩衝資本 2.5%」
(B)提高「普通股權益資本的比率」由 2013 年起逐步調高至 2015 年的 4.5%
(C)為了防範景氣循環帶來的衝擊，設計了「額外緩衝資本」為 0~2.5%，建議各國政府自行決定
(D)增訂長期的淨穩定資金率(Net Stable Funding Ratio)，該比率在推動初期以「大於或等於 120%」作為門檻

15(A).

34.依據銀行資本適足性及資本等級管理辦法，所稱槓桿比率係指下列何者？
(A)第一類資本淨額／暴險總額
(B)第一類資本淨額／總資產
(C)合格資本／暴險總額
(D)總負債／總資產

16(C).

37.臺灣保險業使用「風險基礎資本額」(Risk Based Capital)衡量其資本適足率，且規定該比率不得低於下列何者？
(A) 100%
(B) 150%
(C) 200%
(D) 250%

17(A).

38.臺灣「金融控股公司合併資本適足性管理辦法」要求金融控股公司之子公司，應符合各業別資本適足性之相關規範，整個集團的資本適足率則不得低於下列何者？
(A) 100%
(B) 150%
(C) 200%
(D) 250%

18(A).

39.有關金融控股公司之資本適足率規範，下列敘述何者錯誤？
(A)轄下子公司可以豁免遵守各業別資本適足率規範
(B)金融控股公司特別股及次順位債券之當次發行額度，應全數收足
(C)未達最低法定比率標準，不得以現金分配盈餘
(D)申請轉投資事業時，其合併本次投資後之資本適足率不得低於 100%

19(D).

40.有關證券商之資本適足率規範，下列敘述何者錯誤？
(A)資本適足率會影響可以包銷之有價證券規模
(B)連續三個月達到 250%以上，對客戶融資總金額可達到淨值的 400%
(C)低於 150%時，主管機關得暫緩增加新種業務
(D)連續六個月均超過 250%，可申請經營衍生性金融商品業務

20(B).

41.信用風險的產生，主要係因下列何者或交易對手的經營體質出現惡化或發生其他不利因素（如企業與往來對象發生糾紛），導致客戶不依契約內容履行其付款義務，而使銀行產生違約損失的風險？
(A)存款人
(B)借款人
(C)保證人
(D)擔保品提供人

21(D).

42.客戶之違約風險係由違約事件的發生機率來描述，銀行經營業務可能面對違約行為的挑戰，下列敘述何者錯誤？
(A)經濟違約
(B)尚未履行付款義務之違約
(C)交易對手未遵守契約規定的違約
(D)掌握擔保品的處分權與第三人的保證

22(D).

44.計算非衍生性商品之信用相當額與風險性資產，依 Basel II 估計此類風險性資產時，下列敘述何者錯誤？
(A)信用相當額＝交易金額×信用轉換係數
(B)風險性資產＝信用相當額×風險權數
(C)信用轉換係數有 0%、20%、50%、100%
(D)風險權數有 0%、20%、50%、100%

23(D).

45.計算 Basel II 之「表內」風險性資產與信用風險的資本計提額，銀行之資本適足率(BIS)須滿足三條件，銀行之合格資本$4,500,000，下列敘述何者錯誤？
(A)槓桿比率＝核心資本÷總資產≧4%
(B)第一類資本÷風險性資產≧4%
(C)（第一類資本＋第二類資本＋第三類資本）÷風險性資產≧8%
(D)如總資產$100,000,000，則槓桿比率＝4%

24(C).

46.臺灣自哪一年開始，信用風險的資本計提，可以使用「內部評等法」？
(A) 2005 年
(B) 2006 年
(C) 2007 年
(D) 2008 年

25(D).

48.衡量市場風險時，有關主要部位或個別金融商品的「價格波動」，是指市場因素在特定時間內，上下偏離平均水準，導致部位價值產生變動的程度，在統計學上稱為部位價值的變動率，此波動程度之衡量不包括下列何者？
(A)標準差
(B)變異數
(C)變異係數
(D)敏感性係數

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