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阿摩：沒有危機意識，就是世界最大的危機。
100分
(1 分42 秒)
模式:近期錯題測驗
科目:風險管理制度與實務
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1(B).

36.依據主管機關規定，臺灣地區銀行對大陸地區之授信、投資及資金拆存總額度，不得超過其上年度決算後淨值之多 少倍數？
(A) 0.8 倍
(B) 1 倍
(C) 1.2 倍
(D) 1.5 倍



2(B).

44.假設小王購買了一張期別 2 年、AA 等級、平價發行的本國債券，該債券票面價值$100,000 且票面利率為每年 4%， 若經過一年後，該債券被信用評等機構調降評等，導致該債券的市場殖利率從原本的 4%上升至 5%，請問該債券因 遭調降評等致債券市場價值變動多少？
(A)減少$962
(B)減少$952
(C)增加$952
(D)增加$962



3(E).

53.依主管機關現行資本適足率規定，以「非自用住宅」當作擔保品，其風險權數應如何訂定？
(A)一律以貸放比率(Loan to Value; LTV)為基礎劃分
(B)一律適用 100%風險權數
(C)一律適用 45%風險權數
(D)一律適用 35%風險權數



4(B).

55.已知債券市值為 10,000 元，PVBP(Present Value of One Basis Point)計算為 5。若利率上升 10 基點(basis point)，則其 價格應為下列何者？
(A) 9,995 元
(B) 9,950 元
(C) 10,005 元
(D) 10,050 元



5(C).

58. A 銀行民國 106 年底淨值為新臺幣（以下同）1,200 億元，107 年 1 月對非為利害關係人之同一法人最高授信總餘 額不得超過多少？
(A) 60 億元
(B) 120 億元
(C) 180 億元
(D) 240 億元



6(C).

39.營業單位之信用風險控管，包括分行、區域中心、總行審查部與總經理層級，當高階主管（稱專業經理人）可能 在不當利益引誘下，下達下列何種決策，會導致銀行承擔信用損失？
(A)主管對授信議題之客觀與主觀偏好
(B)達成單位盈餘目標
(C)逆選擇與道德風險
(D)遵守營業單位之總授信額度



7(A).

43.有關表外業務之信用風險，分為衍生性與非衍生性兩類，其中衍生性業務不包括下列何者？
(A)股票(Stock)
(B)期貨(Future)
(C)選擇權(Option)
(D)金融交換(SWAP)



8(D).

45.從全行角度衡量「市場風險」，不論單一金融商品、組合部位或全行資產負債觀點，最常見的市場因素不包括下 列何者？
(A)利率
(B)匯率
(C)生產要素成本
(D)生產要素的估計價格



9(B).

47.銀行可藉由「損失波動幅度」與「波動倍數」的相乘，估算部位的何種指標？
(A)信用風險值或限額
(B)市場風險值或限額
(C)作業風險值或限額
(D)信用損失的期望值與標準差



10(C).

50.銀行發行票券或債券商品，迄今仍流通在外的餘額，實務上，係稱為下列何者？
(A)買入票券或債券
(B)金融資產
(C)金融負債
(D)長部位



11(A).

53.銀行資產項下「存款準備金」之構成項目，不包括下列何者？
(A)儲蓄存款
(B)庫存現金
(C)在台灣銀行開立「票據清算帳戶」之存款
(D)在央行或受託管理機構開立存款準備金甲戶與乙戶之存款



12(A).

7.下列何者不屬於銀行實務上所稱「買入負債」的融資行為？
(A)在債券市場，買入「金融債券」
(B)在貨幣市場，發行「可轉讓定期存單」
(C)在同業拆款市場，籌措「同業融資」
(D)在重貼現及短期融通市場，辦理「央行融資」



13(A).

14.有關房屋淨值放款，下列敘述何者錯誤？
(A)所謂房屋淨值係以其公告地價扣除第一順位抵押借款之餘額
(B)實務上第二順位貸款的還款期間應比第一順位短
(C)借款人還清部分房貸後，可申請增加額度
(D)第二順位抵押貸款之信用風險貼水(Premium)會高於第一順位抵押貸款



14(C).

1.下列何者屬於銀行的表外非衍生性業務？
(A)金融交換
(B)遠期契約
(C)擔保信用狀
(D)不動產證券化契約



15(A).

2.「借長貸短」的資金部位，可能存在何種風險？
(A)再投資風險
(B)再融資風險
(C)市場價值風險
(D)信用風險



16(C).

3.銀行營業單位有 100 億元放款資產及 60 億元存款負債，已知放款利率 9%、存款利率 4%、聯行往來利率 為 7%，請計算營業單位的營運利潤？
(A) 1.8 億元
(B) 2 億元
(C) 3.8 億元
(D) 5 億元



17(C).

5.利潤中心制度最好使用下列何者當作績效衡量指標？
(A)營業利益
(B)邊際貢獻
(C)可控制利益
(D)淨利(Net Income)



18(C).

6.將各項作業費用，按不同分攤基礎分攤至產品，一般稱此成本管理模式為下列何者？
(A)實際成本法
(B)正常成本法
(C)作業基礎成本法
(D)標準成本法



19(C).

13.仁愛銀行辦理信用卡業務時，每名好客戶平均每年創造 1,050 元利潤，又知該銀行的再投資報酬率為 5%， 過去與這類好客戶平均維持 3 年的往來，請問該銀行延攬一名好客戶可為其創造多少利潤？
(A) 2,659 元
(B) 2,759 元
(C) 2,859 元
(D) 2,959 元



20(B).

16.有關授信對象「授信總餘額」之敘述，下列何者錯誤？
(A)同一自然人，不得超過銀行淨值 3%
(B)同一法人，不得超過銀行淨值 20%
(C)同一關係人，不得超過銀行淨值 40%
(D)同一關係人無擔保授信，不得超過銀行淨值 10%



21(B).

21.依據標準普爾信評公司(S&P)之國家主權評等，下列哪些評級屬於非投資等級？ ( A ) C 級 ( B ) B 級 ( C ) BB 級 ( D ) BBB 級
(A)僅A
(B)僅ABC
(C)僅ABD
(D)ABCD



22(B).

24. A 銀行於 110 年 12 月 31 日之資本適足率、第一類資本比率和普通股權益比率分別為 9%、8%和 6.5%， 依銀行資本適足性及資本等級管理辦法之資本等級劃分標準，應歸類為下列何者？
(A)資本適足
(B)資本不足
(C)資本顯著不足
(D)資本嚴重不足



23(C).

26.保險業經營人身保險業務，其風險構成項目包括下列哪些？ A.保險風險 B.利率風險 C.資產風險 D. 資產負債配置風險
(A)僅 AB
(B)僅 CD
(C)僅 ABC
(D) ABCD



24(C).

27.有關保險公司的資本適足率與業務限制，下列敘述何者錯誤？
(A)人身保險業之資本適足率達 200%以上者，可申請辦理外幣收付之非投資型人身保險業務
(B)最近一年的資本適足率達 200%以上時，得申請設立國外子公司或分公司
(C)保險公司的資本適足率達 300%以上時，得申請從事增加投資效益之衍生性金融商品交易
(D)財務和業務健全的財產保險公司，最近一年之資本適足率達 200%時，可申請「傷害保險」及「健康保 險」



25(D).

29.客戶申貸時，提供第三人保證可提升銀行或有債權，假設借款人與保證人的違約機率分別為 1%與 0.5%， 隨著第三人保證，承貸銀行的違約機率成為下列何者？
(A) 1.50%
(B) 1.00%
(C) 0.01%
(D) 0.005%



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