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阿摩：多做阿摩測驗，減少紙張列印愛地球!
100分
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模式:近期錯題測驗
科目:風險管理制度與實務
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1(D).

1.銀行的營業單位透過聯行往來，提供多餘資金適用的利率，係指下列何者？
(A)存款利率
(B)放款利率
(C)借用利率
(D)供應利率



2(C).

4.關於應收帳款代收融資業務，下列敘述何者錯誤？
(A)係根據企業尚未收妥的應收帳款，提供週轉資金並賺取利息收入
(B)有追索權的應收帳款管理商，得向商品或勞務供應者追討墊付之帳款
(C)無追索權的授信對象為商品或勞務的提供者
(D)銀行可要求應收帳款讓與者額外負擔保險費用，以降低信用風險



3(D).

8. A 銀行在 107 年 12 月底之信用風險加權風險性資產為新臺幣（以下同）1,000 億元，市場風險和作業風險應計提 資本各為 5 億元，請問三種風險合計的加權風險性資產為下列何者？
(A) 1,000 億元
(B) 1,005 億元
(C) 1,010 億元
(D) 1,125 億元



4(C).

9.有關證券業在不同資本適足率下之業務規範及限制，下列敘述何者錯誤？
(A)證券商申請辦理有價證券借貸業務、有價證券買賣融資融券、證券業務借貸款項時，申請日前半年的資本適足 率應達 150%以上
(B)證券商申請合併，合併前 6 個月的資本適足率，均須達到 200%以上，且申請前 1 個月之「擬制性合併」的資 本適足率應達 200%以上
(C)證券商包銷有價證券時，包銷總金額不得超過其流動資產減流動負債後餘額之 20 倍；自有資本適足率低於 120%時，不得超過 10 倍
(D)證券商辦理融資融券時，若資本適足率連續 3 個月達 250%以上時，可以提高承作規模至融資或融券的總金額， 分別不得超過淨值的 400%



5(C).

20.根據銀行法，授信業務對同一關係企業之風險限額，下列敘述何者正確？
(A)授信總餘額不得超過銀行淨值的 3%，其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 1%
(B)授信總餘額不得超過銀行淨值的 15%，其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 5%
(C)授信總餘額不得超過銀行淨值的 40%，其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 15%
(D)授信總餘額不得超過銀行淨值的 45%，其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 15%



6(D).

29.檢視銀行之流動性風險管理，下列敘述何者正確？
(A)兼顧資產與負債的部位
(B)以「單一金融商品」為主
(C)注重「個別的資產負債部位」
(D)兼顧資產與負債的現金流量部位



7(D).

34.關於證券商之資本適足率規範，下列敘述何者錯誤？
(A)資本適足率會影響包銷有價證券的規模
(B)資本適足率連續 3 個月達 250%以上，對客戶的融資總金額可達淨值的 400%
(C)資本適足率低於 150%時，主管機關得暫緩增加新種業務
(D)資本適足率連續 6 個月均超過 250%時，可申請經營衍生性金融商品業務



8(A).

38.假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾容忍水準 2.5%的損失門檻，殖利率的標準差為 0.5%，敏感性係數 為 1 時，下列市場風險值(VaR)的敘述何者正確？
(A) VaR=0－1.96×1×0.005
(B) VaR=0－1.96×1×0.025
(C) VaR=0－1.645×1×0.005
(D) VaR=0－2.325×1×0.005



9(B).

40.下列何者不屬於「存款準備」部位的項目？
(A)庫存現金
(B)存款負債
(C)存款準備金帳戶餘額
(D)跨行業務清算基金專戶的存款



10(A).

50.銀行之流動性風險與利率風險管理的監督指標，下列敘述何者錯誤？
(A)存款準備與流動準備，係與利率風險有關的準備部位
(B)存款準備與流動準備，係與流動性風險有關的準備部位
(C)利率風險以資產負債的「利率敏感性和非敏感性」為基準
(D)流動性風險以現金流入與流出相減的「淨現金流量」為基礎



11(D).

55.依據銀行淨穩定資金比率實施標準，自民國 107 年 1 月 1 日起，淨穩定資金比率之最低標準為下列何者？
(A) 70%
(B) 80%
(C) 90%
(D) 100%



12(D).

11.銀行接受廠商委託，向國外商品勞務的賣方簽定「即期跟單匯票」，於完成信用狀約定下，先行墊付款項。 然後，通知借款人在合理期限內「備款贖單」之票據融通方式，稱為哪種業務？
(A)墊付國內票款
(B)墊付出口票款
(C)出口押匯
(D)進口押匯



13(B).

17.銀行授信或風險管理主管依主觀經驗與判斷，考量借戶有否警示性財務比率、重複計算定性指標的分數、 黑名單等資訊，並做等級調整，屬於何種評等？
(A)基本模型的評等
(B)授信戶的個別評等
(C)授信特徵評等
(D)財務評等



14(A).

21. S & P 國際信評機構的國家主權評等，攸關等級制度，下列敘述何者正確？ A.分成投資級與投機級兩大類 B.信用等級介於 AA 與 CCC 之間者，相同等級再細分三個層級 C.旨在反映各國「主權債」的償還能力 D.旨在反映各國政府機關所發行「權益證券」的信用品質
(A) 僅 ABC
(B)僅 BCD
(C)僅 ABD
(D)ABCD



15(C).

24.票券金融公司的資本適足率在 13%以上時，辦理短期票券之保證、背書總餘額不得超過公司淨值多少？
(A) 4 倍
(B) 5 倍
(C) 5.5 倍
(D) 6 倍



16(D).

28.客戶申貸時，提供第三人保證可提升銀行或有債權，假設借款人與保證人的違約機率分別為 1%與 0.5%， 隨著第三人保證，承貸銀行的違約機率成為下列何者？
(A) 1.50%
(B) 1.00%
(C) 0.01%
(D) 0.005%



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