精熟測驗 - 風險管理制度與實務-阿摩線上測驗

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模式:精熟測驗
科目:風險管理制度與實務

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1(B).

37.衍生性業務的「當期暴險額」，加上「潛在暴險額」後，等於什麼金額？
(A)風險性資產
(B)信用相當額
(C)衍生性的帳面金額
(D)衍生性的名目金額

2(A).

39.銀行「存款準備金」之構成項目中，下列項目何者錯誤？
(A)儲蓄存款
(B)庫存現金
(C)在臺灣銀行開立「票據交換清算帳戶」之存款
(D)在央行或受託管理機構開立之存款準備金甲戶與乙戶之存款

3(B).

40.下列何者不屬於「存款準備」部位的項目？
(A)庫存現金
(B)存款負債
(C)存款準備金帳戶餘額
(D)跨行業務清算基金專戶的存款

4(A).

44.下列何種違約屬於「尚未履行付款義務」的違約？
(A)逾期放款
(B)經濟違約
(C)技術性違約
(D)預借現金

5(D).

46.依 Basel II估計表外非衍生性商品的風險性資產時，下列敘述何者錯誤？
(A)信用相當額＝交易金額×信用轉換係數
(B)風險性資產＝信用相當額×風險權數
(C)信用轉換係數有 0%、20%、50%、100%
(D)風險權數有 0%、20%、50%、100%

6(B).

47.假設英國政府發行 5 年期的純折扣債券，到期一次還本，面額為 100 英鎊，殖利率為 6%，若殖利率上升 1%，試問此債券價值將降低多少幅度？
(A)下跌 352 英鎊
(B)下跌 35.2 英鎊
(C)下跌 3.52 英鎊
(D)下跌 0.352 英鎊

7(D).

55.依據銀行淨穩定資金比率實施標準，自民國 107 年 1 月 1 日起，淨穩定資金比率之最低標準為下列何者？
(A) 70%
(B) 80%
(C) 90%
(D) 100%

8(C).

56.下列哪項部位不須提列個別市場風險的資本需求額？
(A)固定收益證券部位
(B)利率商品部位
(C)外匯商品部位
(D)權益證券部位

9(D).

57.依據銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格，計提交易簿增額風險之模型信賴區間須達到多少？
(A) 90.00%
(B) 95.00%
(C) 99.00%
(D) 99.90%

10(A).

58.王先生持有市值 500 萬元與大盤風險類似的股票組合，年報酬標準差為 20%，一年假設 250 個交易日。假設報酬率變動彼此獨立符合常態分配，且波動具同質性。在單尾容忍水準 5%下，一天的市場風險值(VaR)最接近下列何者？
(A) 10 萬元
(B) 12 萬元
(C) 165 萬元
(D) 196 萬元

11(C).

60. A 公司資產負債表之流動資產為新臺幣（以下同）6,000 萬元，固定資產及長期投資為 6,500 萬元，流動負債為 9,000 萬元，長期負債及淨值為 4,000 萬元，則下列敘述何者正確？
(A) A 公司尚有 500 萬元之長期資金可供經常週轉用
(B) A 公司以長期資金流用於固定資產及長期投資之金額達 500 萬元
(C) A 公司以短期資金流用於固定資產及長期投資之金額達 2,500 萬元
(D) A 公司尚有 2,500 萬元之長期資金可供經常週轉用

12(D).

1.下列何者是合理的風險管理觀念？
(A)不宜使用相同風險標準看待所有員工，但部屬的責任要大於主管
(B)組織的前台與中台部門均要面對風險挑戰，只有後台部門不用
(C)風險管理的決策，「從上而下」比「由下往上」更重要
(D)處理風險問題宜乘風破浪、順勢而為，避免搞得驚濤駭浪、民不聊生

13(A).

2.下列何者不屬於「責任中心體系」的分類要素？
(A)區域中心
(B)成本中心
(C)利潤中心
(D)投資中心

14(C).

3.有關轉投資類型的投資中心，該單位宜使用下列何者當作績效衡量指標？
(A)銷售額
(B)外部損益
(C)投資報酬率
(D)可控制成本

15(D).

14.銀行之放款利率＝基準利率＋風險加減碼，有關風險加減碼下列何者錯誤？
(A)信用等級加碼
(B)外匯實績加減碼
(C)存款實績加減碼
(D)借款實績加減碼

16(B).

18.企業為改善財務結構，董事會同意以現金出售固定資產，實現處分資產之資本利得，其財務結構將有下列何種變化？
(A)存貨比率下降且流動比率下降
(B)負債比率下降且速動比率上升
(C)應收帳款週轉率上升且速動比率下降
(D)負債比率上升且流動比率上升

17(B).

27.下列何者不屬於內部評等法（IRB 法）之信用風險資本計提的決定因素？
(A)違約機率
(B)存續期間
(C)違約損失率
(D)信用暴險值

18(C).

32.負責授信業務有關的清算、交割與保全任務的作業中心或債權管理部門，扮演信用風險的何種角色？
(A)前台
(B)中台
(C)後台
(D)與信用風險無關

19(C).

37.依據銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格，有關市價評估交易對手風險損失(CVA)，下列敘述何者錯誤？
(A)屬於店頭市場衍生性金融商品交易均應計提
(B)計算風險期間為 1 年
(C)交易對手之外部信用評等愈好，則適用權數愈高
(D)因避險目的所購買之信用違約交換，具風險抵減效果

20(D).

40.常理上銀行的「跨國授信」，不包括下列何種風險？
(A)利率風險
(B)匯率風險
(C)信用風險
(D)財務風險

21(E).

42.美麗華銀行平價(Par Value)持有息票利率為 3%的 2 年期債券 10,000 元，一年之後，市場利率攀升 10 個基本點(Basis Point)，請問此債券的市場價值為何？
(A) 9,804 元
(B) 9,718 元
(C) 9,699 元
(D) 9,615 元
(E) 以上皆非

22(B).

44.假設小王購買了一張期別 2 年、AA 等級、平價發行的本國債券，該債券票面價值$100,000 且票面利率為每年 4%，若經過一年後，該債券被信用評等機構調降評等，導致該債券的市場殖利率從原本的 4%上升至 5%，請問該債券因遭調降評等致債券市場價值變動多少？
(A)減少$962
(B)減少$952
(C)增加$952
(D)增加$962

23(B).

47.大直銀行的內部評等法，對 AAA 級授信客戶，設定 14%風險權數，低於標準法使用的 20%，若該銀行承作此客戶 10 億元「無擔保授信」，請問兩種方法相差多少資本計提額？
(A) 0.6 億元
(B) 0.048 億元
(C) 0.112 億元
(D) 0.128 億元

24(E).

53.依主管機關現行資本適足率規定，以「非自用住宅」當作擔保品，其風險權數應如何訂定？
(A)一律以貸放比率(Loan to Value; LTV)為基礎劃分
(B)一律適用 100%風險權數
(C)一律適用 45%風險權數
(D)一律適用 35%風險權數

25(B).

55.已知債券市值為 10,000 元，PVBP(Present Value of One Basis Point)計算為 5。若利率上升 10 基點(basis point)，則其價格應為下列何者？
(A) 9,995 元
(B) 9,950 元
(C) 10,005 元
(D) 10,050 元

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