風險管理制度與實務自由測驗(難度:隨機)-阿摩線上測驗

阿摩：只要有信心，就沒有過不了的橋

96分

(1 分54 秒)

模式:自由測驗
科目:風險管理制度與實務
難度:隨機

1(C).

40.有關證券業在不同資本適足率下之業務規範及限制，下列敘述何者錯誤？
(A)證券商申請辦理有價證券借貸業務、有價證券買賣融資融券，證券業務借貸款項時，申請日前半年的資本適足率應達 150%以上
(B)證券商申請合併，合併前六個月的資本適足率，均須達到 200%以上，且申請前一個月之「擬制性合併」的資本適足率應達 200%以上
(C)證券商包銷有價證券時，包銷總金額不得超過其流動資產減流動負債後餘額之二十倍；自有資本適足率低於120%時，不得超過十倍
(D)證券商辦理融資融券時，若資本適足率連續三個月達 250%以上時，可以提高承作規模至融資或融券的總金額，分別不得超過淨值的 400%

2(A).

20.依據標準普爾信用評等機構之觀點，下列哪些指標可以衡量受評公司之現金流量是否足夠？A.營業利益/營業收入 B.長短期借款/總資產 C.（正常營業活動的現金流量+利息費用）/利息費用 D.借款的還本期限
(A)僅 C、D
(B)僅 A、D
(C)僅 C
(D) A、B、C、D

3(B).

17.銀行授信或風險管理主管依主觀經驗與判斷，考量借戶有否警示性財務比率、重複計算定性指標的分數、黑名單等資訊，並做等級調整，屬於何種評等？
(A)基本模型的評等
(B)授信戶的個別評等
(C)授信特徵評等
(D)財務評等

4(A).

5.穆迪信評公司評估公司債信用等級所使用之量化財務指標，下列何者最為重要？
(A)利息保障倍數
(B)流動比率
(C)資產報酬率
(D)負債比率

5(D).

38.有關金融機構的作業風險，下列何者非屬主要監督機構？
(A)金管會銀行局
(B)金管會檢查局
(C)中央銀行
(D)內政部警政署

6(B).

45.財務處的交易部位超過風險限額時，下列何種處理方法錯誤？
(A)提前解約
(B)只要是獲利狀態，事後報備即可
(C)請更高層級主管，在職權範圍增加限額
(D)將超過部位轉售第三者

7(D).

9.有關作業基礎成本制度(Activity-Based Costing, ABC)，下列敘述何者正確？
(A)金融服務業面對的是人的交易行為，人的慣性行為使得「標準」作業的設定很容易
(B)ABC 制度的各項作業成本，是由作業動因的作業量除以「動因費率」計算而得
(C)ABC 制度的作業成本，不須納入每項作業的「風險成本」
(D)ABC 成本制度的特色之一，在於能夠區分個別業務及客戶的績效差異

8(D).

9.有關作業基礎成本制度(Activity-Based Costing, ABC)，下列敘述何者正確？
(A)金融服務業面對的是人的交易行為，人的慣性行為使得「標準」作業的設定很容易
(B)ABC 制度的各項作業成本，是由作業動因的作業量除以「動因費率」計算而得
(C)ABC 制度的作業成本，不須納入每項作業的「風險成本」
(D)ABC 成本制度的特色之一，在於能夠區分個別業務及客戶的績效差異

9(D).

8.下列何者是合理的風險管理觀念？
(A)不宜使用相同風險標準看待所有員工，但部屬的責任要大於主管
(B)組織的前台與中台部門均要面對風險挑戰，只有後台部門不用
(C)風險管理的決策，「從上而下」比「由下往上」的重要
(D)風險產生單位與監督單位不宜相互隸屬，使用風險管理指標和標準也應不同

10(A).

22.依據銀行資本適足性及資本等級管理辦法，所稱槓桿比率係指下列何者？
(A)第一類資本淨額／暴險總額
(B)第一類資本淨額／總資產
(C)合格資本／暴險總額
(D)總負債／總資產

11(A).

1.銀行爰用「信用風險值」當作放款權限設置準則時，下列何者屬於無法反映的個別客戶風險？
(A)市場風險
(B)違約風險
(C)暴露風險
(D)回收風險

12(C).

4.利潤中心制度最好使用下列何者當作績效衡量指標？
(A)營業利益
(B)邊際貢獻
(C)可控制利益
(D)淨利(Net Income)

13(A).

13.銀行出現顯著異常的「負」流動性缺口，意味何種風險可能提高？
(A)再融資風險
(B)再投資風險
(C)信用風險
(D)作業風險

14(D).

34.關於證券商之資本適足率規範，下列敘述何者錯誤？
(A)資本適足率會影響包銷有價證券的規模
(B)資本適足率連續 3 個月達 250%以上，對客戶的融資總金額可達淨值的 400%
(C)資本適足率低於 150%時，主管機關得暫緩增加新種業務
(D)資本適足率連續 6 個月均超過 250%時，可申請經營衍生性金融商品業務

15(B).

29.有關信用風險之暴險部位，下列敘述何者錯誤？
(A)暴險部位依業務性質，分成表內與表外暴險
(B)信用額度內尚未動用的授信資產，客戶隨時可能動用，致使銀行承擔「或有」的再融資風險，但此項餘額免列示於公開說明書
(C)表內業務之暴險部位，係指客戶目前使用之融資餘額
(D)計提信用風險資本需求額的標準法，係以表內項目之「帳面金額」乘以風險權數，來表達「風險性資產」

16(C).

59.依據銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格，關於市價評估交易對手風險損失(CVA)，下列敘述何者錯誤？
(A)屬於店頭市場衍生性金融商品交易均應計提
(B)計算風險期間為 1 年
(C)交易對手之外部信用評等愈好，則適用權數愈高
(D)因避險目的所購買之信用違約交換，具風險抵減效果

17(C).

43.關於房屋淨值放款，下列何者錯誤？
(A)又稱二胎房貸
(B)求償權居於第二順位
(C)以房屋市場價值充當抵押品
(D)房屋淨值是由房屋市場價值與第一順位抵押借款餘額相減而得

18(B).

33.評估債券之「利率敏感性係數」，是以「Present Value of Basis Point；PVBP」指標為代表，試問實務上所稱 1 BP 為下列何者？
(A)0.001%
(B)0.01%
(C)0.1%
(D)1%

19(C).

17.甲公司該年度相關財務數字如下：銷貨收入 7,500 萬元、銷貨毛利 2,800 萬元、營業費用 2,200 萬元、流動資產 700 萬元、流動負債 220 萬元、利息費用 150 萬元、長期資產淨額 800 萬元，請計算其利息保障倍數？
(A) 4.0
(B) 5.1
(C) 6.3
(D) 8.8

20(A).

6.銀行聯行往來利率，應由下列哪一個單位核定？
(A)資產負債管理委員會
(B)風險管理委員會
(C)授信審查委員會
(D)董事會

21(D).

47.企業金融業務之放款利率＝基準利率＋風險加減碼，有關風險加減碼下列何者錯誤？
(A)信用等級加碼
(B)外匯實績加減碼
(C)存款實績加減碼
(D)借款期別加減碼

22(A).

34.有關資本適足率的意義，下列敘述何者正確？ A.可衡量銀行營運健全性 B.防止風險性資產造成重大損失 C.可衡量經濟成長幅度 D.提供央行調整貨幣政策參考
(A)僅 A、B
(B)僅 C、D
(C)僅 A、C、D
(D) A、B、C、D

23(D).

51.有關評等模型的建置方法，下列敘述何者錯誤？
(A)財務評等模型強調，只能蒐集到企業的「財務狀況」，其他構面無法納入模型
(B)基本模型的評等強調，資料來源還包括申貸客戶的授信與外匯往來的利潤貢獻、股價等因素
(C)將授審主管主觀判斷因素納入，作加減分調整，成為「授信戶的個別評等」
(D)授信戶的個別評等，實務上又稱「授信特徵評等」

24(D).

60.有關評等模型的建置方法，下列敘述何者錯誤？
(A)財務評等模型強調，只能蒐集到企業的「財務狀況」，其他構面無法納入模型
(B)基本模型的評等強調，資料來源還包括申貸客戶的授信與外匯往來的利潤貢獻、股價等因素
(C)將授審主管主觀判斷因素納入，作加減分調整，成為「授信戶的個別評等」
(D)授信戶的個別評等，實務上又稱「授信特徵評等」

25(A).

55.有關信用風險之表外業務暴險部位，下列何者錯誤？
(A)表外業務之暴險，主要來自於集中市場
(B)表外業務的暴險部位，可能同時存在信用風險與市場風險
(C)從事衍生性業務時，銀行可能因客戶信用惡化而承受暴險
(D)衍生性部位之每日清算價值(Mark-to-Market)為正，會使銀行所承擔之信用風險升高

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