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96分
(1 分2 秒)
模式:自由測驗
科目:風險管理制度與實務
難度:隨機
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1(A).

第二部分：第 41~60 題（每題 2 分）
41.下列哪項「會計科目」屬於負債，不可當作流動準備的資產項目？
(A)金融業互拆淨貸差
(B)金融業互拆淨借差
(C)超額準備
(D)持有政府公債




2(C).

29.有關信用等級移轉矩陣，下列敘述何者錯誤？
(A)信用等級不同可反應相對不同的違約機率
(B)信評機構透過轉移矩陣分析，統計不同時期之評等等級的變動機率
(C)期初信用等級愈佳，期末仍維持在原來等級的機率愈低
(D)期初信用等級愈差，則期末違約的機率愈高



3(A).

21.在定量分析時，公司債等級之決定因素，下列何者最為重要？
(A)利息保障倍數
(B)短期償債能力
(C)長期償債能力
(D)獲利能力



4(C).

14.依據穆迪信評公司之定義，下列何種等級（含）以上可視為投資等級？
(A) Aaa
(B) A
(C) Baa
(D) Caa



5(A).

48.有關自用住宅貸款的敘述，下列何者錯誤？
(A)借戶於寬限期只付本金、不付利息
(B)「指數型」房屋貸款的利率，通常浮動計價、而非固定
(C)無自用住宅者購買自用住宅之放款，借款期別可視需要超過 30 年
(D)此項貸款通常以房屋作為擔保品，簡稱「抵押貸款」



6(C).

8.關於成本中心，下列敘述何者錯誤？
(A)成本中心的主管僅能控制成本或費用
(B)成本中心以追求產品或服務成本最低為其努力目標
(C)成本中心主管無權參與選擇各項投入資源的標準及來源
(D)成本中心適用對產量或服務之多寡，以及產品或服務之售價「無權決定」的單位



7(D).

32.票券金融公司資本適足率低於 6%者，主管機關可採行下列哪些措施？ A.解除負責人職務 B.命令取得或處 分特定資產，應先經主管機關核准 C.命令處分特定資產 D.命令對負責人之報酬予以降低
(A)僅 A
(B)僅 A、D
(C)僅 B、C、D
(D) A、B、C、D



8(B).

13.回顧美國的儲蓄貸款機構於 1980 年代的倒閉風潮，係為下列何種風險威脅金融機構的例證？
(A)國家風險
(B)再融資風險
(C)再投資風險
(D)市場價值風險



9(C).

17.金融監督管理委員會於 2005 年 12 月 19 日發函，明確規範「債務人於全體金融機構之無擔保債務歸戶後之總 餘額除以平均月收入」，不宜超過多少倍？
(A) 20 倍
(B) 21 倍
(C) 22 倍
(D) 23 倍



10(A).

50.根據銀行法及金融控股公司法，銀行對利害關係人之授信風險限額，下列敘述何者正確？
(A)對同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新台幣 1 億元以上或淨值 1%者，其條件不得優於其他同類授信對象
(B)對同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新台幣 2 億元以上或淨值 2%者，其條件不得優於其他同類授信對象
(C)對同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新台幣 3 億元以上或淨值 3%者，其條件不得優於其他同類授信對象
(D)對同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新台幣 4 億元以上或淨值 4%者，其條件不得優於其他同類授信對象



11(D).

18.依據標準普爾信評公司之評等架構，下列哪些因子會影響營運風險之規模？A.產業發展前景 B.產品分散程度 C.市 場競爭地位 D.管理階層的領導能力
(A)僅 A
(B)僅 B、C
(C)僅 A、B、C
(D) A、B、C、D



12(B).

59.依據金管會「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」(103.01.09)，有關「風險性資產總額」，指信用風險加權風險 性資產總額，加計市場風險及作業風險應計提之資本乘以多少之合計數，下列敘述何者正確？
(A) 12
(B) 12.5
(C) 15
(D) 18



13(C).

32.金融商品的賣價減去買價大於 0 時，實務上如何看待？
(A)該交易呈現「資本損失」
(B)該交易有「利息收入」
(C)該交易有「證券交易所得」
(D)該交易存在「價格風險」



14(C).

20. A 銀行民國 108 年底淨值為新臺幣（以下同）1,200 億元，109 年 1 月對非為利害關係人之同一法人最高 授信總餘額不得超過多少？
(A) 60 億元
(B) 120 億元
(C) 180 億元
(D) 240 億元



15(C).

47.假設英國政府發行 5 年期的純折扣債券，到期一次還本，面額為 100 英鎊，殖利率為 6%，若殖利率上升 1%，試 問此債券價值將降低多少幅度？
(A)下跌 352 英鎊
(B)下跌 35.2 英鎊
(C)下跌 3.52 英鎊
(D)下跌 0.352 英鎊



16(C).

20.關於信用卡之偽冒詐欺事件，應歸類為下列何種風險型態？
(A)信用風險
(B)市場風險
(C)作業風險
(D)流動性風險



17(D).

28.有關銀行法對「利害關係人」之規範，下列敘述何者錯誤？
(A)對本行負責人、職員或主要股東為擔保授信，應有十足擔保
(B)對同一法人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值 10%
(C)對同一自然人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值 2%
(D)對所有利害關係人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值二倍



18(C).

42.銀行營業單位有 100 億元放款資產及 60 億元存款負債，已知放款利率 9%、存款利率 4%、聯行往來利率 為 7%，請計算營業單位的營運利潤？
(A) 1.8 億元
(B) 2 億元
(C) 3.8 億元
(D) 5 億元



19(A).

11. A 公司全年的營業收入為新臺幣（以下同）1.2 億元，其中內銷占九成，其應收款項（含應收票據）週轉 次數 2 次，該公司在其他行庫辦理票據融資額度為 3,000 萬元，假定 A 公司預期未來一年營業及收款條件 無明顯變化，銀行墊付成數最高為八成，則 A 公司可獲核定之客票融資額度以不超過多少金額為宜？
(A)1,320 萬元
(B)1,800 萬元
(C)2,500 萬元
(D)3,000 萬元



20(B).

10.有關資金移轉制度的敘述，下列何者錯誤？
(A)銀行資金呈現浮濫時，宜透過調低供應利率，減少營業單位吸收定期性存款
(B)銀行若要加強推動授信業務，可透過調高供應利率來間接達成
(C)多種借用利率與供應利率構成的 FTP 制度，稱為「多軌制」的聯行往來
(D)銀行的內部資金轉撥價格，又稱聯行往來利率



21(B).

13.假設 ARMs 定儲利率指數為 2.5%，銀行承作房貸之成本加碼為 2.55%，企業金融業務有關違約風險之信用等級加碼為 1%，請根據 ARMs 房貸之利率訂價方式，計算房貸利率為何？
(A) 6.05%
(B) 5.05%
(C) 3.55%
(D) 3.50%



22(D).

12.有關授信業務的承諾費用(Up-Front Fee)，下列敘述何者錯誤？
(A)此項費用適用在融資額度內，尚未動用的部分
(B)借戶在融資額度內尚未動用的部分，不須負擔利息費用，惟須支付承諾費用
(C)銀行給予借戶隨時動用款項，因而承擔「再融資風險」
(D)銀行給予借戶隨時動用款項，因而承擔「再投資風險」



23(D).
X


58.依據銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法，銷售結構型商品，應分類商品之風險 程度，其考量要素包括下列哪些？ A.本金虧損之風險與機率 B.流動性 C.年期 D.手續費收入比率
(A)僅 A
(B)僅 A、D
(C)僅 A、B、C
(D)A、B、C、D



24(B).

29.信用風險標準法設定的風險權數，遵循「信用等級越差，權數越高」原則，當授信對象為政府機關時，有 關信用等級與適用權數，下列何者錯誤？
(A) AAA 至 AA─，0%
(B) A +至 A ─，10%
(C) BBB+至 BBB─，50%
(D) BB+至 B ─，100%



25(C).

44.經濟移轉價格通常考量下列哪些因子？ A.作業成本、B.與資金來源有關的借款成本、C.與流動性風險有 關的流動性貼水、D.與信用風險有關的呆帳準備
(A)僅 B
(B)僅 A、B
(C)僅 B、C、D
(D)A、B、C、D



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