風險管理制度與實務自由測驗(難度:隨機)-阿摩線上測驗

阿摩：早一點準備，多一份先機

96分

(1 分50 秒)

模式:自由測驗
科目:風險管理制度與實務
難度:隨機

1(C).

29.有關信用等級移轉矩陣，下列敘述何者錯誤？
(A)信用等級不同可反應相對不同的違約機率
(B)信評機構透過轉移矩陣分析，統計不同時期之評等等級的變動機率
(C)期初信用等級愈佳，期末仍維持在原來等級的機率愈低
(D)期初信用等級愈差，則期末違約的機率愈高

2(C).

21.銀行辦理信用卡業務之收入來源，包括下列哪些？ A.利息收入 B.手續費收入 C.向特約商店收取之折扣費用 D.信託費收入
(A)僅 B
(B)僅 A、C
(C)僅 A、B、C
(D) A、B、C、D

3(A).

28.關於國家主權評等，下列哪些因子會影響其評等？ A.對外淨資產部位規模 B.貨幣管理健全性 C.政府債務規模 D.人口結構改變或不佳的外部衝擊，導致財政赤字加劇
(A)僅 A、B
(B)僅 C、D
(C)僅 A、B、C
(D) A、B、C、D

4(D).

16.依據銀行公會公佈之大型企業信用評等表，其評分構面不包括下列何者？
(A)財務狀況
(B)經營管理
(C)產業特性暨展望
(D)擔保品流動性展望

5(D).

16.有關授信案件之訂價原則，應考慮下列哪些風險貼水因子？ A.信用等級加減碼 B.借款期別 C.擔保品成數或比例 D.授信展望加減碼
(A)僅 AC
(B)僅 BD
(C)僅 ABC
(D) ABCD

6(A).

12.有關自用住宅抵押貸款，下列敘述何者錯誤？
(A)依據銀行法規定，購買或建造住宅之放款期限不得超過二十年
(B)寬限期係指貸款期間只付利息，不攤還本金
(C)求償順位首先應向借款人求償，次就不足部分才可轉向保證人求償
(D)銀行辦理自用住宅放款，不得要求提供連帶保證人

7(B).

8.有關銀行的風險管理，下列敘述何者錯誤？
(A)表外業務須揭露於資產負債表的附註
(B)資產負債的到期期限相等，銀行即不存在利率風險
(C)透過內部模型推估的風險值，須進行回溯測試
(D)銀行應採取多軌制 FTP 系統，以降低財務風險、反映資金成本

8(A).

1.銀行有效發揮「風險分散效應」(Diversification Effects)，具有下列何種財務涵義？
(A)銀行的總風險小於個別業務的風險相加
(B)銀行的信用風險比市場風險，更應受到重視
(C))總行管理單位承擔的風險責任，宜分散配置給予分行營業單位
(D)全行的總風險限額宜按照組織結構，分配至各營業單位

9(D).

38.有關金融機構的作業風險，下列何者非屬主要監督機構？
(A)金管會銀行局
(B)金管會檢查局
(C)中央銀行
(D)內政部警政署

10(C).

3.關於轉投資類型的投資中心，該單位宜使用下列何者當作績效衡量指標？
(A)銷售額
(B)內外部損益
(C)資本或股權投資的報酬率
(D)可控制成本

11(C).

29.產業風險的涵蓋層面逐步擴大後，該產業風險將成為系統性風險，因此銀行須針對下列何者訂定授信對象之風險限額？
(A)客戶別
(B)系統別
(C)產業別
(D)國家別

12(A).

1.關於風險管理組織運作方式，下列敘述何者錯誤？
(A)強調風險產生單位與監督單位宜相互隸屬
(B)風險管理的決策過程涵蓋「從上而下」與「由下往上」兩種
(C)不論哪種風險，均應詳細釐清前台、中台及後台的職掌，集中控制、分權營運
(D)業務管理部門須定期評估所有營業單位的營業概況，包括不同業務的收支、利潤與風險承擔

13(A).

58.依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第 2 條第 1 項，定義自有資本與風險性資產之比率應包括之項目，下列何者非屬之？
(A)法定資本
(B)資本適足率
(C)普通股權益比率
(D)第一類資本比率

14(A).

27.對於國外企業的授信若是碰到授信企業的當地政府外匯短缺或政局不穩，突然宣布全面禁止或限制本息匯出，此稱為下列何者？
(A)主權風險
(B)匯兌風險
(C)外匯移轉風險
(D)政治風險 .

15(C).

7.傑克在 1 歐元兌換 1.25 美元時，購買德國債券 1,000 歐元，持有至市價 884 歐元、匯率為 1 歐元兌換 1.5385 美元時賣出，在不考慮其他收益下，請問此投資者的損益為何？
(A)損失 116 美元
(B)獲利 360 美元
(C)獲利 110 美元
(D)損失 178 美元

16(C).

43.關於房屋淨值放款，下列何者錯誤？
(A)又稱二胎房貸
(B)求償權居於第二順位
(C)以房屋市場價值充當抵押品
(D)房屋淨值是由房屋市場價值與第一順位抵押借款餘額相減而得

17(B).

12.假設 A 銀行之資產負債表中，資產部分除有一個本金$10,000、票面利率固定為 5%之 5 年期債券，其餘為現金；負債部分只有每年發行一年到期的定期存單，存單固定發行金額為$8,000，第一年發行之存單固定利率為 2%，到期後新存單利率隨市場利率調整，並預期未來無另外的資產成長。若市場利率在第一年年底，上升了 50 個基準點，請問淨利息利潤於第二年年底相較第一年年底變動多少？
(A)減少$50
(B)減少$40
(C)增加$40
(D)增加$50

18(A).

54.銀行有四個借款戶 A、B、C、D，借款金額相同，其違約機率分別為 0.3%、0.5%、0.8%、1%，回收率分別為 50%、20%、30%、70%，在其他因素均一樣下，四個客戶之信用風險高低為何？
(A) C＞B＞D＞A
(B) D＞C＞B＞A
(C) D＞C＞A＞B
(D) D＞A＞C＞B

19(C).

20.根據銀行法，授信業務對同一關係企業之風險限額，下列敘述何者正確？
(A)授信總餘額不得超過銀行淨值的 3%，其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 1%
(B)授信總餘額不得超過銀行淨值的 15%，其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 5%
(C)授信總餘額不得超過銀行淨值的 40%，其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 15%
(D)授信總餘額不得超過銀行淨值的 45%，其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 15%

20(C).

9.建置作業基礎成本制的執行步驟，包括： A.訂定每項作業的成本動因 B.界定作業活動 C.活動乘以對應之動因費率 D.衡量活動頻率或數量，請問其執行先後次序為下列何者？
(A) A→B→C→D
(B) B→A→C→D
(C) B→A→D→C
(D) A→D→B→C

21(C).

37.金融商品的賣價減去買價大於 0 時，實務上如何看待？
(A)該交易呈現「資本損失」
(B)該交易有「利息收入」
(C)該交易有「證券交易所得」
(D)該交易存在「價格風險」

22(B).

38.有關「風險權數」之適用，如借款人以自用住宅做為十足擔保，設定抵押權於債權銀行以取得資金者，下列敘述何者錯誤？
(A)一律適用 45%風險權數
(B)貸放比率在 75%以下之貸款，適用 25%的風險權數
(C)貸放比率在 75%以下之貸款，適用 35%的風險權數
(D)貸放比率在 75%以上之貸款，適用 75%的風險權數

23(C).

25.巴塞爾資本協定增訂之流動性風險指標，下列敘述何者錯誤？
(A)流動性覆蓋比率係指高品質的流動資產除以 30 天期之淨現金流出
(B)流動性覆蓋比率大於 100%，意指銀行在監理機關嚴峻的流動性管理下，有足夠能力處分資產、換取現金
(C)淨穩定資金比率係指法定穩定資金除以可取得的穩定資金
(D)淨穩定資金比率強調支應資產和業務活動的資金，至少須一定比率來自於穩定的負債

24(B).

50.主管機關為強化銀行對大陸地區授信暴險之風險承擔能力，要求本國銀行對大陸地區之授信餘額之備抵呆帳提存率於民國 104 年年底以前應至少達到多少比率？
(A) 1%
(B) 1.5%
(C) 2%
(D) 2.5%

25(B).

54.有關金控集團合格資本淨額各項扣除數，下列扣除對象的敘述，何者正確？ A.依創業投資公司之方法計算者，該子公司之「資本溢額」 B.依保險公司計算自有資本之子公司來自資本性質債券之資本溢額，補充其他保險業資本缺額後之數額的三分之一 C.已自集團合格資本總額中扣除之投資帳列金額，不再計入集團法定資本需求
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D)ABC

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