阿摩：只有測驗，才能知道自己讀書的盲點
92分
(2 分)
模式:自由測驗
科目:風險管理制度與實務
難度:隨機
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1(D).

45.計算 Basel II 之「表內」風險性資產與信用風險的資本計提額，銀行之資本適足率(BIS)須滿足三條件，銀行之合格資本$4,500,000，下列敘述何者錯誤？
(A)槓桿比率＝核心資本÷總資產≧4%
(B)第一類資本÷風險性資產≧4%
(C)（第一類資本＋第二類資本＋第三類資本）÷風險性資產≧8%
(D)如總資產$100,000,000，則槓桿比率＝4%



2(A).

3.有關資產負債管理委員會之權責，下列敘述何者錯誤？
(A)審核全行作業風險的緊急應變計畫
(B)審核流動性管理指標的門檻標準
(C)審核利率風險之避險策略
(D)審核金融同業的拆款額度



3(A).

5.穆迪信評公司評估公司債信用等級所使用之量化財務指標，下列何者最為重要？
(A)利息保障倍數
(B)流動比率
(C)資產報酬率
(D)負債比率



4(A).

6.下列何者不屬於「責任中心體系」的分類要素？
(A)區域中心
(B)成本（費用）中心
(C)利潤中心
(D)投資中心



5(C).

33.下列哪項敘述，無法反映該銀行存在嚴重的流動性風險？
(A)借款客戶出現嚴重違約，銀行發生擠兌
(B)銀行的資產與負債項目，面臨期限結構不一致，且隨著時間演進而擴大「負」缺口部位
(C)存在超額準備，且流動準備比率維持在 15%以上
(D)銀行對外籌措資金窒礙難行



6(C).

24.關於企業之信用評分，下列敘述何者錯誤？
(A)負責人在業界之評價愈高，則違約機率愈低
(B)企業內部組織運作愈建全，則違約機愈低
(C)企業跨足陌生產業，可以分散經營風險，所以違約機率可以降低
(D)在業界中扮演龍頭地位之領導企業，其違約機率會較低



7(A).

50.根據銀行法及金融控股公司法，銀行對利害關係人之授信風險限額，下列敘述何者正確？
(A)對同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新台幣 1 億元以上或淨值 1%者，其條件不得優於其他同類授信對象
(B)對同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新台幣 2 億元以上或淨值 2%者，其條件不得優於其他同類授信對象
(C)對同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新台幣 3 億元以上或淨值 3%者，其條件不得優於其他同類授信對象
(D)對同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新台幣 4 億元以上或淨值 4%者，其條件不得優於其他同類授信對象



8(A).

6.銀行的外匯資產遠大於國外債務時，其外匯淨部位，簡稱為下列何者？
(A)長部位
(B)短部位
(C)美金部位
(D)歐元部位



9(B).

47.假設 ARMs 定儲利率指數為 2.5%，銀行承作房貸之成本加碼為 2.55%，違約風險相關之信用等級加碼為 1%，請根據 ARMs 房貸之利率訂價方式，計算房貸利率為何？
(A)6.05%
(B)5.05%
(C)3.55%
(D)3.50%



10(C).

46.臺灣自哪一年開始，信用風險的資本計提，可以使用「內部評等法」？
(A) 2005 年
(B) 2006 年
(C) 2007 年
(D) 2008 年



11(C).

9.衡量公司之短期償債能力，下列何者正確？
(A)速動比率＝速動資產／速動負債
(B)速動比率＝（流動資產－預付費用）／速動負債
(C)速動比率＝速動資產／流動負債
(D)速動比率＝流動資產／速動負債



12(C).

17.銀行法第 38 條規定，購買或建造住宅使用的建築物，辦理中、長期借款時，最長期限不得超過幾年？
(A) 20 年
(B) 25 年
(C) 30 年
(D) 40 年



13(D).

44.計算非衍生性商品之信用相當額與風險性資產，依 Basel II 估計此類風險性資產時，下列敘述何者錯誤？
(A)信用相當額＝交易金額×信用轉換係數
(B)風險性資產＝信用相當額×風險權數
(C)信用轉換係數有 0%、20%、50%、100%
(D)風險權數有 0%、20%、50%、100%



14(C).
X


5.下列何者不屬於銀行辦理企業之經常性融資業務？
(A)票據融通
(B)存貨抵押貸款
(C)擔保透支
(D)短期放款



15(C).

40. IFRS 9 的估計方式以下列何者為基礎？
(A)歷史損失經驗模式
(B)有限損失認列模式
(C)預期信用損失模式
(D)實際損失認列模式 



16(C).

29.金管會依「臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法」第 12 條之 1 規定，銀行對中國的國家風 險總額度不得超過下列何者？
(A)上年度決算後資本額的 1 倍
(B)上年度決算後資本額的 1.5 倍
(C)上年度決算後淨值的 1 倍
(D)上年度決算後淨值的 1.5 倍



17(C).

26.有關保險公司的資本適足率與業務限制，下列敘述何者錯誤？
(A)人身保險業之資本適足率達 200%以上者，可申請辦理外幣收付之非投資型人身保險業務
(B)最近一年的資本適足率達 200%以上時，得申請設立國外子公司或分公司
(C)保險公司的資本適足率達 300%以上時，得申請從事增加投資效益之衍生性金融商品交易
(D)財務和業務健全的財產保險公司，最近一年之資本適足率達 200%時，可申請「傷害保險」及「健康保險」



18(A).

17.為避免承擔過高的信用風險，銀行會以客戶和產業為對象訂定風險限額。經由銀行內部自建的評等模型，計算出「表內業務」的風險限額稱為下列何者？
(A)信用風險值
(B)授信總餘額
(C)融資額度
(D)信用暴險額



19(D).

9.依銀行公會的評分標準，下列四種公司組織型態，由高至低的信用得分依序為何？ A.股份有限公司、B. 股票公開發行公司、C.股票上市公司、D.股票上櫃與興櫃公司
(A)ABCD
(B)BCDA
(C)CDAB
(D)CDBA



20(D).
X


3.依據台灣的商業銀行編製財務及稅務會計報表制度架構，下列哪些單位係以盈餘達成率做為績效考評基 礎？ A.營業單位別 B.分行 C.產品別 D.客戶屬性別
(A)僅 A
(B)僅 B
(C)僅 A、B
(D) A、B、C、D



21(B).

31.衡量市場風險時，常見之市場因素不包含下列何者？
(A)利率
(B)國際政治情勢
(C)匯率
(D)生產要素成本



22(B).

26.有關國內指數型住宅貸款，下列敘述何者正確？ A.銀行可依資金成本調控指標利率 B.指標利率需定期浮動調 整 C.貸款利率經風險貼水調整後貼近內部設定之營業利潤目標 D.指標利率通常以採樣銀行之一年期定期儲蓄 存款固定利率之平均數訂定
(A)僅 A、B
(B)僅 B、D
(C)僅 A、B、C
(D)僅 A、C、D



23(B).

37.下列何者不是計提作業風險資本需求額的方法？
(A)標準法
(B)風險值法
(C)進階衡量法
(D)基本指標法



24(D).

37.有關作業風險的標準法，下列敘述何者錯誤？
(A)依八種業務類別，設定計提指標
(B)每種業務類別均以「營業毛利」作為計提指標
(C)風險係數介於 12%與 18%之間
(D)利用各類業務之營業利益，乘以對應的風險係數，作為「資本計提額」



25(C).

41~60 題（每題 2 分） 41.臺灣近年來密集與大陸官方建立合作關係，下列敘述何者錯誤？
(A)2009 年兩岸正式簽訂「金融 MOU」
(B)2010 年金管會公布立法院通過兩岸金融三法
(C)2011 年簽署兩岸經濟合作架構協議 (ECFA)
(D)2013 年中央銀行宣布，「中國銀行台北分行」擔任台灣的人民幣清算行，而台灣銀行上海分行則負責新台幣在 大陸的清算，正式啟動兩岸貨幣清算機制



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