阿摩：寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來
96分
(1 分45 秒)
模式:自由測驗
科目:風險管理制度與實務
難度:隨機
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1(C).

28.金管會依「台灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法」第 12 條之 1 規定，銀行對中國的國 家風險總額度不得超過下列何者？
(A)上年度決算後資本額的 1 倍
(B)上年度決算後資本額的 1.5 倍
(C)上年度決算後淨值的 1 倍
(D)上年度決算後淨值的 1.5 倍



2(C).

25.有關標準普爾信用評等制度，下列敘述何者錯誤？
(A)分為長期及短期兩種評等類別
(B)信用等級分為投資級和投機級兩類
(C)不考慮產業和規模差異，統一適用一般產業評等
(D)以符號「－」表示同一等級中信用品質最差之類別



3(B).

17.授信對象若在英屬維京群島、開曼群島、百慕達群島或其他免稅地區註冊，但未實際營運，也無提供十足 擔保時，如何認定國家別？
(A)以承擔償還責任或保證責任者之法定國籍歸屬
(B)以資金主要使用所在地
(C)不須納入國別認定
(D)按照屬地或屬人主義歸屬均可



4(D).

57.新巴賽爾資本協定，2004 年 6 月將「作業風險」的「最低資本需求」，納入資本適足率的第一支柱。依據金管會 定義作業風險，係起因於哪些不當因素，造成銀行損失之風險，下列敘述何者錯誤？
(A)人員
(B)系統
(C)內部作業與外部事件
(D)策略風險與信譽風險



5(A).

24.根據銀行法，授信業務對同一自然人之風險限額，下列敘述何者正確？
(A)授信總餘額不得超過銀行淨值的 3%，其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 1%
(B)授信總餘額不得超過銀行淨值的 15%，其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 5%
(C)授信總餘額不得超過銀行淨值的 40%，其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 15%
(D)授信總餘額不得超過銀行淨值的 45%，其中無擔保授信總餘額不得超過銀行淨值的 15%



6(C).

3.有關轉投資類型的投資中心，該單位宜使用下列何者當作績效衡量指標？
(A)銷售額
(B)外部損益
(C)投資報酬率
(D)可控制成本



7(A).

38.假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾容忍水準 2.5%的損失門檻，殖利率的標準差為 0.5%，敏感性係數 為 1 時，下列市場風險值(VaR)的敘述何者正確？
(A) VaR=0－1.96×1×0.005
(B) VaR=0－1.96×1×0.025
(C) VaR=0－1.645×1×0.005
(D) VaR=0－2.325×1×0.005



8(B).

59.金融機構的資產與負債，缺口部位越大時，則：
(A)利率風險的波動越小
(B)利率風險的波動越大
(C)利率風險不變
(D)作業風險越低



9(B).

22.成立於 1997 年 5 月的台灣本土第一家信用評等公司為下列何者？
(A)臺灣信用評等公司
(B)中華信用評等公司
(C)聯合資信
(D)金融聯合徵信中心



10(C).

13.衡量公司之短期償債能力，下列何者正確？
(A)速動比率＝速動資產／速動負債
(B)速動比率＝（流動資產－預付費用）／流動負債
(C)速動比率＝速動資產／流動負債
(D)速動比率＝流動資產／速動負債



11(D).

8. A 銀行在 107 年 12 月底之信用風險加權風險性資產為新臺幣（以下同）1,000 億元，市場風險和作業風險應計提 資本各為 5 億元，請問三種風險合計的加權風險性資產為下列何者？
(A) 1,000 億元
(B) 1,005 億元
(C) 1,010 億元
(D) 1,125 億元



12(B).

19.關於融資業務，下列敘述何者錯誤？
(A)經常性融資以協助企業短期週轉金為目的
(B)經常性融資之還款來源仰賴固定資產處分變現
(C)中長期融資以協助企業建立中長期的營運資金為目的
(D)中長期融資之還款來源仰賴未來經營所賺得的利潤



13(B).

19.銀行公會針對中小型企業的信用評分，構面包括財務狀況、經營管理，以及產業特性暨展望三項，此三項 構面的評分比重為何？
(A) 50%、30%及 20%
(B) 40%、40%及 20%
(C) 40%、30%及 30%
(D) 30%、30%及 40%



14(C).

21.有關信用違約交換（Credit Default Swap；簡稱 CDS）的特性與應用，下列敘述何者不合理？
(A)該指標可檢視交易對手國於國際金融市場的信用狀況
(B) CDS 加碼 101 基點，等於 1.01%
(C)單一事件造成某國 CDS 價格低於原來標準，且連續發生數日時，銀行可能凍結該國的風險限額
(D)單一事件造成某國 CDS 價格高於原來標準，且連續發生數日時，銀行可能凍結該國的風險限額



15(B).

40.下列何者不屬於「存款準備」部位的項目？
(A)庫存現金
(B)存款負債
(C)存款準備金帳戶餘額
(D)跨行業務清算基金專戶的存款



16(A).

35.關於「主權上限」之意義，下列敘述何者正確？
(A)任何企業之信用等級不得高於該國的主權評等
(B)非投資級企業之長期債務評等不得高於該國的主權評等
(C)投資級企業之短期債務評等不得高於該國的主權評等
(D)非主權發行公司的信用等級可能高於主權評等



17(C).

6.將各項作業費用，按不同分攤基礎分攤至產品，一般稱此成本管理模式為下列何者？
(A)實際成本法
(B)正常成本法
(C)作業基礎成本法
(D)標準成本法



18(A).

43.銀行的營業單位遇到資金剩餘時，透過聯行往來供應資金給予總行財務處統一運用，適用的利率係指下列 何者？
(A)供應利率
(B)借用利率
(C)補貼利率
(D)懲罰利率



19(C).
X


60.關於主管機關為強化本國銀行對海外及大陸地區授信風險之控管，下列敘述何者錯誤？
(A)應依國家別及產業別採取分級管理措施，分別訂定國家及產業風險限額
(B)因應總體經濟、政治發展情勢及金融環境變化，訂定控管調整機制及限額預警門檻
(C)針對風險升高或暴險額已達限額預警門檻之國家或產業進行評估，必要時採凍結或暫停額度之措施
(D)授信風險管理部門應定期檢視相關授信限額之適當性，並提報總經理



20(A).

30.銀行除授信資產提列損失準備外，扣除對政府機關之債權，其餘債權衍生的「非授信資產」，依照損失程度將損失準備率分成五類，有關損失準備率之敘述，下列何者錯誤？
(A)第一類為 1%
(B)第二類為 2%
(C)第三類為 10%
(D)第四類為 50%



21(A).

59. A 公司全年營業收入為新臺幣（以下同）1.2 億元，其中內銷占九成，其應收款項（含應收票據）週轉次數 2 次， 該公司在其他行庫辦理票據融資額度為 3,000 萬元，假定 A 公司預期未來一年營業及收款條件無明顯變化，銀行 墊付成數最高為八成，則 A 公司可獲核定之客票融資額度以不超過多少金額為宜？
(A) 1,320 萬元
(B) 1,800 萬元
(C) 2,500 萬元
(D) 3,000 萬元



22(B).

22.台灣的票券金融公司資本適足率未達多少時，不得設立分公司？
(A)未達 6%
(B)未達 8%
(C)未達 10%
(D)未達 12%



23(D).

44.有關「金融機構合併法」與「金融控股公司法」，下列敘述何者錯誤？
(A)「金融機構合併法」旨在規範金融同業的合併
(B)「金融控股公司法」旨在規範金融「異業」的合併
(C)金控公司可為各金融子公司的一人股東，排除公司法對公開發行公司「股東須在 7 人以上」的規定
(D)要成為金控公司的「銀行、證券及保險子公司」，持股須在 20%以上，或擁有三分之一以上董事席次



24(B).

39.主管機關為強化銀行風險承擔能力，規定本國銀行辦理購置住宅加計修繕貸款及建築貸款餘額之備抵呆帳 提存比率，屬於「不動產」的貸款須提列多少比率？
(A) 1%
(B) 1.5%
(C) 2%
(D) 2.5%



25(A).

41.有關資產負債管理委員會之權責，下列敘述何者錯誤？
(A)審核全行作業風險的緊急應變計畫
(B)審核流動性管理指標的門檻標準
(C)審核利率風險之避險策略
(D)審核金融同業的拆款額度



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