風險管理制度與實務自由測驗(難度:隨機)-阿摩線上測驗

阿摩：沒有危機意識，就是世界最大的危機。

96分

(1 分37 秒)

模式:自由測驗
科目:風險管理制度與實務
難度:隨機

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1(C).

53.金融商品的賣價減去買價大於 0 時，實務上如何看待？
(A)該交易呈現「資本損失」
(B)該交易有「利息收入」
(C)該交易有「證券交易所得」
(D)該交易存在「價格風險」

2(A).

35.臺灣的銀行資本分為四個等級，倘若銀行計畫使用「現金」分配盈餘，或以「現金」買回其流通在外股份，必須達到下列何種等級以上？
(A)資本適足
(B)資本不足
(C)資本顯著不足
(D)資本嚴重不足

3(D).

35.甲公司於開曼群島登記註冊，但未實際營運，為國家風險統計需要，應該匡計列入何者？
(A)開曼群島
(B)中華民國
(C)不列入統計
(D)以資金主要使用所在地之國別認列

4(B).

40.第二類資本之合計數，不包含下列哪種？
(A)長期次順位債券
(B)特別盈餘公積
(C)可轉換之次順位債券
(D)營業準備及備抵呆帳

5(D).

36.國際清算銀行(Bank for International Settlements, BIS)之巴賽爾委員會推動資本適足管理，針對授信業務的風險管理制度，除傳統指標外，透過內部評等法(Internal Rating-Based Approach, IRB)開始重視風險量化指標，但不包括下列何者？
(A)違約風險
(B)暴露風險
(C)回收風險
(D)市場風險

6(B).

36.關於保險業之資本適足率規範，下列敘述何者錯誤？
(A)以風險基礎資本額衡量資本適足率
(B)最低法定比率不得低於 300%
(C)自 2013 年 6 月底開始，比率大於 300%者，視為資本充裕
(D)資本適足率＝（自有資本／風險資本）*100%

7(C).

55.按照資本適足性管理辦法，銀行發行的「長期次順位債券」，在計算資本適足率時，具有何種資本性質？
(A)普通股股本
(B)第一類資本
(C)第二類資本
(D)不可視為資本使用

8(A).

50.銀行之流動性風險與利率風險管理的監督指標，下列敘述何者錯誤？
(A)存款準備與流動準備，係與利率風險有關的準備部位
(B)存款準備與流動準備，係與流動性風險有關的準備部位
(C)利率風險以資產負債的「利率敏感性和非敏感性」為基準
(D)流動性風險以現金流入與流出相減的「淨現金流量」為基礎

9(D).

54.金融控股公司的資本適足率未達標準時，主管機關得採行下列哪些措施？ A.盈餘不得以現金分配 B.限制給付董事、監察人酬勞 C.命令限期裁撤子公司之分支機構或部門 D.命令其於一定期間內處分所持有被投資事業之股份
(A)僅 A
(B)僅 AB
(C)僅 BCD
(D)ABCD

10(A).

12.有關自用住宅抵押貸款，下列敘述何者錯誤？
(A)依據銀行法規定，購買或建造住宅之放款期限不得超過二十年
(B)寬限期係指貸款期間只付利息，不攤還本金
(C)求償順位要求，先向借款人求償，次就不足部分向保證人求償
(D)銀行辦理自用住宅放款，不得要求提供連帶保證人

11(D).

38.實務上，銀行的「債權管理」仍會發生回收風險，該回收風險不包括下列何者？
(A)擔保品風險
(B)第三人保證的風險
(C)簽訂的法律契約風險
(D)違約機率固定且已知風險

12(B).

17.有關資金移轉制度的敘述，下列何者錯誤？
(A)銀行資金呈現浮濫時，宜透過調低供應利率，減少營業單位吸收定期性存款
(B)銀行若要加強推動授信業務，可透過調高供應利率來間接達成
(C)多種借用利率與供應利率構成的 FTP 制度，稱為「多軌制」的聯行往來
(D)銀行的內部資金轉撥價格，又稱聯行往來利率

13(A).

51.有關銀行之利率風險管理，下列敘述何者錯誤？
(A)主要工具以「資產管理」為主
(B)評估銀行的資金成本與運用收益
(C)主要工具以「重新訂價缺口模型」為主
(D)透過資產負債表探討資金來源與資金運用項目的系統分析

14(A).

54.甲銀行（賣方）與乙銀行（買方）承作 CDS 合約，名目本金為 100 元，若逐日清算價值(mark-to-market)為-3 元，則衍生性金融商品當期暴險額為多少？
(A) 0 元
(B) -3 元
(C) +3 元
(D) +100 元

15(A).

34.有關銀行因資本適足率而受到之業務規範與限制，下列敘述何者錯誤？
(A)在中國大陸設立代表人辦事處，則資本適足率須達到 8%以上
(B)資本適足等級之銀行可發行現金儲值卡
(C)申請轉投資金融相關事業，應將本次申請投資金額納入計算後之資本適足率達到資本適足等級
(D)銀行的資本等級屬於資本顯著不足，不得使用現金分配盈餘

16(C).

37.依據銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格，有關市價評估交易對手風險損失(CVA)，下列敘述何者錯誤？
(A)屬於店頭市場衍生性金融商品交易均應計提
(B)計算風險期間為 1 年
(C)交易對手之外部信用評等愈好，則適用權數愈高
(D)因避險目的所購買之信用違約交換，具風險抵減效果

17(A).

37.學理上，當借款企業之總資產低於總負債時，可能逐漸無法「還本付息」，接著出現逾期、催收與呆帳、宣告破產；此種可能發生的違約事件，將使銀行承擔鉅額的信用損失。此類違約事件，發生初期屬於下列何種性質？
(A)經濟違約
(B)技術性違約
(C)借款人未符合契約要求
(D)負債價值低於資產

18(B).

47. 2014 年 1 月 1 日以後，第一類屬於正常的授信資產要計提的放款損失準備，為該類授信資產債權餘額的多少比率？
(A) 0.50%
(B) 1%
(C) 2%
(D) 10%

19(A).

51.銀行之流動性風險與利率風險管理的監督指標，下列敘述何者錯誤？
(A)存款準備與流動準備，係與利率風險有關的準備部位
(B)存款準備與流動準備，係與流動性風險有關的準備部位
(C)利率風險以資產負債的「利率敏感性和非敏感性」為基準
(D)流動性風險以現金流入與流出相減的「淨現金流量」為基礎

20(B).

58.下列何種方法不屬於作業風險的資本計提方法？
(A)進階衡量法
(B)內部模型法
(C)標準法
(D)基本指標法

21(C).

59.自 2017 年起，金融機構的洗錢防制人員，至少須先上完多少時數的訓練課程，並考試取得結業證書，才能執行業務？
(A) 6 小時
(B) 12 小時
(C) 24 小時
(D) 48 小時

22(A).

17.有關財富管理業務的特性，下列何項內容不適當？
(A)評等對象是借款客戶
(B)執行「Know Your Customer； KYC」步驟在於瞭解客戶風險等級
(C)進行「KYP」步驟在於說明金融商品的風險等級
(D)業務適合度係依客戶的 KYC 與 KYP 來認定

23(C).

27.證券商的資本適足率，計算的風險範圍包括下列哪些？ A.市場風險 B.信用風險 C.作業風險 D.財富管理通路風險
(A)僅 A
(B)僅 AB
(C)僅 ABC
(D)ABCD

24(C).

9.有關證券業在不同資本適足率下之業務規範及限制，下列敘述何者錯誤？
(A)證券商申請辦理有價證券借貸業務、有價證券買賣融資融券、證券業務借貸款項時，申請日前半年的資本適足率應達 150%以上
(B)證券商申請合併，合併前 6 個月的資本適足率，均須達到 200%以上，且申請前 1 個月之「擬制性合併」的資本適足率應達 200%以上
(C)證券商包銷有價證券時，包銷總金額不得超過其流動資產減流動負債後餘額之 20 倍；自有資本適足率低於 120%時，不得超過 10 倍
(D)證券商辦理融資融券時，若資本適足率連續 3 個月達 250%以上時，可以提高承作規模至融資或融券的總金額，分別不得超過淨值的 400%

25(C).

27.有關風險限額，下列敘述何者錯誤？
(A)違約機率的差幅隨著信用評等等級越差而縮小，所以風險限額也等幅降低
(B)風險限額使用率達到早期預警門檻，應主動提醒營業及業管單位
(C)信用評等等級越佳的企業集團，其風險限額越高
(D)風險越高，則風險限額越小且放款利差越高

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25.X

23.

風險管理制度與實務自由測驗(難度:隨機)-阿摩線上測驗

Kelly剛剛做了阿摩測驗，考了96分