【精選】 - 風險管理制度與實務難度:(201~225)-阿摩線上測驗

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【精選】 - 風險管理制度與實務難度:(201~225)

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1(D).

44.計算非衍生性商品之信用相當額與風險性資產，依 Basel II 估計此類風險性資產時，下列敘述何者錯誤？
(A)信用相當額＝交易金額×信用轉換係數
(B)風險性資產＝信用相當額×風險權數
(C)信用轉換係數有 0%、20%、50%、100%
(D)風險權數有 0%、20%、50%、100%

2(B).

47. 2014 年 1 月 1 日以後，第一類屬於正常的授信資產要計提的放款損失準備，為該類授信資產債權餘額的多少比率？
(A) 0.50%
(B) 1%
(C) 2%
(D) 10%

3(C).

55. 2011 年 10 月起，台灣的流動準備法定比率是多少？
(A) 7%
(B) 9%
(C) 10%
(D) 12%

4(C).

34.銀行的授信客戶集中在信用等級不佳的企業，常理上使用何種方法，計提的資本額較少？
(A)內部模型法
(B)內部評等法
(C)標準法
(D)與計提方法無關

5(A).

52.已知某借款客戶信用暴險額為 100 億元，預估違約機率為 5%，呆帳回收率為 80%，則該借款客戶的預估信用損失應為多少？
(A) 1 億元
(B) 2 億元
(C) 3 億元
(D) 4 億元

6(A).

6.下列關於公司債之敘述，何者正確？
(A)同一發行機構的短期債券評等與長期債券評等並無絕對關係
(B)同一發行機構的短期債券評等較高，則長期債券評等較高
(C)同一發行機構的長期債券評等較高，則短期債券評等較高
(D)公司長期債券評等最重要的因素是，對該公司流動能力優劣的評估

7(D).

57.依據銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格，計提交易簿增額風險之模型信賴區間須達到多少？
(A) 90.00%
(B) 95.00%
(C) 99.00%
(D) 99.90%

8(C).

33. 2010 年 4 月哪個國家因公共債務佔國內生產毛額 113%以上，遭 S&P 調降主權評等，且長期公債評等由 BBB+調降至 CC？
(A)冰島
(B)西班牙
(C)希臘
(D)古巴

9(C).

41.關於保險公司申請從事衍生性金融商品交易之資格，請問其資本適足率至少須達多少以上？
(A) 150%
(B) 200%
(C) 250%
(D) 300%

10(C).

39.營業單位之信用風險控管，包括分行、區域中心、總行審查部與總經理層級，當高階主管（稱專業經理人）可能在不當利益引誘下，下達下列何種決策，會導致銀行承擔信用損失？
(A)主管對授信議題之客觀與主觀偏好
(B)達成單位盈餘目標
(C)逆選擇與道德風險
(D)遵守營業單位之總授信額度

11(C).

5.有關衡量作業活動的標準處理時間，下列何種方法最合適？
(A)依據作業人員專家經驗訂定
(B)依據會計部門訂定全行一致性單一標準
(C)以碼錶多次測試，計算平均作業時間
(D)徵詢外部顧問公司建議

12(A).

51.保險業使用下列何者衡量資本適足率？
(A)風險基礎資本額
(B)槓桿比率
(C)負債比率
(D)固定長期適合率

13(D).

53.證券商辦理衍生性金融商品業務，須符合資格為下列何者？
(A)最近 3 個月資本適足率均超過 100%
(B)最近 3 個月資本適足率均超過 150%
(C)最近 6 個月資本適足率均超過 150%
(D)最近 6 個月資本適足率均超過 200%

14(A).

17.有關財富管理業務的特性，下列何項內容不適當？
(A)評等對象是借款客戶
(B)執行「Know Your Customer； KYC」步驟在於瞭解客戶風險等級
(C)進行「KYP」步驟在於說明金融商品的風險等級
(D)業務適合度係依客戶的 KYC 與 KYP 來認定

15(C).

42.銀行營業單位有 100 億元放款資產及 60 億元存款負債，已知放款利率 9%、存款利率 4%、聯行往來利率為 7%，請計算營業單位的營運利潤？
(A) 1.8 億元
(B) 2 億元
(C) 3.8 億元
(D) 5 億元

16(D).

18.銀行在信用風險集中度的授信架構，將授信對象分成哪三種層面做總風險限額的控管？
(A)自然人、法人與集團企業
(B)大型企業、中型企業與小型企業
(C)優等客戶、一般客戶與高風險客戶
(D)客戶、產業與國家別分類

17(B).

19.銀行公會針對中小型企業的信用評分，構面包括財務狀況、經營管理，以及產業特性暨展望三項，此三項構面的評分比重為何？
(A) 50%、30%及 20%
(B) 40%、40%及 20%
(C) 40%、30%及 30%
(D) 30%、30%及 40%

18(C).

45.甲企業 2019 年 12 月 31 日的流動資產為 85,951 萬元，其中現金及約當現金 35,664 萬元、應收票據及帳款淨額 28,180 萬元、存貨 10,968 萬元、預付費用 125 萬元、其他流動資產 11,014 萬元。負債總額 79,219 萬元，除長期負債 38,030 萬元外，其餘為流動負債，請問該公司的速動比率為何？（四捨五入取最接近值）
(A) 209%
(B) 199%
(C) 182%
(D) 185%

19(C).

22.台灣的票券金融公司資本適足率未達多少時，不得設立分公司？
(A)未達 6%
(B)未達 8%
(C)未達 10%
(D)未達 12%

20(A).

11.銀行辦理的短期債務保證，下列哪種項目不屬於此類業務？
(A)記帳稅款
(B)預收定金之返還
(C)預付款之返還
(D)押標金

21(A).

60.根據 2022 年起的法規，銀行的資本等級被劃分為「資本顯著不足」，表示此銀行：
(A)資本適足比率達 2%以上，但未達 8.5%
(B)資本適足比率未達 2%
(C)資本適足比率達 9%
(D)資本適足比率達 10%

22(C).

6.將各項作業費用，按不同分攤基礎分攤至產品，一般稱此成本管理模式為下列何者？
(A)實際成本法
(B)正常成本法
(C)作業基礎成本法
(D)標準成本法

23(C).

18.有關信用風險值，下列哪些敘述正確？ A.計算過程需考慮違約機率、信用暴險額和違約損失率 B.信賴水準高低會影響信用風險值大小 C.無法反映未來的潛在風險 D.可以公允衡量授信主管應承擔之授信權利和責任
(A)僅 AC
(B)僅 ABC
(C)僅 ABD
(D)僅 BCD

24(B).

33.評估債券之「利率敏感性係數」，是以「Present Value of Basis Point；PVBP」指標為代表，試問實務上所稱 1 BP 為下列何者？
(A)0.001%
(B)0.01%
(C)0.1%
(D)1%

25(C).

13.有關信用卡收單機構的收單業務，下列敘述何者正確？
(A)製作新卡、掛失補發與換發到期新卡
(B)辦理持卡人逾期帳款的催繳
(C)代理收付在特約商店簽卡消費的帳款
(D)招募發卡機構成為會員，提供授權與清算之網路服務

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