阿摩：成功只有兩步:開始行動、持續行動
92分
(2 分10 秒)
模式:自由測驗
科目:風險管理制度與實務
難度:隨機
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1(B).

53.有關資金移轉價格(FTP)，下列敘述何者錯誤？
(A)用以調撥各部門剩餘或不足資金
(B)聯行往來供應利率一定等於借用利率
(C)訂價策略應反映營運目標及市場狀況
(D)內部移轉價格與市場價格之差構成「財務利潤」



2(C).

43.銀行為發揮內部評等制度法(Internal Rating-Based Approach, IRB)的管理功能，除了必須建立信用評等制度的機制 外，尚需建立之制度，下列敘述何者錯誤？
(A)風險調整後之資本報酬率(RaROC)
(B)風險資本(Capital at Risk)
(C)法定資本
(D)經濟資本(Economic Capital, EC)



3(A).

28.下列何者不包含於經濟移轉價格(Economic Transfer Prices)？
(A)預定的利潤目標
(B)與資金來源有關的借款成本
(C)與信用風險有關的呆帳準備
(D)與流動性風險有關的流動性貼水



4(D).

19.依據主管機關規定，債務人於全體金融機構之無擔保債務歸戶後之總餘額除以平均月收入，不宜超過多少 倍數？
(A) 16 倍
(B) 18 倍
(C) 20 倍
(D) 22 倍



5(B).

60.依據金管會「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」，有關「風險性資產總額」，指信用風險加權風險性資產總額，加計市場風險及作業風險應計提之資本乘以多少之合計數，下列敘述何者正確？
(A) 12
(B) 12.5
(C) 15
(D) 18



6(A).

20.假設 ARMs 定儲利率指數為 2.5%，銀行承作房貸之成本加碼為 2.55%，違約風險相關之信用等級加碼為1%，請根據 ARMs 房貸之利率訂價方式，計算房貸利率為何？
(A) 5.05%
(B) 6.05%
(C) 3.50%
(D) 3.55%



7(D).

51.依據「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」，有關銀行存款負債應提「存款準備金」的敘述， 下列何者不應納入？
(A)支票存款
(B)活期存款
(C)定期存款
(D)庫存現金



8(B).
X


12.有關自用住宅抵押貸款，下列敘述何者錯誤？
(A)依據銀行法規定，購買或建造住宅之放款期限不得超過二十年
(B)寬限期係指貸款期間只付利息，不攤還本金
(C)求償順位首先應向借款人求償，次就不足部分才可轉向保證人求償
(D)銀行辦理自用住宅放款，不得要求提供連帶保證人



9(D).

46. 2014 年 1 月 1 日台灣已將資本適足率(BIS)的「合格資本」改為「自有資本」，金融服務業需要計提合格資本的 風險種類不包括下列何者？
(A)市場風險
(B)作業風險
(C)信用風險
(D)法律風險



10(B).

9.有關標準普爾信用評等制度，下列敘述何者錯誤？
(A)查看受評公司之會計師簽證意見，評估會計品質
(B)僅考慮當期經濟環境和競爭型態，推測受評公司之信用程度
(C)受評公司缺乏明確成長目標與機會時，會暴露潛在的經營危機
(D)貸款合約的限制條款是否合理會影響受評公司之財務彈性



11(A).

51.計算銀行市場風險值(VaR)，係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」（容忍水準%）相乘，因此估計各部位的 VaR=0－Z×β×(σ)，β為敏感性係數，假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾容忍水準 2.5%的損失門檻， 殖利率標準差為 0.5%，β為敏感性係數為 1，下列敘述何者正確？
(A) VaR=0－1.96×1×0.005
(B) VaR=0－1.96×1×0.025
(C) VaR=0－1.645×1×0.005
(D) VaR=0－2.325×1×0.005



12(A).

39.有關金融控股公司之資本適足率規範，下列敘述何者錯誤？
(A)轄下子公司可以豁免遵守各業別資本適足率規範
(B)金融控股公司特別股及次順位債券之當次發行額度，應全數收足
(C)未達最低法定比率標準，不得以現金分配盈餘
(D)申請轉投資事業時，其合併本次投資後之資本適足率不得低於 100%



13(B).

3.銀行的存款負債瀰漫著鉅額且異常的提領，可能帶來下列何種風險？
(A)再投資風險
(B)流動性風險
(C)信用風險
(D)市場風險



14(A).

21.關於本國銀行以「內保外貸」方式承作陸資企業之運作模式，係指下列何者？
(A)借款企業需提供外資銀行開立的擔保信用狀，以擔保借款人履行合約之義務或責任
(B)借款企業之負責人需提供連帶保證，擔保借款人履行合約之義務或責任
(C)借款企業需提供銀行存單做為放款之擔保品
(D)借款企業需提供其境外子公司做為放款擔保人，共同承擔履約義務



15(D).

32.藉由「向下風險」衡量市場風險時，下列敘述何者錯誤？
(A)向下風險，著重在不利方向之變動，對部位價值之影響
(B)以盈餘指標衡量時，向下風險係在容忍水準假設下，估算最差情況剩下多少盈餘
(C)市場風險值=損失波動幅度 ×波動倍數
(D)操作越保守，市場風險的容忍度越高，越期待投資時避免損失超過門檻



16(A).

6.下列關於公司債之敘述，何者正確？
(A)同一發行機構的短期債券評等與長期債券評等並無絕對關係
(B)同一發行機構的短期債券評等較高，則長期債券評等較高
(C)同一發行機構的長期債券評等較高，則短期債券評等較高
(D)公司長期債券評等最重要的因素是，對該公司流動能力優劣的評估



17(C).

35.觀察銀行是否存在嚴重的流動性風險，下列敘述何者錯誤？
(A)對外籌資窒礙難行，組織內部彼此牽制，推動困難
(B)借款客戶嚴重違約，導致銀行發生擠兌，宣告破產
(C)存款客戶嚴重違約，導致銀行發生擠兌，宣告破產，俗稱致命性風險(Fatal Risk)
(D)銀行的資產負債項目，因長短期結構不一致，而使負缺口部位愈來愈大



18(C).

29.臺灣近年來密集與大陸官方建立合作關係，下列敘述何者錯誤？
(A)2009 兩岸正式簽訂「金融 MOU」
(B)2010 年金管會公布立法院通過的兩岸金融三法
(C)2013 年中央銀行宣布，臺灣銀行的廣州分行負責新臺幣在大陸的清算業務
(D)2013 年中央銀行宣布，中國銀行台北分行擔任臺灣的人民幣清算行



19(C).

9.依據借款客戶還本付息的逾期長短分類，下列敘述何者正確？
(A)本息賒欠超過 1 年者，稱為「呆帳」
(B)本息賒欠超過 6 個月者，稱為「呆帳」
(C)本息賒欠超過 3 個月者，稱為「逾期放款」
(D)本息賒欠超過 6 個月者，稱為「逾期放款」



20(A).
X


49.計算市場風險之主要部位變動幅度，當利率、匯率或石油價格等市場因素變動「一單位」時，觀察目標部位或金 融商品的價格變動幅度之指標稱為下列何者？
(A)風險係數
(B)波動幅度
(C)向下風險
(D)敏感性係數



21(A).

27.對於國外企業的授信若是碰到授信企業的當地政府外匯短缺或政局不穩，突然宣布全面禁止或限制本息匯 出，此稱為下列何者？
(A)主權風險
(B)匯兌風險
(C)外匯移轉風險
(D)政治風險 .



22(A).

4.財富管理處的處長，每個月領取的薪資費用應如何歸屬？
(A)此薪資費用是轄下理財等四個部門的間接成本
(B)此薪資費用是財富管理處的間接成本
(C)此薪資費用是轄下理財等四個部門的直接成本
(D)此薪資費用不宜當作轄下任何部門的直接成本或間接成本



23(C).

33.票券金融公司之資本適足率須至少達到多少以上，才可以辦理外幣債券及股權商品的投資？
(A) 8%
(B) 9%
(C) 10%
(D) 12%



24(D).

27.證券商的資本適足率高於 100%，但低於 120% ，應提列節餘數多少比率當作特別盈餘公積？
(A)10%
(B)20%
(C)30%
(D)40%



25(D).

53.證券商資本適足率高於 100%，但低於 120% ，應提列多少比率的特別盈餘公積？
(A) 10%
(B) 20%
(C) 30%
(D) 40%



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