阿摩：成功和失敗最大的差別在於想法。
100分
(1 分53 秒)
模式:自由測驗
科目:風險管理制度與實務
難度:隨機
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1(D).

20.有關健全的信用評分制度，應具備下列哪些特質？ A.能降低信用損失 B.了解顧客之人口統計特質 C.增進處 理效率 D.可隨時檢視信用評分標準與授信準則是否適當
(A)僅 A、B
(B)僅 A、B、C
(C)僅 A、B、D
(D) A、B、C、D



2(D).

27. Moody’s 將短期別債券之信用等級分為 Prime-1、Prime-2、Prime-3 以及 Not-Prime。請問其中 Not-Prime 類似於長 期債券哪個信用等級以下？
(A)Aa1
(B)A1
(C) Baa1
(D) Ba1



3(C).

6.下列何項目不包括於可控制成本中？
(A)直接材料
(B)直接人工
(C)沉沒成本
(D)半變動成本



4(A).

24.穆迪信評公司衡量受評公司信用風險之方法架構，係為下列何者？
(A)由上而下涵蓋國家風險、產業風險和企業風險
(B)由上而下涵蓋法令遵循、產業風險和企業風險
(C)由下而上涵蓋企業風險、產業風險和外匯風險
(D)由下而上涵蓋企業風險、法令遵循和國家風險



5(C).

50.金融商品的賣價減去買價大於 0 時，實務上如何看待？
(A)該交易呈現「資本損失」
(B)該交易有「利息收入」
(C)該交易有「證券交易所得」
(D)該交易存在「價格風險」



6(B).

54.有關銀行的放款對存款之比率（簡稱存放比率），下列敘述何者錯誤？
(A)存放比率愈高，意味銀行的流動性愈低
(B)存放比率愈高，意味銀行的流動能力愈強
(C)存放比率愈高，意味銀行的流動性風險愈大
(D)銀行多以存放款業務為主，存放比率具相當參考價值



7(D).

26.關於授信業務的回收風險，會受到哪些風險因素影響，下列敘述何者錯誤？
(A)擔保品風險
(B)第三人保證的風險
(C)簽訂的法律契約風險
(D)違約機率固定且風險事先已知



8(D).

22.銀行制定不同產業的集中性風險時，可參考信評機構公佈之下列何種評等機制？
(A)債務發行信用評等
(B)發行人信用評等
(C)特殊用途信用評等
(D)產業評等



9(C).

9.本國銀行的美金部位為短部位時，市場出現美金貶值，則該銀行的匯率風險將如何變化？
(A)無關
(B)不變
(C)降低
(D)提高



10(D).

32.藉由「向下風險」衡量市場風險時，下列敘述何者錯誤？
(A)向下風險，著重在不利方向之變動，對部位價值之影響
(B)以盈餘指標衡量時，向下風險係在容忍水準假設下，估算最差情況剩下多少盈餘
(C)市場風險值=損失波動幅度 ×波動倍數
(D)操作越保守，市場風險的容忍度越高，越期待投資時避免損失超過門檻



11(C).

56.有關流動性危機與流動性風險的敘述，下列何者錯誤？
(A)銀行對外籌措資金窒礙難行時，流動性風險即明顯提高
(B)當銀行的擠兌風險一發不可收拾時，擴散效果將逐步蔓延至其他金融機構，殃及該地區的金融市場，形成全面 性的金融恐慌
(C)借款客戶出現嚴重違約，只能提高銀行的信用風險，不致影響其流動性風險
(D)大部分客戶異常提領款項時，該銀行可能隨著流動性漸次不足而面臨擠兌



12(A).

28.下列何者不包含於經濟移轉價格(Economic Transfer Prices)？
(A)預定的利潤目標
(B)與資金來源有關的借款成本
(C)與信用風險有關的呆帳準備
(D)與流動性風險有關的流動性貼水



13(B).

10.有關銀行的票據承兌業務，下列何者錯誤？
(A)銀行代替買方，為其賣方所發匯票之付款人提供承兌，稱為「買方委託承兌」
(B)買方業者基於資金調度考量，進口貨物時，可藉由開發「即期信用狀」取代「遠期信用狀」
(C)銀行受理之賣方委託承兌，旨在協助賣方將取得的「遠期支票」轉換為「銀行承兌匯票」
(D)票據承兌業務屬於銀行授信業務之一



14(A).

59.銀行之流動性風險與利率風險管理的監督指標，下列敘述何者錯誤？
(A)存款準備與流動準備，係與利率風險有關的準備部位
(B)存款準備與流動準備，係與流動性風險有關的準備部位
(C)全行的利率風險以資產負債的「利率敏感性和非敏感性」為基準，設置缺口指標
(D)流動性風險以現金流入與流出相減的「淨現金流量」為基礎，設置缺口指標



15(C).

53.依銀行流動性覆蓋比率實施標準，有關流動性覆蓋比率，下列敘述何者錯誤？
(A)自 108 年起不得低於 100%
(B)輸出入銀行、外國銀行在臺分行，不適用本標準
(C)指合格高品質流動性資產總額除以未來 60 個日曆日之淨現金流出總額
(D)銀行應按月計算並申報流動性覆蓋比率



16(D).

17.授信業務的系統性信用風險，不包括哪項影響因素？
(A)產業環境
(B)總體環境
(C)政治及社會因素
(D)個別借款客戶



17(A).

24.銀行為提高普通股權益比率，可採用下列哪些措施？ A.現金增資 B.盈餘轉增資 C.不動產重估 D.發 行可轉換次順位債券
(A)僅 AB
(B)僅 CD
(C)僅 BCD
(D) ABCD



18(D).

50.有關信用等級的移轉矩陣，下列敘述何項不符合此理論？
(A)違約機率越高，信用風險越大，信用等級即越差
(B)信用風險越低時，信用等級加碼宜越少
(C)年初屬於某種等級，年底維持在原來等級，以及移轉至其他等級的機率，相加以後總和為 1
(D)常理上，信用等級越佳企業，年底仍在原來等級的比率越低



19(B).

23.有關信用卡業務，下列敘述何者錯誤？
(A)特約商店係指接收持卡人刷卡消費並簽帳的商店
(B)發卡機構從事代理收付持卡人在特約商店刷卡產生之帳款
(C)正卡申請人應年滿 20 歲，並檢附身分證明及還款能力相關資料
(D)國外交易需經由國際清算組織，居間提供發卡機構和收單機構雙方的授權和清算服務



20(C).

39.衡量回收風險之信用損失，假設借款客戶的信用暴險額及違約損失率已知，只有違約機率是變動且未知 時，下列敘述何者錯誤？
(A)信用損失＝信用暴險額×違約機率×違約損失率
(B)信用損失＝信用暴險額×違約機率×（1－回收率）
(C)信用損失＝信用暴險額×違約機率－回收率
(D)信用損失＝信用暴險額×違約機率－回收金額



21(C).

3.依據台灣的商業銀行編製財務及稅務會計報表制度架構，下列哪些單位係以盈餘達成率做為績效考評基 礎？ A.營業單位別 B.分行 C.產品別 D.客戶屬性別
(A)僅 A
(B)僅 B
(C)僅 A、B
(D) A、B、C、D



22(D).

58.全行的「市場風險」，依據巴賽爾委員會與金管會規範，係指資產負債表的表內及表外部位，因市場價格變動， 而可能產生的已實現和未實現的損失。所稱市場價格之變動，下列敘述何者錯誤？
(A)市場利率
(B)市場匯率
(C)股票價格
(D)金融負債短部位



23(C).

21.依據 S&P 的國家主權評等，非投資級是指下列何者？
(A) A 等級以下
(B) BBB 等級以下
(C) BB 等級以下
(D) B 等級以下



24(A).

7.下列何者不屬於銀行實務上所稱「買入負債」的融資行為？
(A)在債券市場，買入「金融債券」
(B)在貨幣市場，發行「可轉讓定期存單」
(C)在同業拆款市場，籌措「同業融資」
(D)在重貼現及短期融通市場，辦理「央行融資」



25(A).

58.與市場風險有關之主要部位，計算變動幅度時，具體涵義係指利率、匯率或石油價格等市場因素變動「一 單位」時，觀察目標部位或金融商品的價格，變動多少幅度，針對風險指標的名稱，下列何者錯誤？
(A)風險係數
(B)波動幅度
(C)向下風險
(D)敏感性係數



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