風險管理制度與實務自由測驗(難度:隨機)-阿摩線上測驗

阿摩：猶豫不決是一個錯誤，遲早你都要採取行動，否則機會稍縱即逝。

96分

(1 分14 秒)

模式:自由測驗
科目:風險管理制度與實務
難度:隨機

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1(D).

42.銀行將資金貸放給違約機率高者，卻未順勢提高其借款利率的授信行為，稱為下列何者？
(A)不確定性
(B)道德危險
(C)金融中介
(D)逆選擇

2(A).

34.依據銀行資本適足性及資本等級管理辦法，所稱槓桿比率係指下列何者？
(A)第一類資本淨額／暴險總額
(B)第一類資本淨額／總資產
(C)合格資本／暴險總額
(D)總負債／總資產

3(D).

32.甲公司於開曼群島登記註冊，但未實際營運，為國家風險統計需要，應該匡計列入何者？
(A)開曼群島
(B)中華民國
(C)不列入統計
(D)以資金主要使用所在地之國別認列

4(D).

4.有關績效評量，下列哪些單位不適用利潤中心制？ A.資訊處 B.人力資源處 C.總務處 D.法令遵循處
(A)僅 D
(B)僅 ABD
(C)僅 BCD
(D)ABCD

5(B).

19.透過借款企業的財務報表，建立的評等模式，稱為何種評等？
(A)基本模型之評等
(B)財務評等
(C)授信戶評等
(D)授信特徵評等

6(D).

9.企業授信案件之訂價原則，應考慮下列哪些風險貼水因子？ A.信用等級加碼 B.借款期別加碼 C.擔保品成數或比例加碼 D.授信展望加減碼
(A)僅 AC
(B)僅 BD
(C)僅 ABC
(D) ABCD

7(C).

34.利率攀升時，銀行應該採用何種資金管理策略？
(A)零缺口部位
(B)負缺口部位
(C)正缺口部位
(D)不須採用任何策略

8(C).

9.衡量公司之短期償債能力，下列何者正確？
(A)速動比率＝速動資產／速動負債
(B)速動比率＝（流動資產－預付費用）／速動負債
(C)速動比率＝速動資產／流動負債
(D)速動比率＝流動資產／速動負債

9(D).

58.有關銀行的作業風險管理，從監督管理層面觀察有三道防線，下列敘述何者錯誤？
(A)第一道防線，包括海內外分子行、總行部級的營業單位
(B)第二道防線，總行業務管理單位、風險控管及法律遵循部門
(C)第三道防線，銀行董事會轄下的稽核處或稽核室
(D)第三道防線，不包括董事會轄下的風險管理委會、監事會

10(A).

35.下列資產何者的「利率敏感性」最低？
(A)現金
(B)股票
(C)期貨
(D)債券

11(C).

6.關於績效評估觀念，下列何者正確？
(A)銀行的營業單位或分行最好使用每股盈餘、資產報酬率及淨值報酬率，衡量其管理績效
(B)績效管理的重點，應擺在「不可控制」的成本項目
(C)績效管理的良窳，端視管理者對「可控制成本」的掌控能力而定
(D)銀行使用的所有績效管理指標，均應納入全部服務成本

12(B).

15.下列何種方法不屬於作業風險的資本計提方法？
(A)進階衡量法
(B)內部模型法
(C)標準法
(D)基本指標法

13(A).

58.銀行之金融交易部有四個科，分配個別的市場風險限額如下：固定收益證券科 20 億元、資金調撥科 10 億元、權益證券科 40 億元、外匯商品科 30 億元。其中固定收益證券科再分配給二位交易員 5 億元及 15 億元，權益證券科再分配給三位交易員 20 億元、15 億元及 5 億元，請問金融交易部之總市場風險限額為下列何者？
(A) 100 億元
(B) 80 億元
(C) 70 億元
(D) 60 億元

14(C).

59.仁愛銀行辦理信用卡業務時，每名好客戶平均每年創造 1,050 元利潤，又知該銀行的再投資報酬率為 5%，過去與這類好客戶平均維持 3 年的往來，請問該銀行延攬一名好客戶可為其創造多少利潤？
(A) 2,659 元
(B) 2,759 元
(C) 2,859 元
(D) 2,959 元

15(A).

56.甲銀行（賣方）與乙銀行（買方）承作 CDS 合約，名目本金為 100 元，逐日清算價值(mark-to-market) 若為 -3 元，則衍生性金融商品的當期暴險額為多少？
(A) 0 元
(B) -3 元
(C) +3 元
(D) +100 元

16(A).

1.下列何者是合理的風險管理觀念？
(A)不宜使用相同風險標準看待所有員工，但部屬的責任要大於主管
(B)組織的前台與中台部門均要面對風險挑戰，只有後台部門不用
(C)風險管理的決策，「從上而下」比「由下往上」更重要
(D)處理風險問題宜乘風破浪、順勢而為，避免搞得驚濤駭浪、民不聊生

17(A).

37.學理上，當借款企業之總資產低於總負債時，可能逐漸無法「還本付息」，接著出現逾期、催收與呆帳、宣告破產；此種可能發生的違約事件，將使銀行承擔鉅額的信用損失。此類違約事件，發生初期屬於下列何種性質？
(A)經濟違約
(B)技術性違約
(C)借款人未符合契約要求
(D)負債價值低於資產

18(B).

19.銀行公會針對中小型企業的信用評分，構面包括財務狀況、經營管理，以及產業特性暨展望三項，此三項構面的評分比重為何？
(A) 50%、30%及 20%
(B) 40%、40%及 20%
(C) 40%、30%及 30%
(D) 30%、30%及 40%

19(C).

38.按照資本適足性管理辦法，銀行發行的「長期別次順位債券」，在計算資本適足率時，具有何種資本性質？
(A)普通股股本
(B)第一類資本
(C)第二類資本
(D)不可視為資本使用

20(C).

11.丁公司 2019 年 12 月 31 日的流動資產為 90,381 萬元、長期投資 33,422 萬元、固定資產 207,005 萬元、流動負債 41,189 萬元、長期負債 29,000 萬元、淨值或股東權益 261,754 萬元，請問該公司的固定長期適合率為多少？
(A) 78%
(B) 81%
(C) 83%
(D) 85%

21(A).

5.有關資金移轉價格，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行的營運政策及顧客價格，與資金移轉價格系統的訂價策略無關
(B)資金移轉價格的首要功能是適當調撥各部門和分行的剩餘與不足資金
(C)本國銀行資金移轉價格系統中，扮演居中協調的單位主要是指總行的財務部
(D)移轉價格的訂定可誘導相關部門或行員，落實推動高階主管屬意的業務項目

22(A).

38.信用風險的「標準法」，依據授信對象的「信用等級」，決定「風險權數」；下列何者不屬於目前國內銀行常用的信用等級資訊來源？
(A)公開資訊觀測站資訊
(B)信用評等機構的信用資訊
(C)銀行自行建立的信用評分模型
(D)金融聯合徵信中心(JCIC)提供的「信用資料庫」

23(B).

37.衍生性業務的「當期暴險額」，加上「潛在暴險額」後，等於什麼金額？
(A)風險性資產
(B)信用相當額
(C)衍生性的帳面金額
(D)衍生性的名目金額

24(D).

47.企業金融業務之放款利率＝基準利率＋風險加減碼，有關風險加減碼下列何者錯誤？
(A)信用等級加碼
(B)外匯實績加減碼
(C)存款實績加減碼
(D)借款期別加減碼

25(D).

55.有關信用風險的類型與暴露風險，下列敘述何者錯誤？
(A)土建融案件之擔保品風險使用擔保成數衡量，亦即實際貸款額佔可貸值的比率(Loan-to-Value)，擔保成數越高，銀行債權保障越低
(B)授信客戶未依還款計畫逕自提前還款，構成「提前還款風險」(Prepayment Risk)，性質類似「再投資風險」
(C)衍生性業務之「當期暴險額」，反映目前的暴露風險，有別於反映未來可能存在風險之「潛在暴險額」
(D)信用額度內未被動用之授信資產，稱為「放款承諾」，此項承諾使銀行承擔或有之「再投資風險」

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