風險管理制度與實務自由測驗(難度:隨機)-阿摩線上測驗

阿摩：與一群良師益友一起學習，方可成功

96分

(1 分10 秒)

模式:自由測驗
科目:風險管理制度與實務
難度:隨機

1(C).

43.銀行為發揮內部評等制度法(Internal Rating-Based Approach, IRB)的管理功能，除了必須建立信用評等制度的機制外，尚需建立之制度，下列敘述何者錯誤？
(A)風險調整後之資本報酬率(RaROC)
(B)風險資本(Capital at Risk)
(C)法定資本
(D)經濟資本(Economic Capital, EC)

2(D).

13.國際清算銀行(Bank for International Settlements, BIS)之巴賽爾委員會推動資本適足管理，其中銀行授信業務的風險管理制度除傳統指標外，透過內部評等法(Internal Rating-Based Approach, IRB)開始重視之風險量化指標，不包括下列何者？
(A)違約風險
(B)暴露風險
(C)回收風險
(D)市場風險

3(C).

20.銀行辦理信用卡業務之收入來源，包括下列哪些？A.利息收入 B.手續費收入 C.向特約商店收取之折扣費用 D.信託費收入
(A)僅 B
(B)僅 A、C
(C)僅 A、B、C
(D)A、B、C、D

4(D).

37.依金管會「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第 2 條第 4 項，定義「資本適足率」，係以何種資本除以風險性資產總額而得，下列敘述何者正確？
(A)第一類資本淨額
(B)第二類資本淨額
(C)第三類資本淨額
(D)第一類資本淨額及第二類資本淨額之合計數

5(A).

32. A 銀行買入國庫券新臺幣 10 億元，根據「標準法」的風險權數設計，該筆國庫券之信用風險性資產為何？
(A)0
(B)2 億元
(C)5 億元
(D)10 億元

6(B).

16.銀行的存款負債瀰漫著鉅額且異常的提領，可能帶來下列何種風險？
(A)再投資風險
(B)流動性風險
(C)信用風險
(D)市場風險

7(B).

54.有關銀行的放款對存款之比率（簡稱存放比率），下列敘述何者錯誤？
(A)存放比率愈高，意味銀行的流動性愈低
(B)存放比率愈高，意味銀行的流動能力愈強
(C)存放比率愈高，意味銀行的流動性風險愈大
(D)銀行多以存放款業務為主，存放比率具相當參考價值

8(A).

17.為避免承擔過高的信用風險，銀行會以客戶和產業為對象訂定風險限額。經由銀行內部自建的評等模型，計算出「表內業務」的風險限額稱為下列何者？
(A)信用風險值
(B)授信總餘額
(C)融資額度
(D)信用暴險額

9(C).

10.假設本國 A 銀行於承作 5 千萬美元放款時，同時發行 4 千 5 百萬美元定期存單，則借貸相抵後該行擁有多少美元外幣部位？
(A)短部位 5 千萬美元
(B)短部位 5 百萬美元
(C)長部位 5 百萬美元
(D)長部位 5 千萬美元

10(B).

19.銀行公會針對中小型企業的信用評分，構面包括財務狀況、經營管理，以及產業特性暨展望三項，此三項構面的評分比重為何？
(A) 50%、30%及 20%
(B) 40%、40%及 20%
(C) 40%、30%及 30%
(D) 30%、30%及 40%

11(B).

35.有關利率風險管理的重新訂價缺口指標，下列敘述何者錯誤？
(A)類似流動性缺口指標是以不同天期「累計」概念衡量
(B)實務上，利率風險的缺口指標，適合觀察個別營業單位
(C)實務上，利率風險的缺口指標，均以全行或其銀行簿的部位為主
(D)部位幣別以新臺幣與美金計價兩種為主，人民幣計價的部位為輔

12(D).

23.為避免承擔過高的信用風險，銀行會以客戶和產業為對象訂定風險限額。由內部評等模型所計算出的風險限額稱為下列何者？
(A)風險值
(B)授信總餘額
(C)融資額度
(D)信用暴險額

13(A).

59. A 公司全年營業收入為新臺幣（以下同）1.2 億元，其中內銷占九成，其應收款項（含應收票據）週轉次數 2 次，該公司在其他行庫辦理票據融資額度為 3,000 萬元，假定 A 公司預期未來一年營業及收款條件無明顯變化，銀行墊付成數最高為八成，則 A 公司可獲核定之客票融資額度以不超過多少金額為宜？
(A) 1,320 萬元
(B) 1,800 萬元
(C) 2,500 萬元
(D) 3,000 萬元

14(C).

7.本國銀行的美金部位為短部位時，市場出現美金貶值，該銀行的匯率風險將如何變化？
(A)無關
(B)不變
(C)降低
(D)提高

15(B).

37.下列何者不屬於「存款準備」部位的項目？
(A)庫存現金
(B)存款負債
(C)存款準備金帳戶餘額
(D)跨行業務清算基金專戶的存款

16(C).

10.關於應收帳款代收融資業務，下列敘述何者錯誤？
(A)係根據企業尚未收妥的應收帳款，提供週轉資金並賺取利息收入
(B)有追索權的應收帳款管理商，得向商品或勞務供應者追討墊付之帳款
(C)無追索權的授信對象為商品或勞務的提供者
(D)銀行可要求應收帳款讓與者額外負擔保險費用，以降低信用風險

17(C).

41.關於保險公司申請從事衍生性金融商品交易之資格，請問其資本適足率至少須達多少以上？
(A) 150%
(B) 200%
(C) 250%
(D) 300%

18(C).

18.授信業務的集中性風險，主要針對哪種授信特徵而衡量？
(A)關係企業
(B)利害關係人
(C)產業
(D)國家

19(C).

21.有關信用違約交換（Credit Default Swap；簡稱 CDS）的特性與應用，下列敘述何者不合理？
(A)該指標可檢視交易對手國於國際金融市場的信用狀況
(B) CDS 加碼 101 基點，等於 1.01%
(C)單一事件造成某國 CDS 價格低於原來標準，且連續發生數日時，銀行可能凍結該國的風險限額
(D)單一事件造成某國 CDS 價格高於原來標準，且連續發生數日時，銀行可能凍結該國的風險限額

20(D).

15.銀行之放款利率=基準利率+風險加減碼，關於風險加減碼，下列何者錯誤？
(A)信用等級加碼
(B)外匯實績加減碼
(C)存款實績加減碼
(D)產業風險加減碼

21(B).

23.有關信用卡業務，下列敘述何者錯誤？
(A)特約商店係指接收持卡人刷卡消費並簽帳的商店
(B)發卡機構從事代理收付持卡人在特約商店刷卡產生之帳款
(C)正卡申請人應年滿 20 歲，並檢附身分證明及還款能力相關資料
(D)國外交易需經由國際清算組織，居間提供發卡機構和收單機構雙方的授權和清算服務

22(A).

53. A 票券金融公司之資本適足率為 13%，其辦理短期票券之保證、背書總餘額不得超過其淨值多少？
(A) 5.5 倍
(B) 5 倍
(C) 4.5 倍
(D) 4 倍

23(B).

42.銀行的董事會將授信管理處定義為利潤中心時，其權責宜包括下列哪些？ A.信用風險的監督管理 B. 承擔授信績效的使命 C.監控資本適足率的任務 D.訂定風險胃納制度
(A)僅 A
(B)僅 AB
(C)僅 ABC
(D) ABCD

24(C).

52.國家主權評等的預告機制，下列敘述何者不適當？
(A)「展望」動態著眼於未來一至二年的信用走向
(B)「觀察名單」關心被觀察國家未來三個月的信用等級變化
(C)「觀察名單」的變化，分成正向、負向與穩定
(D)「展望」的變化，分成正向、負向與穩定

25(D).

60.有關評等模型的建置方法，下列敘述何者錯誤？
(A)財務評等模型強調，只能蒐集到企業的「財務狀況」，其他構面無法納入模型
(B)基本模型的評等強調，資料來源還包括申貸客戶的授信與外匯往來的利潤貢獻、股價等因素
(C)將授審主管主觀判斷因素納入，作加減分調整，成為「授信戶的個別評等」
(D)授信戶的個別評等，實務上又稱「授信特徵評等」

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