阿摩：平時練習要快狠準，考試才有足夠時間重複檢查
100分
(1 分)
模式:自由測驗
科目:風險管理制度與實務
難度:隨機
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1(A).

49.依據標準普爾信用評等機構之觀點，下列哪些指標可以衡量受評公司之現金流量是否足夠？A.營業利益/營業收入 B.長短期借款/總資產 C. (正常營業活動的現金流量+利息費用)/利息費用 D.借款的還本期限
(A)僅 C、D
(B)僅 A、D
(C)僅 C
(D)A、B、C、D



2(D).

4.有關績效評量，下列哪些單位不適用利潤中心制？ A.資訊處 B.人力資源處 C.總務處 D.法令遵循處
(A)僅 D
(B)僅 ABD
(C)僅 BCD
(D)ABCD



3(B).

24.有關標準普爾信用評等制度，下列敘述何者錯誤？
(A)查看受評公司之會計師簽證意見，評估會計品質
(B)僅考慮當期經濟環境和競爭型態，推測受評公司之信用程度
(C)受評公司缺乏明確成長目標與機會時，會暴露潛在的經營危機
(D)貸款合約的限制條款是否合理，會影響受評公司之財務彈性



4(D).

30.銀行根據風險對象所屬國家加以彙總，以了解國家的信用風險集中度時，若信用對象登記在英屬維京群島時，應：
(A)以該信用風險對象之所有人所屬國別認列
(B)將該信用風險彙整入高風險類之其他國別
(C)將該信用對象之國別風險彙整入英屬維京群島
(D)以該信用風險對象資金主要使用所在地國別認列



5(D).

23. Moody’s 將短期別債券之信用等級分為 Prime-1, Prime-2, Prime-3, 以及 Not-Prime。請問其中 Not-Prime 類似於長 期債券哪個信用等級以下？
(A) Aa1
(B) A1
(C) Baa1
(D) Ba1



6(D).

2.下列何者是合理的風險管理觀念？
(A)不宜使用相同風險標準看待所有員工，但部屬的責任要大於主管
(B)組織的前台與中台部門均要面對風險挑戰，只有後台部門不用
(C)風險管理的決策，「從上而下」比「由下往上」的重要
(D)風險產生單位與監督單位不宜相互隸屬，使用的風險管理指標和標準也宜儘量不同



7(A).

17.為避免承擔過高的信用風險，銀行會以客戶和產業為對象訂定風險限額。經由銀行內部自建的評等模型， 計算出的風險限額稱為下列何者？
(A)信用風險值
(B)授信總餘額
(C)融資額度
(D)信用暴險額



8(D).

1.下列何種風險不屬於描述客戶信用風險的「風險值」計算種類？
(A)違約風險(Default Risk)
(B)回收風險(Recovery Risk)
(C)暴露風險(Exposure Risk)
(D)作業風險(Operation Risk)



9(D).

2.有關間接成本分攤至作業中心，下列敘述何者錯誤？
(A)雜費以員工人數佔比分攤
(B)營繕費以辦公室使用坪數佔全部空間比例分攤
(C)薪資費用以僱用人數分配
(D)加班費分攤係由主管直接認定



10(D).

18.銀行彙總授信對象所隸屬國家，可了解國家風險的高低。若授信對象登記在開曼群島時，應：
(A)以該授信對象之所有人所屬國別認列
(B)將該授信對象彙整入高風險類之其他國別
(C)將該授信對象之國別風險彙整入開曼群島
(D)以該授信對象資金主要使用所在地國別認列



11(D).

13.國際清算銀行(Bank for International Settlements, BIS)之巴賽爾委員會推動資本適足管理，其中銀行授信業務的風險 管理制度除傳統指標外，透過內部評等法(Internal Rating-Based Approach, IRB)開始重視之風險量化指標，不包括 下列何者？
(A)違約風險
(B)暴露風險
(C)回收風險
(D)市場風險



12(D).

34.票券金融公司資本適足率低於百分之六者，主管機關可採行下列哪些措施？ A.解除負責人職務 B.命 令取得或處分特定資產，應先經主管機關核准 C.命令處分特定資產 D.命令對負責人之報酬予以降低
(A)僅 A
(B)僅 A、D
(C)僅 B、C、D
(D)A、B、C、D



13(D).

48.假設容忍水準為 1%，殖利率的標準差為 0.6%，敏感性係數β為 0.5，則下列敘述何者正確？
(A) VaR=0－2.325×0.5×0.005
(B) VaR=0－2.325×0.6×0.005
(C) VaR=0－2.325×0.5×0.01
(D) VaR=0－2.325×0.5×0.006



14(B).

59.重新訂價的缺口又稱「資金缺口」，有關資金缺口的敘述，下列何者錯誤？
(A)是某天期的敏感性資產與敏感性負債相減而得
(B)敏感性資產除以敏感性負債大於 0 時，稱為「正」資金缺口
(C)利率由高往低下滑時，適合採用「負」資金缺口策略
(D)利率處於最高點或最低點時，適合採用「零」資金缺口策略



15(D).

16.銀行法對「利害關係人」之規範，下列敘述何者錯誤？
(A)適用同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新臺幣 1 億元以上或銀行淨值 1%孰低者
(B)對同一法人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值 10%
(C)對同一自然人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值 2%
(D)對所有利害關係人之擔保授信總餘額，不得超過銀行淨值二倍



16(B).

8.有關應收帳款代收融資，下列何者正確？
(A)應收帳款管理商無法向商品勞務供應者，追回墊付帳款時，稱為有追索權之應收帳款承購
(B)有追索權的授信對象為應收帳款的讓與者（即商品勞務的賣方），無追索權的授信對象為應收帳款的還 款者（即商品勞務的買方）
(C)辦理應收帳款承購業務的銀行承擔過高流動性風險與信用風險時，可將部分應收帳款在初級市場轉售予 其他銀行
(D)辦理應收帳款承購業務的銀行發現商品勞務買方存在明顯不同的信用等級時，無須自行負擔保險費用 （一般無法要求應收帳款讓與者額外負擔保險費用），即可降低信用風險



17(C).

42.銀行營業單位有 100 億元放款資產及 60 億元存款負債，已知放款利率 9%、存款利率 4%、聯行往來利率 為 7%，請計算營業單位的營運利潤？
(A) 1.8 億元
(B) 2 億元
(C) 3.8 億元
(D) 5 億元



18(C).

34.依據 S&P 的國家主權評等，非投資級是指下列何者？
(A) A 等級以下
(B) BBB 等級以下
(C) BB 等級以下
(D) B 等級以下



19(B).

8.假設 A 銀行持有本金$10,000、票面利率固定 5%之 5 年期債券外，其餘資產均為現金；負債部分只發行 一年到期的定期存單，金額$8,000，固定利率 2%，到期後發行新存單的利率隨市場走勢調整，並預期未來 無另外資產。市場利率在第一年年底，若上升 50 個基準點，請問第二年年底的淨利息利潤，相較於第一 年年底變動多少？
(A)減少$50
(B)減少$40
(C)增加$40
(D)增加$50



20(A).

29.已知借款客戶的帳面價值為 100 億元，總資產的市場價值為 60 億元，總負債的市場價值為 75 億元，請問 銀行產生的違約類型如何？
(A)會產生經濟違約
(B)會產生技術性違約
(C)會產生流動性違約
(D)不會有任何影響



21(C).

44.經濟移轉價格通常考量下列哪些因子？ A.作業成本、B.與資金來源有關的借款成本、C.與流動性風險有 關的流動性貼水、D.與信用風險有關的呆帳準備
(A)僅 B
(B)僅 A、B
(C)僅 B、C、D
(D)A、B、C、D



22(B).

54.有關銀行之「流動準備」，依據中央銀行法第 25 條暨銀行法第 43 條訂定「金融機構流動性查核要點」，下列敘 述何者錯誤？
(A) 1978 年 7 月起流動準備率為 7%，按月計提
(B) 2011 年 10 月起流動準備率為 10%，按月計提
(C) 2011 年 10 月起流動準備率為 10%，按日計提
(D) 2014 年 12 月底流動準備率高達 31.22%



23(A).

22.國家風險的演進，大致分為三個階段涵蓋三種風險概念，下列哪項內容不符合此風險概念？
(A)匯率風險
(B)國家風險
(C)外匯移轉風險
(D)主權風險



24(A).

7.下列何者不屬於銀行實務上所稱「買入負債」的融資行為？
(A)在債券市場，買入「金融債券」
(B)在貨幣市場，發行「可轉讓定期存單」
(C)在同業拆款市場，籌措「同業融資」
(D)在重貼現及短期融通市場，辦理「央行融資」



25(B).

39.主管機關為強化銀行風險承擔能力，規定本國銀行辦理購置住宅加計修繕貸款及建築貸款餘額之備抵呆帳 提存比率，屬於「不動產」的貸款須提列多少比率？
(A) 1%
(B) 1.5%
(C) 2%
(D) 2.5%



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