【精選】 - 衍生性金融商品概論與實務難度:(26~50)-阿摩線上測驗

阿摩：光榮的傳統可以繼承，輝煌的成果要靠自己打造

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【精選】 - 衍生性金融商品概論與實務難度:(26~50)

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1(D).有疑問

1.臺灣市場上所稱之「連動債」或「結構債」，其本質係屬於下列何者？
(A)外幣存款
(B)外幣債券
(C)衍生性證券
(D)固定收益證券

2(A).有疑問

53.臺灣的某家進口廠商預期在 3 個月後須支付一筆 EUD100,000 的歐元，在無做任何避險交易下，廠商所擔心的是屆時新臺幣將會作何變化？
(A)升值
(B)貶值
(C)升值或貶值都沒關係
(D)升值或貶值都擔心

3(D).有疑問

30.關於風險值衡量法(VaR)之敘述： A.風險值係以一金額數字來表達金融商品或投資組合在特定持有期間及特定信賴水準下之最大可能損失 B.風險值的原始目的係用來描述複雜投資組合的風險暴露程度，同時整合風險發生機率與損失金額之概念 C.風險值除可用來表達不同交易活動及投資活動所隱含的風險大小外，亦可用來作為與外部溝通、或進行跨資產比較的風險衡量工具。前述正確者有哪幾項？
(A)僅 AB
(B)僅 BC
(C)僅 AC
(D) ABC

4(D).有疑問

42.銀行辦理無本金交割新臺幣遠期外匯業務(NDF)之承作對象以下列何者為限？
(A)限國內指定銀行間
(B)限本國銀行（指定銀行）與其海外分行
(C)限外國銀行在臺分行與該行總行及其分行
(D)國內指定銀行間、本國銀行（指定銀行）與其海外分行間、外國銀行在臺分行與該行總行及其分行皆可

5(D).有疑問

32.何謂「TED spread」？
(A)美國中期政府公債期貨與美國短期政府公債期貨間的利率差距
(B)歐洲美元期貨與美國國庫券期貨間的利率差距
(C)美國長期政府公債期貨與美國 13 週國庫券期貨間的利率差距
(D)美國一年期定存利率與美國商業本票利率期貨間的利率差距

6(A).有疑問

38.台灣期貨交易所的台灣股價指數選擇權與（大）台指期貨契約，每點價值各為多少？
(A)台指選擇權每點 50 元，（大）台指期貨每點 200 元
(B)台指選擇權每點 200 元，（大）台指期貨每點 200 元
(C)台指選擇權每點 50 元，（大）台指期貨每點 50 元
(D)台指選擇權每點 50 元，（大）台指期貨每點 1,000 元

7(A).有疑問

30.為降低衍生性金融商品的作業風險，針對作業風險管理工作，下列敘述何者錯誤？
(A)金融性交易在辦理交割後，若雙方沒有提出任何異議，則交易文件應歸檔備查
(B)每筆交易紀錄都應以多聯式、連續編號的交易單來紀錄
(C)交易確認書的點收部門應獨立於交易部門之外
(D)大部分衍生性商品都是以實物交割，只有少部分是以現金交割，所以交割作業較為複雜

8(B).有疑問

34.利率上下限(interest rate collar)簡稱為 Collar，下列敘述何者正確？
(A)「利率上下限」是同時買進一個「利率上限」，以及買進一個「利率下限」
(B)「利率上下限」是同時賣出一個「利率上限」，以及賣出一個「利率下限」
(C)「利率上下限」是同時買進一個「利率上限」，以及賣出一個「利率下限」
(D)「利率上下限」是同時賣出一個「利率上限」，以及買進一個「利率下限」

9(B).有疑問

57. CBOT 之美國長天期中央政府公債期貨每口契約 10 萬美元，最小價格跳動點為 1/32 (%)，請問某投資人於市價105-24 買入美國政府長期債券期貨，三個月後並於 105-28 賣出，其損益狀況為何？
(A)獲利 31.25 美元
(B)獲利 62.5 美元
(C)獲利 125.0 美元
(D)損失 125.0 美元

10(B).有疑問

24.銀行與客戶承作一筆六個月二倍槓桿，每期不計槓桿名目本金為 100 萬美元，每月比價一次共比價 6 次之 USD/CNH 匯率類之複雜性高風險 TRF 商品，其非避險目的交易之個別交易損失上限為多少？
(A) 1 百萬美元
(B) 3.6 百萬美元
(C) 6 百萬美元
(D) 9 百萬美元

11(D).有疑問

2.何謂「雲霄飛車型交換」？
(A)企業融資時搭配「本金遞減交換」，償債時搭配「本金遞增交換」
(B)企業融資時搭配「本金遞增交換」，償債時搭配「本金遞減交換」
(C)企業融資前期搭配「本金遞減交換」，融資後期搭配「本金遞增交換」
(D)企業融資後，償債前期搭配「本金遞減交換」，償債後期搭配「本金遞增交換」

12(C).有疑問

50.保守型投資人如果看多選擇權的標的資產，則其應該購買的保本型結構債券之架構為：
(A)買入零息債券＋買入買權
(B)買入零息債券＋買入賣權
(C)買入零息債券＋賣出買權
(D)買入零息債券＋賣出賣權

13(C).有疑問

9. Vega 風險是指選擇權標的物何種變動所造成對選擇權價格的影響？
(A)殖利率
(B)標的物價格
(C)標的物波動度
(D)執行價

14(C).有疑問

20.衍生性金融商品所具有的投機性功能與賭博所具有的共通特性不包括下列何者？
(A)具有遠期交割特性的表外交易(off-balancesheet transaction)
(B)具有高度的財務槓桿效果(leverage operation)
(C)是一種「零和遊戲」(zero-sum game)
(D)完全靠運氣

15(B).有疑問

45.依會計準則之規定，混合工具發行價格為 105 元，其中主契約之公允價值為 99 元，嵌入式衍生工具公允價值無法單獨可靠衡量，則分離嵌入式衍生工具之價值時，金額為何？
(A) 0 元
(B) 5 元
(C) 6 元
(D)無法計算

16(B).有疑問

25.有關遠期利率協定(FRA)的敘述，下列何者錯誤？
(A) FRA 是由遠期性存款改良而來的
(B) FRA 的結算期間通常是一季一次
(C) FRA 的交易只有買方而無賣方
(D) FRA 在報價時通常有買入價(bid rate)及賣出價(offer rate)

17(A).有疑問

33.「保本型」結構型債券可視為零息票債券與下列何者之組合？
(A)買入選擇權
(B)賣出選擇權
(C)期貨契約
(D)遠期契約

18(D).有疑問

52.市場風險敏感度分析指標不包含下列何者？
(A) Delta
(B) Vega
(C) Theta
(D) Omega

19(A).有疑問

1.銀行辦理衍生性金融商品業務，應檢具金管會規定之申請書件，向金管會申請核准，並符合哪些規定？
(A)申請日上一季底逾放比率為百分之三以下
(B) EPS 達 3 元以上
(C) ROE 達 5%
(D)市值達新臺幣 100 億

20(B).有疑問

9.指定銀行辦理未涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品業務，得連結下列何種標的？
(A)由證券櫃檯買賣中心或證券交易所編製之臺股指數及其相關金融商品
(B)未公開上市之大陸地區個股、股價指數或指數股票型基金
(C)國內外私募之有價證券
(D)國內證券投資信託事業於海外發行且未於證券市場掛牌交易之受益憑證

21(B).有疑問

11.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，有關客戶須知應載明投資人權益之保護方式，不包括下列何者？
(A)糾紛之申訴管道
(B)與銀行發生爭議訴訟之處理方式
(C)向金融監督管理委員會申訴尋求協助
(D)向所轄縣（市）政府消費者服務中心申訴尋求處理

22(D).有疑問

31.下列何者不會影響結算前風險(pre-settlement risk)？
(A)市場波動度
(B)產品特性
(C)契約期間長短
(D)銀行行銷費用

23(D).有疑問

37.下列結構型商品連動標的，何者屬於總體經濟指標？
(A)個股價格
(B)商品價格
(C)利率水準
(D)違約事件之發生

24(A).有疑問

13.銀行業辦理外匯業務管理辦法所稱外匯衍生性商品，係指涉及外匯，且其價值由利率、匯率、股權、指數、商品、信用事件或其他利益等所衍生之交易契約。下列何者屬上述所稱「涉及外匯」？ A.以外幣計價者 B. 以外幣交割者 C.連結國外風險標的者
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC

25(A).有疑問

57.企業無法將混合商品中主契約與嵌入式衍生工具拆解，則混合商品之會計分類應採下列何種項目處理？
(A)列為指定透過損益按公允價值衡量
(B)列為備供出售證券投資
(C)列為持有供到期日投資
(D)列為現金及約當現金

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Hsiang-ya Hun剛剛做了阿摩測驗，考了40分

阿摩：光榮的傳統可以繼承，輝煌的成果要靠自己打造

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