【精選】 - 衍生性金融商品概論與實務難度:(101~125)-阿摩線上測驗

阿摩：犧牲享受，才能享受一生。

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【精選】 - 衍生性金融商品概論與實務難度:(101~125)

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1(D).

4.金融交換早期是由下列何種金融商品所衍生出來？
(A)平行貸款和銀行間拆款
(B)銀行間拆款和債券附買回
(C)債券附買回和相互擔保貸款
(D)相互擔保貸款和平行貸款

2(A).

31.銀行與一般客戶之交易糾紛，無法依照銀行內部申訴處理程序完成和解者，客戶得向下列何者申請評議？
(A)財團法人金融消費評議中心
(B)金管會銀行局
(C)財團法人保險事業發展中心
(D)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

3(D).

33.本國銀行辦理信用衍生性金融商品交易，如為信用風險承擔者，且合約信用實體為銀行之利害關係人，其應經之特殊決議程序為：
(A)董事會二分之一以上董事出席及出席董事二分之一以上決議
(B)董事會二分之一以上董事出席及出席董事三分之二以上決議
(C)董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一以上決議
(D)董事會三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上決議

4(C).有疑問

51.以台積電股票為標的物之 3 個月後到期執行價 150 元的歐式賣權，賣權市價 5 元，台積電股票市價目前 150 元， 3 個月內不會發放現金股利。已知無風險利率為 0%，請問，條件一樣的歐式買權合理價格最接近多少？
(A) -5 元
(B)0 元
(C)+5 元
(D)+10 元

5(A).有疑問

45.銀行與客戶承作衍生性金融商品及結構型商品，依金融消費者保護法第 29 條第 3 項，評議委員會所作銀行應向金融消費者賠償多少金額以內之評議決定，銀行應予接受？
(A)新臺幣 10 萬元
(B)新臺幣 100 萬元
(C) 10 萬美元
(D) 100 萬美元

6(C).有疑問

56.某一檔結構型債券的價值與台股指數連動，其到期支付金額如下列公式：債券面額×〔0.9+ 0.5×Max（0, 0.12－台股指數報酬率）〕。如果期初台股指數為 5,000，到期時台股指數為 4,000，債券面額為 100，請問此結構型債券到期時價值為：
(A) $94
(B) $100
(C) $106
(D) $112

7(B).有疑問

1.δ(Delta)變動所引發選擇權價值變動的風險，係指下列何者？
(A) θ(Theta)風險
(B) δ(Delta)風險
(C) γ(Gamma)風險
(D) ρ(Rho)風險

8(A).有疑問

40.恐慌指數(VIX)係指 S&P 500 指數期貨的何種指標？
(A)隱含波動率
(B)指數收盤價之三十天標準差
(C)三十天歷史標準差
(D)三十天的價格變化高低差

9(C).有疑問

36.選擇權 Delta 的穩定度可由哪一個參數觀察？
(A) Rho
(B) Vega
(C) Gamma
(D) Theta

10(C).有疑問

7.下列何種風險不易規避？
(A)個股風險
(B)價格風險
(C)信用風險
(D)系統風險

11(D).有疑問

20.當看多標的資產價值，且只願意承擔有限風險時，應該如何操作？
(A)買入賣權
(B)賣出賣權
(C)賣出買權
(D)買入買權

12(A).有疑問

40.在國外營運機構淨投資之避險會計下，當處分國外營運機構時，帳上認列為權益調整項目之累積利益或損失應如何處理？
(A)自其他綜合損益重分類為損益，作重分類調整
(B)仍舊放在其他綜合損益項目項下
(C)作為國外營運機構淨投資帳面價值之調整
(D)重分類至保留盈餘

13(B).

53.某一檔債券允許發行銀行於債券發行滿一年之後，可以隨時將債券買回，向投資人買回的金額訂為：債券面額× 〔1+4.5%〕。對於發行銀行而言，此債券相當於提供給發行銀行一個：
(A)歐式買權
(B)美式買權
(C)歐式賣權
(D)美式賣權

14(B).有疑問

41.有關「Sell EUR call USD put」，下列敘述何者正確？
(A)預期 EUR 將上漲
(B)預期 EUR 將下跌
(C)預期 USD 將下跌
(D)與匯率的預期無關

15(A).有疑問

48.某一檔債券的利息為每年支付一次，利息支付的金額為根據下列公式：Max〔5%－3 個月 LIBOR，0〕，則此債券為下列何者？
(A)固定收益債券
(B)浮動利率債券
(C)反向浮動利率債券
(D)可轉換債券

16(C).有疑問

19.銀行出售結構型商品予客戶，該商品為本金連結個股選擇權，則當銀行收到本金時，會計上應列為下列何者？
(A)股票投資
(B)債券投資
(C)備供出售金融資產
(D)金融負債

17(D).有疑問

22.依據金管會的定義，衍生性金融商品是一種金融交易的合約，其標的資產不包括下列何者？
(A)匯率
(B)利率
(C)可轉換公司債
(D)個股與股價指數

18(C).有疑問

33.期貨的交易成本比現貨低，投資者傾向將訊息反應在期貨交易上，因此期貨的價格變動往往領先現貨價格的變動。請問此現象反應衍生性商品具有何項功能？
(A)風險管理的功能
(B)投機交易上的優勢
(C)價格發現的功能
(D)促進市場效率及完整性的功能

19(B).有疑問

51.利率風險是指因利率變化引起衍生性商品市價變化的風險，若再予以細分可分為三種，請問何謂「殖利率曲線風險 (Yield Curve Exposures)」？
(A)殖利率曲線形狀改變的風險
(B)殖利率曲線平行移動形成的風險
(C)不同市場利差變化的風險
(D)不同貨幣利差變化的風險

20(A).有疑問

27.根據交換（Swap）市場的慣例，「支付固定利率，收取浮動利率」的投資人係指利率交換的：
(A)買方
(B)賣方
(C)造市者
(D)承銷者

21(C).有疑問

3.有關金融監督管理委員會對於銀行辦理結合存款與衍生性金融商品之結構型商品業務之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行不得以客戶不願接受客戶風險屬性分析為由，免除辦理 KYC 程序
(B)銀行應避免與高齡、教育水準較低等弱勢族群客戶承作結構型商品交易，以減少交易糾紛
(C)銀行辦理結合存款與衍生性金融商品之結構型商品，其存款成分均有 100%保障
(D)相關銷售文件應以粗顯字體明確標示該衍生性商品成分之風險，以及對商品整體報酬之影響及最大損失

22(C).有疑問

33.在信用交換的確認函中必須詳細載明足以導致信用事件發生的事由。下列何者不屬於 ISDA( International Swaps and Derivatives Association)規定的信用事件？
(A)企業本身破產
(B)企業加速償還債務
(C)拒絕履行債務
(D)企業本身宣佈重整

23(C).有疑問

6.銀行向一般客戶提供結構型商品交易服務，進行客戶風險承受程度綜合評估，應至少區分為幾個等級？
(A)二個
(B)三個
(C)五個
(D)六個

24(B).

35.下列何種交換選擇權類型係指「買方在選擇權契約到期時才可要求賣方履約」？
(A)歐式
(B)美式
(C)亞式
(D)百慕達式

25(D).有疑問

17.一般來說，下列何者不屬於因為利率變化所產生的主要風險？
(A)信用風險
(B)殖利率曲線風險
(C)期間結構風險
(D)基差風險

【精選】 - 衍生性金融商品概論與實務難度:(101~125)-阿摩線上測驗

Hsiang-ya Hun剛剛做了阿摩測驗，考了56分

阿摩：犧牲享受，才能享受一生。

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