【精選】 - 風險管理制度與實務難度:(51~75)-阿摩線上測驗

阿摩：猶豫不決是一個錯誤，遲早你都要採取行動，否則機會稍縱即逝。

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【精選】 - 風險管理制度與實務難度:(51~75)

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1(A).

1.銀行有效發揮「風險分散效應」(Diversification Effects)，具有下列何種財務涵義？
(A)銀行的總風險小於個別業務的風險相加
(B)銀行的信用風險比市場風險，更應受到重視
(C))總行管理單位承擔的風險責任，宜分散配置給予分行營業單位
(D)全行的總風險限額宜按照組織結構，分配至各營業單位

2(A).

50.根據銀行法及金融控股公司法，銀行對利害關係人之授信風險限額，下列敘述何者正確？
(A)對同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新台幣 1 億元以上或淨值 1%者，其條件不得優於其他同類授信對象
(B)對同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新台幣 2 億元以上或淨值 2%者，其條件不得優於其他同類授信對象
(C)對同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新台幣 3 億元以上或淨值 3%者，其條件不得優於其他同類授信對象
(D)對同一授信客戶之每筆或累計擔保授信金額達新台幣 4 億元以上或淨值 4%者，其條件不得優於其他同類授信對象

3(C).

7.銀行比較困難實施「利潤中心」制度的組織結構，係指下列何者？
(A)金融業務別
(B)營業單位或分行別
(C)企業機能別
(D)境內與境外地區別

4(D).

32.有關 Basel 監理委員會 2010 年 12 月 16 日發布的資本協定第三版(Basel III)，下列敘述何者錯誤？
(A)除了法定的資本計提額，另外要求增訂「緩衝資本 2.5%」
(B)提高「普通股權益資本的比率」由 2013 年起逐步調高至 2015 年的 4.5%
(C)為了防範景氣循環帶來的衝擊，設計了「額外緩衝資本」為 0~2.5%，建議各國政府自行決定
(D)增訂長期的淨穩定資金率(Net Stable Funding Ratio)，該比率在推動初期以「大於或等於 120%」作為門檻

5(C).

53.金融商品的賣價減去買價大於 0 時，實務上如何看待？
(A)該交易呈現「資本損失」
(B)該交易有「利息收入」
(C)該交易有「證券交易所得」
(D)該交易存在「價格風險」

6(A).

5.「借長貸短」的資金部位，可能存在何種風險？
(A)再投資風險
(B)再融資風險
(C)市場價值風險
(D)信用風險

7(A).

6.銀行的外匯資產遠大於國外債務時，其外匯淨部位，簡稱為下列何者？
(A)長部位
(B)短部位
(C)美金部位
(D)歐元部位

8(D).

7.企業發行新債務憑證時，儘管金融環境不變，仍被要求比較高的息票利率，意味該企業的信用等級如何？
(A)無關
(B)不變
(C)提升
(D)降低

9(C).

43.假設本國 A 銀行於承作 5,000 萬美元放款時，同時發行 4,500 萬美元定期存單，則借貸相抵後該行擁有多少美元外幣部位？
(A)短部位 500 萬美元
(B)短部位 5,000 萬美元
(C)長部位 500 萬美元
(D)長部位 5,000 萬美元

10(D).

46.微型與中小型企業的申貸案件，一般而言信用風險偏高，因此銀行可在分行與總行間成立區域中心分層負責。此外，銀行還可以透過下列何者，以降低風險？
(A)中央存款保險
(B)中央放款保險
(C)中長期債務保證
(D)中小企業信用保證基金

11(A).

3.銀行組織內部第一層級的部門，若是按企業機能別劃分，部門主管較難成立下列何種責任中心？
(A)利潤中心
(B)成本中心
(C)費用中心
(D)收入中心

12(B).

16.銀行的存款負債瀰漫著鉅額且異常的提領，可能帶來下列何種風險？
(A)再投資風險
(B)流動性風險
(C)信用風險
(D)市場風險

13(D).

18.衡量企業取得資金之後的經營效能，下列何者錯誤？
(A)存貨週轉率越高企業經營效能越好
(B)應收帳款週轉率越高企業經營效能越好
(C)總資產週轉率越高企業經營效能越好
(D)應付帳款週轉率越高企業經營效能越好

14(B).

47.有關信用風險的資產分類與風險權數，將 Basel Ι的標準法與 Basel II比較，Basel II具有三項特色，下列敘述何者錯誤？
(A)借款期間愈長，信用風險愈低
(B)借款期間愈長，信用風險愈高
(C)借款人信用評等不同，以「風險權數」反映其差異
(D)若借款人提供抵押品，計提自有資本時，可「向下」調整風險性資產

15(A).

59.依據金管會「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」(103.01.09)，有關「風險性資產總額」，指信用風險加權風險性資產總額，加計市場風險及作業風險應計提之資本乘以多少之合計數，下列敘述何者正確？
(A) 12
(B) 12.5
(C) 15
(D) 18

16(B).

55.變現能力高的金融商品，買賣時不致產生過高的資本損失，所以何種風險較低？
(A)作業風險
(B)流動性風險
(C)信用風險
(D)與任何風險均無關

17(A).

4.有關銀行組織規劃，在總行轄下第一層級分別設立營業、信託、財務、國外等處級單位之設計架構稱為下列何者？
(A)企業機能別
(B)金融商品別
(C)敏捷型組織
(D)變形蟲組織

18(B).

5.銀行總行與分行面臨資金過剩與不足時，可以透過下列何種制度，相互調撥資金？
(A)風險調整後報酬
(B)資金移轉價格
(C)風險限額移轉
(D)固定資產調撥

19(D).

8.下列何者是合理的風險管理觀念？
(A)不宜使用相同風險標準看待所有員工，但部屬的責任要大於主管
(B)組織的前台與中台部門均要面對風險挑戰，只有後台部門不用
(C)風險管理的決策，「從上而下」比「由下往上」的重要
(D)風險產生單位與監督單位不宜相互隸屬，使用風險管理指標和標準也應不同

20(D).

3.銀行自行建立的內部評等法，優點中未包括下列何者？
(A)反應個別客戶之違約風險
(B)反應個別客戶之暴露風險
(C)反應個別客戶之回收風險
(D)反應個別客戶之作業風險

21(B).

36.金融商品的流動性，是指下列何種特性？
(A)獲利能力
(B)變現能力
(C)償債能力
(D)違約機率

22(B).

59.金融機構的資產與負債，缺口部位越大時，則：
(A)利率風險的波動越小
(B)利率風險的波動越大
(C)利率風險不變
(D)作業風險越低

23(A).

1.銀行爰用「信用風險值」當作放款權限設置準則時，下列何者屬於無法反映的個別客戶風險？
(A)市場風險
(B)違約風險
(C)暴露風險
(D)回收風險

24(A).

35.下列資產何者的「利率敏感性」最低？
(A)現金
(B)股票
(C)期貨
(D)債券

25(D).

15.國際信評機構的評等收費不低，所以借款企業在籌措哪種資金，通常不會申請受評？
(A)在日本發行普通公司債
(B)在英國發行轉換公司債
(C)發行美國存託憑證
(D)向本國銀行融資借款

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s9857432剛剛做了阿摩測驗，考了92分