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模式:精熟測驗
科目:證券商高級業務員◆投資學
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1(D).

44. 在資本資產定價模式中，設無風險利率 1%，市場投資組合期望報酬 11%，某公司股票報酬率變 異數 0.16，股票報酬率與市場投資組合報酬率的共變異數(Covariance)等於 0.108，市場投資組 合報酬率變異數 0.09，則該公司股票期望報酬率為多少？
(A)7.8%
(B)10%
(C)10.9%
(D)13%



2(B).
X


20. 根據資本資產定價模式（CAPM），已知市場投資組合報酬率為 18%，市場風險為 1.2，某特定股 票的預期報酬率為 20%，則無風險利率為多少？
(A)2%
(B)6%
(C)8%
(D)12%



3(A).
X


45. 某基金年化報酬率 12%，年化標準差 8%，beta 係數為 2，無風險利率 2%，則該基金的崔納 （Treynor）指標為：
(A)6%
(B)5%
(C)1.5
(D)1.25



4(D).

19. 已知最適風險投資組合(optimal risky portfolio)的預期報酬率為 6.5%、標準差為 23%，無風險利率為 3.5%。請問：最佳可行的資本配置線(CAL)的斜率為多少？
(A)0.64
(B)0.39
(C)0.08
(D)0.13



5(C).

12. 甲公司為擴充產能，將盈餘保留再投資，未來兩年年底均不發放股利，而第三年底發放每股現金股利 3 元，且預期之後每年股利均可成長 4%，直至永遠。若要求報酬率為 10%，則甲公司目前每股之合理價格為多少？
(A)50 元
(B)52 元
(C)41.32 元
(D)42.98 元



6(A).

23. 甲公司之股利殖利率 3%，股利支付率為 25%，若甲公司目前股價為 50 元，則其每股盈餘為：
(A)6 元
(B)8 元
(C)11.25 元
(D)12.8 元



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