阿摩：重複學習，方可千錘百鍊。
92分
(3 分14 秒)
模式:精熟測驗
科目:衍生性金融商品概論與實務
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1(C).

59.某一股票基金與股票指數期貨的相關係數為 0.825，股票基金的標準差為 0.4，股票指數期貨的標準差為 0.3， 請問在風險最小化之避險比率為何？
(A) 0.9
(B) 1
(C) 1.1
(D) 1.2



2(B).

45.銀行與客戶承作一筆 1 年期 2 倍槓桿，1~6 期每期不計槓桿名目本金為 100 萬美元，7~12 期每期不計槓桿名目 本金為 50 萬美元，比價 24 次之 USD/CNH TRF 交易，其個別交易損失上限為：
(A) 75 萬美元
(B) 270 萬美元
(C) 450 萬美元
(D) 720 萬美元



3(C).

36. CME交易所的英鎊期貨合約，每口62,500英鎊，採美元報價，假設市價₤：US$=1.50，交易價最小跳動點=0.0001， 請問英鎊期貨合約每口價值最小跳動值為多少美元？
(A) 0.0003
(B) 4.17
(C) 6.25
(D) 9.38



4(D).

29.結構型商品中的保本型債券，可以視為零息債券與何種商品的組合？
(A)賣出選擇權
(B)賣出連動標的
(C)買進連動標的
(D)買進選擇權



5(C).

56.若有一投資人購買了雙元組合式產品，承作本金為 10,000 美元，承作天期 1 個月，總收益率 5%，計價貨幣為美 元，1 個月美元定存 2%，連結貨幣為歐元，轉換匯率為 1.1100，假設到期匯率為 1.1200，請問該投資人可領回多 少金額？
(A) 100,017 元
(B) 9,911 元
(C) 10,042 元
(D) 10,090 元



6(D).

60.關於交換買權(Call Swaption)，下列敘述何者正確？
(A)其又稱為「支付者交換權」(Payer Swaption)，因其買方在選擇權契約到期時，可選擇是否執行「支付固定利 息、收取浮動利息」的利率交換
(B)其又稱為「支付者交換權」(Payer Swaption)，因其買方在選擇權契約到期時，可選擇是否執行「支付浮動利 息、收取固定利息」的利率交換
(C)其又稱為「收取者交換權」(Receiver Swaption)，因其買方在選擇權契約到期時，可選擇是否執行「支付固 定利息、收取浮動利息」的利率交換
(D)其又稱為「收取者交換權」(Receiver Swaption)，因其買方在選擇權契約到期時，可選擇是否執行「支付浮 動利息、收取固定利息」的利率交換



7(B).

42.「銀行業辦理外匯業務管理辦法」係依據下列那一個法律授權訂定？
(A)銀行法
(B)中央銀行法
(C)證券交易法
(D)票券金融管理法



8(D).

31.下列何者為保本型外幣組合式商品之商品結構？
(A)外幣活期存款+賣出外幣選擇權
(B)外幣活期存款+買入外幣選擇權
(C)外幣定期存款+賣出外幣選擇權
(D)外幣定期存款+買入外幣選擇權



9(C).

22.貨幣相同，浮動利率對浮動利率的交換稱為下列何者？
(A)基本換匯換利
(B)普通利率交換
(C)基差利率交換
(D)不需交換



10(C).

6.涉及新臺幣匯率外匯衍生性商品規定之敘述，下列何者錯誤？
(A)新臺幣與外幣間遠期外匯業務(DF)，以有實際外匯收支需要者為限，同筆外匯收支需要不得重複簽約
(B)新臺幣與外幣間換匯交易業務(FX SWAP)，係指同時辦理兩筆相等金額、不同方向及不同到期日之外匯交易
(C)無本金交割新臺幣遠期外匯業務(NDF)承作對象以國內外法人為限
(D)新臺幣匯率選擇權業務承作對象以國內外法人為限



11(C).

4.本國銀行國外分行與專業機構投資人以外之境外法人辦理衍生性金融商品交易，應向下列何者報送客戶衍生性 金融商品交易額度？
(A)金融監督管理委員會
(B)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
(C)財團法人金融聯合徵信中心
(D)經濟部投資審議委員會



12(B).

54. F 公司於 9 月 1 日與銀行簽約承作利率交換交易，該利率交換合約於 9 月 30 日之公允價值為 30，於 10 月 31 日之公允價值為 -10，於 11 月 30 日之公允價值為 20，於 12 月 31 日之公允價值為 40，則該利率交換合約於 當年度財務報表上之評價金額為何？
(A)評價利益 80
(B)評價利益 40
(C)評價利益 30
(D)評價損失 10



13(B).
X


43.指定銀行辦理外匯衍生性商品業務前，下列何者不須先向中央銀行申請許可？
(A)指定銀行總行授權其指定分行辦理函報備查之外匯衍生性商品推介業務
(B)無本金交割新臺幣遠期外匯交易業務
(C)涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品業務
(D)外幣保證金代客操作業務



14(D).

25.某一投資部位，一天 95%的 VaR 為$2,500，則該投資部位十天 95%的 VaR 約為多少？
(A) 4,906
(B) 5,906
(C) 6,906
(D) 7,906



15(A).

13.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，結構型商品產品說明書之商品及交易條件應記載事項，下列何 者錯誤？
(A)交易延後到期之約定
(B)連結標的類別或資產
(C)計價幣別到期本金保本率
(D)計價幣別、交易日/生效日/到期日



16(B).
X


11.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，銀行辦理衍生性金融商品推介工作之 經辦及相關管理人員應具備之資格條件，不包括下列何者？
(A)持有衍生性金融商品相關之國際業務執照
(B)通過國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品銷售人員資格測驗並取得合格證書
(C)通過國內金融訓練機構舉辦之結構型商品銷售人員資格測驗並取得合格證書
(D)參加國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品及風險管理課程時數達六十小時以上且取得合格證書



17(B).

5.指定銀行受理個人或團體辦理金額價值多少以上之結購、結售外匯，應於確認交易相關證明文件無誤後，於訂 約日立即將相關資料傳送中央銀行外匯局？
(A)等值十萬美元
(B)等值五十萬美元
(C)等值一百萬美元
(D)等值新臺幣三千萬元



18(A).

56.對於避險工具之限制條件，下列敘述何者正確？
(A)賣出選擇權通常不宜被指定為避險工具
(B)買入選擇權通常不宜被指定為避險工具
(C)衍生工具不可被指定為避險工具
(D)非衍生金融工具只限於規避利率風險情況下，得被指定為避險工具



19(B).

55.關於衍生性商品會計處理之敘述，下列何者正確？
(A)承作期貨交易所繳之保證金，係代表該筆期貨交易承做時之公允價值
(B)遠期外匯合約若以公允匯率成交，該契約於承做當時之公允價值應為零
(C)遠期外匯若被指定為避險工具即可不需按公允價值評價
(D)衍生性商品若採用避險會計處理，則不須再以公允價值衡量入帳



20(B).

49.與交易所承作石油期貨交易，可能因交易損失而被催繳保證金的風險係屬下列何種風險？
(A)流動性風險的市場／商品流動性風險
(B)流動性風險的現金流動性風險
(C)交易對手信用風險
(D)作業風險



21(C).

46.「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」所稱衍生性金融商品，不包含下列何項商品？
(A)利率交換
(B)遠期外匯
(C)結構型債券
(D)外匯選擇權



22(C).

45.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，結構型商品風險預告書之商品風險揭露應記載事項，不包括下 列何者？
(A)標的資產的市場價格風險
(B)信用風險
(C)作業風險
(D)法律風險



23(D).

44.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，銀行對屬自然人之一般客戶，提供單項衍生性金融商品，如涉 及大陸地區商品或契約，下列何者非屬之？
(A)不涉及新臺幣匯率之外匯保證金交易
(B)陽春型遠期外匯
(C)買入陽春型匯率選擇權
(D)買入轉換／交換公司債資產交換選擇權



24(B).

42.有關銀行向金融監督管理委員會申請核准辦理衍生性金融商品業務時所需符合之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行自有資本與風險性資產比率符合銀行法規定標準
(B)備抵呆帳提列不足之比率低於應提列總額 3%
(C)申請日上一季底逾放比率為 3%以下
(D)申請日上一年度無因違反銀行法令而遭罰鍰處分情事，或其違法情事已具體改善，經金管會認可



25(B).

31.某一檔債券允許發行銀行於債券發行滿一年之後，可以隨時將債券買回，向投資人買回的金額訂為：債券面額 ×〔1+4.5%〕。對於發行銀行而言，此債券相當於提供給發行銀行一個：
(A)歐式買權
(B)美式買權
(C)歐式賣權
(D)美式賣權



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張簡剛剛做了阿摩測驗，考了92分