衍生性金融商品概論與實務自由測驗(難度:隨機)-阿摩線上測驗

阿摩：全世界都相信你會成功，你自己不相信，那你就不會成功

72分

(2 分24 秒)

模式:自由測驗
科目:衍生性金融商品概論與實務
難度:隨機

1(A).

41.指定銀行針對自然人辦理人民幣衍生性商品及人民幣兌換者，應符合自然人每人每日透過帳戶買賣之金額為何？
(A)不得逾人民幣二萬元規定
(B)不得逾人民幣三萬元規定
(C)不得逾人民幣四萬元規定
(D)不得逾人民幣八萬元規定

2(B).

8.風險值（VaR）衡量的是：
(A)最小損失
(B)最大損失
(C)最小交易部位
(D)最大交易部位

3(A).

31.交易雙方就持有的資產所產生的利率進行交換，係屬於何種交換？
(A)利率交換
(B)資產交換
(C)貨幣交換
(D)總報酬交換

4(D).

31.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，銀行向專業機構投資人或高淨值投資法人以外客戶提供複雜性高風險商品交易之相關敘述，下列何者錯誤？
(A)屬匯率類之複雜性高風險商品，契約期限不得超過 1 年
(B)屬匯率類之複雜性高風險商品，結算期數不得超過 12 期
(C)屬匯率類之複雜性高風險商品，非避險目的交易之個別損失上限不得超過平均單期名目本金之 3.6 倍
(D)非屬匯率類之複雜性高風險商品且非以避險為目的，結算期數為 12 期以下者，個別交易損失上限不得超過平均單期名目本金之 9.6 倍

5(A).

20.當看多標的資產價值，且只願意承擔有限風險時，應該如何操作？
(A)買入賣權
(B)賣出賣權
(C)賣出買權
(D)買入買權

6(A).

40.恐慌指數(VIX)係指 S&P 500 指數期貨的何種指標？
(A)隱含波動率
(B)指數收盤價之三十天標準差
(C)三十天歷史標準差
(D)三十天的價格變化高低差

7(C).

48.依銀行業辦理外匯業務管理辦法，銀行應遵行之外匯風險管理措施何者錯誤？
(A)應自行訂定「各幣別交易部位」
(B)應自行訂定「交易員隔夜部位」
(C)無本金交割新臺幣遠期外匯及新臺幣匯率選擇權二者合計之部位限額，不得逾新臺幣與外幣間交易總部位限額三分之一
(D)自行訂定新臺幣與外幣間交易總部位限額（以美元表示），並檢附董事會同意（外國銀行則為總行核定之相關文件），報中央銀行外匯局同意核備後實施

8(A).

47.遠期利率上升幅度較即期利率大，會使殖利率曲線如何移動？
(A)殖利率曲線平行移動
(B)殖利率曲線斜率變平緩
(C)殖利率曲線斜率變陡峭
(D)殖利率曲線成正的蝴蝶形扭轉

9(B).

17.無本金交割新臺幣遠期外匯業務(NDF)應遵循事項，下列何者錯誤？
(A)契約形式、內容及帳務處理應與遠期外匯業務(DF)有所區隔
(B)承作本項交易得展期、得提前解約
(C)到期結清時，一律採現金差價交割
(D)不得以保證金交易(Margin Trading)槓桿方式為之

10(D).

30.甲銀行以 5 元的權利金賣出一檔台積電的歐式買權給投資人，其履約價格為 120 元，買權到期時，台積電股價為 123 元，在不考慮貨幣的時間價值下，請問甲銀行在此檔買權的損益為何？
(A)賠 2 元
(B)賠 5 元
(C)賺 2 元
(D)賺 5 元

11(B).

7.指定銀行受理個人或團體辦理金額價值多少以上之結購、結售外匯，應於確認交易相關證明文件無誤後，於訂約日立即將相關資料傳送中央銀行外匯局？
(A)等值十萬美元
(B)等值五十萬美元
(C)等值一百萬美元
(D)等值新臺幣三千萬元

12(B).

25. E 公司投資可轉換公司債金額為 100，經合理衡量嵌入應分離認列之選擇權公允價值為 25，則公司債之原始帳面金額為：
(A) 100
(B) 25
(C) 125
(D) 75

13(A).

28.保本型結構型債券的架構為：
(A)買入零息債券＋買入選擇權
(B)買入零息債券＋賣出選擇權
(C)賣出零息債券＋買入選擇權
(D)賣出零息債券＋賣出選擇權

14(A).

23.「利率上限」(interest rate cap)簡稱為 Cap，下列敘述何者正確？
(A)利率買權
(B)利率賣權
(C)利率交換
(D)利率期貨

15(C).

12.依銀行業辦理外匯業務管理辦法規定，有關銀行辦理涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品業務，下列敘述何者錯誤？
(A)與客戶承作遠期外匯，須查核其實際外匯需求之交易文件
(B)同筆外匯收支需求，不可重複簽約交易
(C)到期時客戶因為實際外匯需求而展期，經確認交易文件，則可依原價格展期
(D)到期時依當時市價展期

16(A).

14.銀行向屬法人之專業客戶提供結構型商品交易服務前，應辦理風險揭露之程序為：
(A)應提供風險預告書
(B)應提供風險警語
(C)應提供商品風險說明
(D)得依銀行內部作業程序辦理

17(A).

23.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，銀行辦理衍生性金融商品業務，對風險容忍度及業務承作限額，應由下列何單位審定？
(A)董（理）事會
(B)風險控制長
(C)風險管理單位
(D)高階管理階層

18(C).

39.有關銀行已取得辦理衍生性金融商品業務之核准者，擬開辦各種衍生性金融商品及其商品之組合，其申請程序，下列敘述何者錯誤？
(A)原則採事後備查制度
(B)例外以負面表列方式明定應事前核准之商品項目
(C)非新種臺股股權衍生性金融商品於申請書件送達金管會之次日起十日內，金管會未表示反對意見者，即可逕行辦理
(D)涉及須經中央銀行許可之外匯商品，則逕向中央銀行申請

19(B).

43.銀行向一般客戶提供結構型商品服務時，如客戶一年內辦理衍生性金融商品交易筆數低於幾筆，年齡為幾歲以上，銀行不得以當面洽談、電話或電子郵件寄發說明書等方式進行商品推介？
(A) 5 筆；65 歲
(B) 5 筆；70 歲
(C) 10 筆；75 歲
(D) 10 筆；80 歲

20(D).

55.假設目前股價指數為 7200，一檔與股價指數連結的半年期優利型結構債券，其發行價格為$94.32。如果到期當天股價指數不超過 8000，此債券償還面額為$100，否則償還金額等於$100×（8000/到期股價指數）。若到期時指數為 8200，則投資人的年報酬率大約為多少？
(A) 0.87%
(B) 2.87%
(C) 4.87%
(D) 6.87%

21(C).

53.甲公司於 X1 年 9 月 1 日以 $2,000,000 取得一透過其他綜合損益按公允價值衡量之債券投資，X1 年 12 月底之公平市價為$2,010,000，X2 年 4 月 1 日以 $2,014,000 處分該金融資產。下列敘述何者正確？
(A) X1 年度金融資產評價利益為$10,000
(B) X1 年度處分投資利益為$10,000
(C)X2 年度處分投資利益為$4,000
(D) X2 年度處分投資利益為$14,000

22(D).

44.銀行應定期評估檢討有價證券抵繳期初保證金之標的範圍、評價價值計算方式與折扣比率之妥適性與合理性，至少多久評估檢討一次？
(A)每週
(B)每月
(C)每季
(D)每年

23(B).

19.優利型外匯結構型產品是透過外幣定期存款與何種匯率選擇權之組合，又，若到期為價內，投資人最可能會遇到下列何種情境？
(A)與買進選擇權之組合、需轉換成另一種貨幣
(B)與賣出選擇權之組合、需轉換成另一種貨幣
(C)與買進選擇權之組合、不用轉換成另一種貨幣
(D)與賣出選擇權之組合、不用轉換成另一種貨幣