阿摩：只有把握現在的人，才能有所成就
92分
(2 分47 秒)
模式:自由測驗
科目:衍生性金融商品概論與實務
難度:隨機
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1(D).

29.美國金融局分類之五大衍生性商品風險中，若因內部制度設計不良而引起損失之風險稱為下列何者？
(A)信用風險
(B)流動性風險
(C)法律風險
(D)作業風險



2(C).

17.衍生性商品的風險控制可分為質化與量化兩方面，下列何者不屬於質化的控制方式？
(A)交易對手的選擇
(B)內部作業品質
(C)缺口限額
(D)產品標的選擇



3(C).

2.結算前風險可以區分為現有違約風險及潛在違約風險，關於違約風險，下列敘述何者錯誤？
(A)客戶違約風險只有在市場走勢不利於客戶時才會存在
(B)潛在的違約風險，主要是因為未來的市場風險所造成的
(C)潛在的違約風險可以沖抵
(D)應該使用保守穩健的方式求出潛在的違約風險



4(D).

42.指定銀行辦理外匯衍生性商品業務，必須遵循相關規範，有關規範的敘述，下列何者錯誤？
(A)央行訂定之「銀行業辦理外匯業務管理辦法」
(B)金管會訂定之「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」
(C)銀行公會訂定之自律規範
(D)央行與金管會的函令不是規範，是修法前的準備



5(A).

40.恐慌指數(VIX)係指 S&P 500 指數期貨的何種指標？
(A)隱含波動率
(B)指數收盤價之三十天標準差
(C)三十天歷史標準差
(D)三十天的價格變化高低差



6(A).

17.距到期期間變動所引發選擇權價值變動的風險是指：
(A) θ(Theta)風險
(B) δ(Delta)風險
(C) γ(Gamma)風險
(D) ρ(Rho)風險



7(A).

29.選擇權的 Rho 越高，則利率對於選擇權價格的影響？
(A)越高
(B)越低
(C)不變
(D)無法確定



8(B).

58.下列何者不屬於公報規定之避險型態？
(A)公允價值避險
(B)企業併購避險
(C)現金流量避險
(D)國外營運機構淨投資避險



9(B).

18.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」，下列敘述何者錯誤？
(A)一般客戶應以書面申請，並符合一定資格條件後，成為專業客戶
(B)專業機構投資人得以書面要求變為一般客戶
(C)其他專業法人得以書面要求變為一般客戶
(D)專業自然人得以書面要求變為一般客戶



10(D).

45.有關銀行已取得辦理衍生性金融商品業務之核准者，擬開辦各種衍生性金融商品及其商品之組合，其申請程序，下 列敘述何者正確？
(A)原則採事前核准制度
(B)例外明列採事後備查之商品項目
(C)非新種臺股股權衍生性金融商品採自動核准制
(D)涉及須經中央銀行許可之外匯衍生性商品，則逕向中央銀行申請



11(B).

4.銀行辦理衍生性金融商品業務之經辦及相關管理人員，應具備之資格條件，下列何者非屬之？
(A)參加國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品及風險管理課程時數達 60 小時以上且取得合格證書
(B)通過國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品銷售人員資格測驗並取得合格證書
(C)在國內外金融機構相關衍生性金融商品業務實習 1 年
(D)曾在國內外金融機構有半年以上衍生性金融商品業務之實際經驗



12(B).

51.關於衍生性金融商品流動性風險，下列敘述何者錯誤？
(A)流動性風險又可分為市場或商品的流動性風險及現金流量風險
(B)造成現金流量風險的主要因素為複雜的評價模式
(C)維持一定水準的高流動性資產，以備不時之需
(D)金融機構本身信用不佳也可能會遭遇到流動性風險



13(D).

3.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，有關客戶須知應載明投資人權益之保護方式，未包括下列何者？
(A)糾紛之申訴管道
(B)與銀行發生爭議訴訟之處理方式
(C)向金融監督管理委員會申訴尋求協助
(D)向消費者保護中心申訴尋求處理



14(D).

55.有關遠期合約作為避險工具，下列敘述何者錯誤？
(A)得將遠期合約之即期價格及利息部分分開
(B)僅指定遠期合約之即期價格改變作為避險工具
(C)遠期合約之利息部分排除在避險有效性評估之外
(D)依 IFRS 9 規定，遠期合約皆不適用為避險工具



15(B).

18. F 公司於 9 月 1 日與銀行簽約承作利率交換交易，該利率交換合約於 9 月 30 日之公允價值為 30，於 10 月 31 日之 公允價值為 -10，於 11 月 30 日之公允價值為 20，於 12 月 31 日之公允價值為 40，則該利率交換合約於當年度財務 報表上之評價金額為何？
(A)評價利益 80
(B)評價利益 40
(C)評價利益 30
(D)評價損失 10



16(A).

9.銀行與客戶承作 1 筆 1 年期 2 倍槓桿，每期不計槓桿名目本金為 500 千美元，比價 12 次之 USD/CNH TRF 交易，其 個別交易損失上限為：
(A) 1,800 千美元
(B) 3,000 千美元
(C) 3,600 千美元
(D) 6,000 千美元



17(A).

18.有關非避險衍生工具之衡量與分類，下列何者正確？
(A)透過損益按公允價值衡量
(B)透過其他綜合損益按公允價值衡量
(C)後續按攤銷後成本衡量
(D)權益法投資



18(D).

51.有關利差交易的敘述，下列何者錯誤？
(A)NOB spread 為一種主要的利差交易合約
(B)TED spread 為一種主要的利差交易合約
(C)利差交易為一買一賣的交易行為
(D)當預期利率可能全面上揚，應當執行利差交易



19(A).
X


5.「銀行業辦理外匯業務管理辦法」係依據下列哪一個法律授權訂定？
(A)銀行法
(B)中央銀行法
(C)證券交易法
(D)票券金融管理法



20(C).

58.甲公司有一透過損益按公允價值衡量之股票投資，其原始成本為$65,000，持有第一年年底之市價為$63,000，第二 年年底之市價為$70,000，則第二年年底應作之調整分錄為何？
(A)借：透過損益按公允價值衡量股票投資評價調整 5,000
(B)貸：透過損益按公允價值衡量股票投資之未實現利益 5,000
(C)借：透過損益按公允價值衡量股票投資評價調整 7,000
(D)貸：透過損益按公允價值衡量股票投資之未實現利益 7,000



21(C).

44.本國銀行國外分行與專業機構投資人以外之境外法人辦理衍生性金融商品交易，應向下列何者報送客戶衍生性金融 商品交易額度？
(A)金融監督管理委員會
(B)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
(C)財團法人金融聯合徵信中心
(D)經濟部投資審議委員會



22(C).

46.甲、企業本身發行之股票，乙、併購其他公司之承諾，丙、企業持有之衍生性商品，丁、企業投資其他公司之股票。請問依公報規定，前述不能做為被避險標的者，合計有幾項？
(A) 1 項
(B) 2 項
(C) 3 項
(D) 4 項



23(D).
X


29.下列何種結構型商品是結構型融資的主流工具？
(A)股權結構型商品
(B)匯率結構型商品
(C)信用結構型商品
(D)利率結構型商品



24(D).

53.某一投資部位，一天 95%的 VaR 為$2,500，則該投資部位十天 95%的 VaR 約為多少？
(A) 4,906
(B) 5,906
(C) 6,906
(D) 7,906



25(C).

23.外匯指定銀行擬辦理「對專業機構投資人辦理尚未開放或開放未滿半年，且未涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品 業務，並符合其主管機關相關規定」之申辦程序為何？
(A)開辦前申請許可
(B)開辦前函報備查
(C)開辦後函報備查
(D)得不經申請逕行辦理



【非選題】
第二題： 請利用貨幣的供給線與需求線圖形分析下列事件對利率的影響：

【題組】 （一）其他條件不變下，社會的實質所得水準提高。【5 分】



【非選題】

第三題： 某一債券期貨合約的賣方決定進行債券交割，並希望由交易所公告的以下三種合格債券 中選出最便宜交割債券，假設最新的結算價格為 93.25。5ca16b9d6458e.jpg 請問（請計算到小數點第二位）：


【題組】（二）債券現貨 1 的交割成本。【5 分】



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