阿摩：成功和失敗最大的差別在於想法。
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【精選】 - 衍生性金融商品概論與實務難度:(51~75)
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1(B).

 41.專業客戶應符合之資格條件，銀行至少應多久辦理一次覆審，檢視客戶續符合專業客戶之資格條件？
(A)每半年
(B)每年
(C)每二年
(D)每三年



2(C).

1.依主管機關規定，本國金融機構於委託國外金融機構從事組合式商品避險交易時，應於相關合約中明確要求交易 對手在避險操作上應避免之事項，下列何者非屬之？
(A)避免利益衝突
(B)避免損及客戶權益
(C)避免交易期限太長
(D)避免影響市場行情



3(B).

42.某一檔結構型債券的到期支付金額如下列公式：債券面額×〔0.9+0.5×選擇權價值〕。請問，此結構型債券為：
(A) 80%保本型
(B) 90%保本型
(C) 100%保本型
(D)優利型



4(C).

26.結算前風險可以區分為現有違約風險及潛在違約風險，關於違約風險，下列敘述何者錯誤？
(A)客戶違約風險只有在市場走勢不利於客戶時才會存在
(B)潛在的違約風險，主要是因為未來的市場風險所造成的
(C)潛在的違約風險可以沖抵
(D)應該使用保守穩健的方式求出潛在的違約風險



5(C).

27.若某一個選擇權的 Gamma 值為 0.1，所代表的涵義為何？
(A)當標的上漲 1 元，該選擇權 Gamma 值約略上漲 0.1
(B)當標的上漲 1 元，該選擇權 Gamma 值約略下跌 0.1
(C)當標的上漲 1 元，該選擇權 Delta 值約略上漲 0.1
(D)當標的下跌 1 元，該選擇權 Delta 值約略上漲 0.1



6(C).

29.買賣交易雙方在契約成立後，有應買、應賣的權利與義務，但是下列何種契約在交易上具有「風險與報酬不對稱」 的特性？
(A)遠期契約
(B)期貨契約
(C)選擇權契約
(D)交換契約



7(C).

 41. X1 年 1 月 1 日，乙公司以$2,000,000 發行五年期轉換公司債。經估計公司債與認股權個別公允價值分別為$1,920,000 與$100,000，乙公司應認列金融負債之金額為何？
(A) $1,900,000
(B) $1,900,990
(C) $1,920,000
(D) $2,000,000



8(C).

52.下列何種衍生性商品的報酬與風險具有不對稱的非線性風險型態？
(A)期貨
(B)交換
(C)選擇權
(D)遠期契約



9(D).

1.下列何者非為遠期利率協定的主要特性？
(A)改善資產負債表膨脹現象
(B)降低交割風險
(C)表外交易
(D)本金需作實體交割



10(A).

34.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，有關銀行對屬自然人之一般客戶提供不保本型結構型商品業務， 本金連結黃金選擇權之結構型商品，承作時之交易門檻為等值多少美元以上（含）？
(A) 1 萬美元
(B) 3 萬美元
(C) 4 萬美元
(D) 5 萬美元



11(B).

42.銀行間報價 USD：CHF 即期匯率 0.9756-66，兩個月換匯點 15-22，若以直接匯率報價法，2 個月遠期匯率應為：
(A)0.9741-0.9744
(B)0.9771-0.9788
(C)0.9771-0.9744
(D)0.9741-0.9788



12(C).

1.銀行已取得辦理衍生性金融商品業務之核准者，除應經核准後始得辦理之商品者外，得開辦各種衍生性金融商品， 並於開辦後多少日內檢附相關資料報金管會？
(A) 3 日
(B) 7 日
(C) 15 日
(D) 30 日



13(D).

12.銀行向專業機構投資人及高淨值投資法人以外之客戶，提供非屬結構型商品之衍生性金融商品交易服務，銀行核給 或展延客戶交易額度時，應確認核給客戶之高風險衍生性金融商品交易額度，不得超過客戶可驗證往來資力之多少比率？
(A) 100%
(B) 150%
(C) 200%
(D) 250%



14(D).

13.下列何種外匯衍生性商品，指定銀行非經申請許可不得逕行辦理？
(A)新臺幣與美元間遠期外匯交易
(B)換匯交易
(C)以期貨交易人身分辦理未涉及新臺幣匯率之國內外期貨交易契約
(D)無本金交割新臺幣遠期外匯交易



15(D).

18.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，結構型商品於到期或依合約條件提前到期時，客戶若可取回原計價 幣別本金之多少比率，係屬保本型結構型商品？
(A) 70%
(B) 80%
(C) 90%
(D) 100%



16(B).

22.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，所稱高淨值投資法人應符合之條件，包括 最近一期經會計師查核或核閱之財務報告持有有價證券部位或衍生性金融商品投資組合達新臺幣多少元以上？
(A) 5 億元
(B) 10 億元
(C) 15 億元
(D) 20 億元



17(A).

1.下列何項衍生性金融商品，不得提供給指定銀行 DBU 之自然人一般客戶？
(A)雙元貨幣不保本型結構型商品，且比價期間超過一年
(B)外匯保證金交易
(C)陽春型遠期外匯
(D)保本型結構型商品



18(C).

4.銀行訂定衍生性金融商品業務人員之酬金制度及考核原則，應：
(A)直接與特定金融商品銷售業績連結
(B)僅納入財務指標
(C)包括是否有客戶紛爭
(D)經監事會通過



19(B).

8.銀行提供屬匯率類之複雜性高風險商品交易，其契約比價或結算期數不得超過：
(A)六期
(B)十二期
(C)二十四期
(D)沒有限制



20(D).

10.下列何者非屬陽春型選擇權？
(A) Call or Put Strips
(B)Interest Rate Collars
(C)Interest Rate Caps
(D)Digital Option



21(B).

16.大成銀行與甲上貿易公司承作 30 年期美金利率交換交易(Interest Rate Swap)，大成銀行目前帳上評價獲利為 NT500 萬元，然甲上貿易公司因資金週轉不靈發生違約，請問此事件中，大成銀行受下列何種風險影響最鉅？
(A)發行者信用風險
(B)交易對手信用風險
(C)市場風險
(D)作業風險



22(A).

31.下列何者之交易行為，符合「買賣雙方約定在未來某特定時日，以特定價格買賣特定數量商品」之描述？
(A)遠期契約(Forward Contracts)
(B)交換契約(Swap Contracts)
(C)選擇權(Option Contracts)
(D)交換選擇權(Swaptions)



23(A).

3.關於衍生性金融商品部位之評價頻率，銀行應依照部位性質分別訂定；其為交易部位者，應以即時或每日市價 評估為原則；其為銀行本身業務需要辦理之避險性交易者，至少多久評估一次？
(A) 1 個月
(B) 2 個月
(C) 3 個月
(D) 2 周



24(D).

13.銀行業辦理外匯業務管理辦法所稱外匯衍生性商品，係指涉及外匯，且其價值由利率、匯率、股權、指數、商 品、信用事件或其他利益等所衍生之交易契約。下列何者屬上述所稱「涉及外匯」？ A.以外幣計價者 B. 以外幣交割者 C.連結國外風險標的者
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC



25(D).

26.小明希望美元本金 100%確保，又想獲取較定存利率高的機會，您會建議小明投資何種商品？
(A)雙元貨幣定存
(B)外幣保證金交易
(C)外匯期貨
(D)保本型外幣組合式商品



【非選題】

第三題： 某一債券期貨合約的賣方決定進行債券交割，並希望由交易所公告的以下三種合格債券 中選出最便宜交割債券，假設最新的結算價格為 93.25。5ca16b9d6458e.jpg 請問（請計算到小數點第二位）：


【題組】 （一）轉換因子的定義。【5 分】



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